ETF تجارتی حکمت عملی کے بعد ریورسل ویکٹر RSI رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ETF ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((RSI) پر مبنی ہے۔ یہ RSI اشارے کے ذریعہ قلیل مدتی اوورلوڈ اوور سیل کا فیصلہ کرتا ہے ، اور 200 دن کی متحرک اوسط کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق آر ایس آئی اشارے کے الٹ اصول پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا اندازہ لگانے کے لئے کہ آیا تجارت کی قسم زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے یا نہیں۔ آر ایس آئی 70 سے اوپر کا مطلب ہے کہ زیادہ خرید ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے کا مطلب ہے کہ زیادہ فروخت ہے۔
اس حکمت عملی کو اس اصول کا استعمال کرتے ہوئے اس دن کے RSI کو ایڈجسٹ پیرامیٹرز سے کم کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہےTodaysMinRSIاور RSI 3 دن پہلے ایڈجسٹ پیرامیٹرز سے کم ہےDay3RSIMaxجب RSI نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، خریدنے کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت مختصر مدت کے اوور سیل زون میں ہوسکتی ہے ، جس میں واپسی کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی 3 دن کے اندر آر ایس آئی کو نیچے کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے ، یعنی آر ایس آئی مسلسل نیچے کی طرف جاتا ہے ، خریدنے کے لئے ، جھوٹے واپسی سے بچنے کے لئے۔
حکمت عملی کے باہر نکلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب RSI اشارے ایک بار پھر ایڈجسٹ پیرامیٹرز سے تجاوز کر جائےExit RSIاس کے نتیجے میں ، جب قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی ختم ہوچکی ہے ، اور اس وقت اس کی پوزیشن سے باہر نکلنا ہے۔
اس حکمت عملی میں 200 دن کی متحرک اوسط بھی شامل ہے جو مجموعی طور پر رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ خریداری صرف اس وقت کی جاسکتی ہے جب قیمت 200 دن کی لائن سے زیادہ ہو۔ اس سے یہ یقینی بننے میں مدد ملتی ہے کہ صرف رجحان کے اوپری حصے میں ہی خریداری کی جائے ، اور اس کے نتیجے میں واپسی کے خطرات سے بچنے میں مدد ملے گی۔
حکمت عملی کا تجزیہ
- RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، بیلیئنز کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے علاقوں کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔
- 200 دن کی لکیر کے ساتھ مل کر بڑے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ مخالف تجارت سے بچا جاسکے۔
- RSI ریورس ٹریڈنگ اصول کلاسیکی اور قابل اعتماد ہے، کامیابی کی شرح زیادہ ہے.
- ایڈجسٹ پیرامیٹرز لچک فراہم کرتے ہیں اور مختلف اقسام کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے.
خطرات اور حل
- RSI اشارے میں جھوٹی توڑ کا امکان موجود ہے ، نقصان سے مکمل طور پر بچنے کے لئے نہیں ہے۔ آپ کو ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دے سکتے ہیں۔
- ریورس ناکامی نقصانات کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سے پوزیشن ہولڈنگ کا وقت کم ہوسکتا ہے اور نقصانات کو روکنے کے لئے وقت پر نکل سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ شدت پسند یا زیادہ محافظ ہوسکتے ہیں اور اس طرح تجارت کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔ مختلف قسم کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کی جانچ کرنا ضروری ہے۔
اصلاح کی سمت
- دیگر اشارے کے مجموعے کو شامل کریں ، جیسے کے ڈی جے ، برن بینڈ ، وغیرہ ، اشارے کے مجموعے کو تشکیل دیں ، اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- موبائل سٹاپ اسٹریٹجی میں اضافہ کریں تاکہ سٹاپ کی سطح کو تبدیل کیا جا سکے اور نقصانات کو کم کیا جا سکے۔
- تجارت کے حجم یا فنڈ مینجمنٹ ماڈیول کو بڑھانا ، ہر تجارت کے لئے خطرے کی نالی کو کنٹرول کرنا۔
- مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے لئے اصلاح اور جانچ پڑتال کریں ، اور مناسب قسم کے لئے پیرامیٹرز کا مجموعہ تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے کلاسیکی خرید و فروخت کے اصول کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کا تعین کرکے الٹ انٹریوں اور خارجی راستوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ بڑے رجحانات کا تعین اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہوئے ، یہ ایک قابل اعتماد قلیل مدتی الٹ ETF حکمت عملی ہے۔ مزید اصلاحات کے ساتھ ، یہ عملی طور پر موثر مقدار کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version = 5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="R3 ETF Strategy", shorttitle="R3 ETF Strategy", overlay=true)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2012 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Calculations and Inputs //
RSILen = input.int(2, "RSI Length")
RSI = ta.rsi(close, RSILen)
TodaysMinRSI = input.int(10, "Today's Min RSI for Entry", tooltip = "The RSI must be below this number today to qualify for trade entry")
Day3RSIMax = input.int(60, "Max RSI 3 Days Ago for Entry", tooltip = "The RSI must be below this number 3 days ago to qualify for trade entry")
EMA = ta.ema(close, 200)
// Strategy Rules //
Rule1 = close>ta.ema(close, 200)
Rule2 = RSI[3]<Day3RSIMax and RSI<TodaysMinRSI
Rule3 = RSI<RSI[1] and RSI[1]<RSI[2] and RSI[2]<RSI[3]
Exit = ta.crossover(RSI, input.int(70, "Exit RSI", tooltip = "The strategy will sell when the RSI crosses over this number"))
// Plot //
plot(EMA, "200 Day EMA")
// Entry & Exit Functions //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Rule1 and Rule2 and Rule3)
// strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, ATRTrailingStop))
strategy.close("Long", when = Exit)
if (not InDateRange)
strategy.close_all()