بولنگر بینڈز پر مبنی ڈبل ٹریک بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی برین بینڈ پر مبنی ایک دوہری ٹریک توڑنے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ برین بینڈ کے اوپری اور نچلے ٹریک کو خرید اور فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن رکھتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کے اوپری اور نچلے ریل لائن کا استعمال کیا گیا ہے۔ برن بینڈ ایک مساوی لائن اور اس کے مساوی دو معیاری فرق والے راستوں پر مشتمل ہے۔ جب قیمت برن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے یا توڑتی ہے تو بیچنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قیمت برن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے یا توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک اسٹاپ نقصان بھی طے کیا گیا ہے۔ جب قیمت مساوی لائن سے کم ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی برین بینڈ کو ایک مخصوص دورانیے (جیسے 20 دن) کی اوسط اور اس کے معیاری فرق کے دوگنا حساب کتاب کرکے تیار کرتی ہے۔ اوپر کی لائن اوسط کے ساتھ ساتھ معیاری فرق کے دوگنا ، اور نیچے کی لائن اوسط کے ساتھ معیاری فرق کے دوگنا۔ جب بند ہونے والی قیمت اوپر کی لائن سے زیادہ یا اس کے برابر ہو تو ، فروخت کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت نیچے کی لائن سے کم یا اس کے برابر ہو تو ، خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر قیمت اوسط سے ایک خاص تناسب سے کم ہے (جیسے 1٪) ، تو ایک اسٹاپ نقصان کا اشارہ دیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی صورت میں ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے قیمتوں میں الٹ جانے کا موقع ملتا ہے۔ اس حکمت عملی میں صرف ایک ہی لائن کی حکمت عملی کی پیروی کرنے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جب اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے ، جس سے کسی حد تک جھوٹے بریک کے خطرے سے بچ جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ایک سادہ ڈبل آرکٹک بریک آؤٹ حکمت عملی کے مقابلے میں ایک نقصان کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔ یہ انفرادی غلط سگنل کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ترتیب بھی معقول ہے اور اوسط سے قریب ہے ، جس سے زیادہ شدت پسند اسٹاپ نقصان کی وجہ سے ہونے والے زیادہ نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ برین بینڈ خود ٹریڈنگ سگنل کی تاثیر کو یقینی نہیں بناتا ہے۔ جب مارکیٹ میں غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو ، قیمتوں میں غیر معقول حد تک بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس میں برین بینڈ کے ذریعہ جاری کردہ ٹریڈنگ سگنل غلط ہوسکتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
مزید برآں ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب بھی زیادہ شدت پسند یا قدامت پسند ہوسکتی ہے ، جس سے حتمی منافع متاثر ہوتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی حد بہت زیادہ ہے تو ، مؤثر سگنل کو کثرت سے روک دیا جاسکتا ہے ، اور اگر اسٹاپ نقصان کی حد بہت کم ہے تو ، نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے جیسے اوسط لکیری مدت، معیاری فاصلے کی ضرب، سٹاپ نقصان فی صد وغیرہ کی مختلف اقدار کی جانچ، بہترین پیرامیٹرز کی تلاش؛
دوسرے اشارے کو شامل کریں تاکہ غلط سگنل سے بچنے کے لئے متعدد فلٹرنگ حالات پیدا ہوں۔
نقصانات کو روکنے کی حکمت عملی کو بہتر بنانا، جیسے کہ موزوں نقصانات کو روکنے کے بجائے موزوں نقصانات کو روکنے کے بجائے موزوں نقصانات کو روکنے کے بجائے موزوں نقصانات کو روکنا؛
ٹرانزیکشن سگنل کی توثیق کے لئے مختلف ٹائم پیکیجز کے ساتھ برن بینڈ کو جوڑیں ، تاکہ اس سے بچنے سے بچ سکیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عملی حکمت عملی ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور دوہری ٹریک توڑنے کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کرتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، سگنل فلٹرنگ میں اضافہ کرنے اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے جیسے ذرائع سے اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy by Royce Mars", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percent", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = close <= lower
sellCondition = close >= upper
// Stop Loss Condition
stopLossCondition = close < basis * (1 - stopLossPercent / 100)
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition or stopLossCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
strategy.close("Sell", when=buyCondition)
// Plotting on the Chart
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(sellCondition or stopLossCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
p1 = plot(upper, "Upper Band", color=color.blue)
p2 = plot(lower, "Lower Band", color=color.blue)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))