امکان بڑھانے پر مبنی RSI حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ اور زیادہ کرنے والی حکمت عملی ہے جو RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا تعین کرتی ہے۔ ہم نے اس میں اضافہ کیا ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے ایک روک تھام شامل کیا ، اور امکانات کے ماڈیول کو شامل کیا تاکہ امکانات میں اضافہ کیا جاسکے۔ صرف اس صورت میں جب منافع بخش تجارت کا امکان 51٪ سے زیادہ یا اس سے زیادہ ہو۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا اندازہ لگایا جاسکے۔ خاص طور پر ، جب آر ایس آئی نے مقررہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے تجاوز کیا تو کم حد سے زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک زیادہ حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک حد تک
اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایک امکان کا تعین کرنے والا ماڈیول شامل کیا ہے۔ یہ ماڈیول اعداد و شمار کرتا ہے کہ حالیہ عرصے میں (نظر کے پیچھے والے پیرامیٹرز کے ذریعہ) ، زیادہ تجارت یا نقصان کا تناسب کیا ہے۔ صرف اس صورت میں جب حالیہ منافع بخش تجارت کا امکان 51 فیصد سے زیادہ ہو۔ اس سے ممکنہ نقصان دہ تجارت میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ RSI حکمت عملی ہے جس میں امکانات کو بڑھا دیا گیا ہے اور عام RSI حکمت عملی کے مقابلے میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- اضافی سٹاپ نقصان کی ترتیبات، جو انفرادی نقصانات کو محدود کرتی ہیں اور منافع کو لاک کرتی ہیں
- کم منافع کے امکانات والے بازاروں سے بچنے کے لئے امکان کے ماڈیول کو مربوط کرنا
- امکان ماڈیول پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے مرضی کے مطابق ہیں
- صرف ایک سے زیادہ میکانیزم جو سادہ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے میں آسان ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- زیادہ کام کرنے سے مارکیٹ میں کمی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا
- امکانات کے ماڈیول میں غلط فیصلہ کرنے سے بہتر مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- بہترین پیرامیٹرز کا تعین کرنے میں ناکامی، مارکیٹ کے مختلف حالات میں نمایاں طور پر مختلف کارکردگی
- اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت نرمی سے ہیں ، اور انفرادی نقصانات اب بھی زیادہ ہوسکتے ہیں
اس کا حل کیا ہے؟
- ڈائیریکٹ میکانزم پر غور کیا جا سکتا ہے
- امکانات کے ماڈیول پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور غلط فہمی کے امکانات کو کم کرنے کے لئے
- مشین لرننگ کے ساتھ متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز
- زیادہ محتاط اسٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کریں ، ایک ہی نقصان کی گنجائش کو کم کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
- دو طرفہ تجارت کے لئے ڈیبٹ ماڈیول شامل کریں
- مشین لرننگ کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر اصلاح کے پیرامیٹرز کی ترتیب
- دوسرے اشارے استعمال کریں اور زیادہ خرید و فروخت کا اندازہ کریں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں اور منافع اور نقصان کا تناسب بہتر بنائیں
- دوسرے عوامل کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کرنے کے امکانات میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک سادہ آر ایس آئی حکمت عملی ہے ، جس میں انٹیگریٹڈ امکان کا فیصلہ کرنے والے ماڈیول کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ عام آر ایس آئی حکمت عملی کے مقابلے میں ، کچھ نقصان دہ تجارتوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، مجموعی طور پر واپسی اور نقصان کے تناسب کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اس حکمت عملی کو مزید مستحکم بنانے کے لئے خلا ، متحرک اصلاح اور اسی طرح کی بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thequantscience
//@version=5
strategy("Reinforced RSI",
overlay = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
pyramiding = 1,
currency = currency.EUR,
initial_capital = 1000,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.07)
lenght_rsi = input.int(defval = 14, minval = 1, title = "RSI lenght: ")
rsi = ta.rsi(close, length = lenght_rsi)
rsi_value_check_entry = input.int(defval = 35, minval = 1, title = "Oversold: ")
rsi_value_check_exit = input.int(defval = 75, minval = 1, title = "Overbought: ")
trigger = ta.crossunder(rsi, rsi_value_check_entry)
exit = ta.crossover(rsi, rsi_value_check_exit)
entry_condition = trigger
TPcondition_exit = exit
look = input.int(defval = 30, minval = 0, maxval = 500, title = "Lookback period: ")
Probabilities(lookback) =>
isActiveLong = false
isActiveLong := nz(isActiveLong[1], false)
isSellLong = false
isSellLong := nz(isSellLong[1], false)
int positive_results = 0
int negative_results = 0
float positive_percentage_probabilities = 0
float negative_percentage_probabilities = 0
LONG = not isActiveLong and entry_condition == true
CLOSE_LONG_TP = not isSellLong and TPcondition_exit == true
p = ta.valuewhen(LONG, close, 0)
p2 = ta.valuewhen(CLOSE_LONG_TP, close, 0)
for i = 1 to lookback
if (LONG[i])
isActiveLong := true
isSellLong := false
if (CLOSE_LONG_TP[i])
isActiveLong := false
isSellLong := true
if p[i] > p2[i]
positive_results += 1
else
negative_results -= 1
positive_relative_probabilities = positive_results / lookback
negative_relative_probabilities = negative_results / lookback
positive_percentage_probabilities := positive_relative_probabilities * 100
negative_percentage_probabilities := negative_relative_probabilities * 100
positive_percentage_probabilities
probabilities = Probabilities(look)
lots = strategy.equity/close
var float e = 0
var float c = 0
tp = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Take profit: ")
sl = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Stop loss: ")
if trigger==true and strategy.opentrades==0 and probabilities >= 51
e := close
strategy.entry(id = "e", direction = strategy.long, qty = lots, limit = e)
takeprofit = e + ((e * tp)/100)
stoploss = e - ((e * sl)/100)
if exit==true
c := close
strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", limit = c)
if takeprofit and stoploss
strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", stop = stoploss, limit = takeprofit)