ڈائنامک موونگ ایوریج اور MACD کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں داخلے اور باہر نکلنے کا فیصلہ کرنے کے لئے MACD کے صفر محور کراسنگ کے ساتھ مل کر فوری ای ایم اے ((3) ، سست ای ایم اے ((11) ، اور پھر سست ای ایم اے ((18)) کی کراسنگ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک متحرک حکمت عملی ہے جو دوہری ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی فیصلے کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو تکنیکی تجزیہ اشارے پر مبنی ہے:
ای ایم اے اوسط لائن کراسنگ تیز لائن ای ایم اے 3 ، سست لائن ای ایم اے 11 اور دوبارہ سست لائن ای ایم اے 18 کے ذریعے کراسنگ کا فیصلہ کرنے کا رجحان ، اور داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر
MACD اشارے اور اس کا صفر محور کراس۔ ۔ MACD فرق سے متعلق ہے ((DIFF) اور DEA سے بنا ہے۔ DIFF تیز لائن EMA ((3) کم سست لائن EMA ((11) تشکیل دیتا ہے۔ DEA MACD کا EMA ((27) ہے۔ MACD> 0 کا مطلب ہے کثیر سر ، MACD کا مطلب ہے خالی سر۔ صفر محور کراس کے لئے ایک داخلہ اور باہر نکلنے کا اشارہ ہے۔
ای ایم اے کراسنگ اور میکڈ زیرو ایکس کراسنگ کے مجموعے کے مطابق ، تین داخلہ اور دو باہر نکلنے کے مواقع مقرر کیے گئے ہیں:
- MACD صفر کے اوپر ہے اور پہلی بار کے لئے زیادہ مواقع کے لئے اوپر سے کراس
- تیز لائن ای ایم اے ((3) پر سست لائن ای ایم اے ((11) کو دوسری بار زیادہ مواقع دینے کے لئے
- تیز لائن EMA ((3) پر سست لائن EMA ((18) کو پار کریں تیسری پوزیشن کے لئے زیادہ مواقع بنائیں
- تیز لائن EMA ((3) نیچے سے گزرنا سست لائن EMA ((11) پہلی بار صفائی کے لئے خالی کرنے کا موقع
- MACD صفر کے نیچے ہے اور نیچے کی طرف سے کراس کیا گیا ہے
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں ڈبل ای ایم اے کراسنگ سسٹم اور میکڈ اشارے شامل ہیں ، جس سے حکمت عملی کی منافع کو متحرک طور پر اوسط لائن پیرامیٹرز اور میکڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ای ایم اے اوسط لائن کراسنگ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے فوائد کو مکمل طور پر استعمال کریں ، دوہری اشارے کے فیصلے کو مربوط کریں ، اور درستگی کو بہتر بنائیں۔
تین کثیر مواقع اور دو صفائی کے مواقع قائم کریں تاکہ حکمت عملی کی تجارت کی کثرت میں اضافہ ہو ، منافع کی گنجائش میں توسیع ہو۔
متحرک پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے۔ فاسٹ لائن ای ایم اے ، سست لائن ای ایم اے ، زیرو محور ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کی لمبائی کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق واضح اور سمجھنے کے لئے آسان ہے، جو ڈیبگنگ اور اصلاح کے لئے آسان ہے.
اسٹریٹجک رسک
ای ایم اے کراس اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے ایک غلط اطلاع دینے کا تناسب پیدا کرتے ہیں ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوسکتا ہے۔
تجارت کی اعلی تعدد ، ہر بار چھوٹا سا اسٹاپ نقصان ، نقصانات کا جمع خطرہ۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانا بہت مشکل ہے ، اور اگر آپ ان کو بہتر نہیں بناتے ہیں تو ، یہ تاریخ کے اعداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔
خطرے کے بارے میں:
معقول حد تک اسٹاپ نقصانات کو کم کریں تاکہ ایک ہی نقصان کو کم کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے بچ سکے۔
لاگت کے اثرات پر غور کریں، جیسے کہ کم ٹرانزیکشن فریکوئنسی۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
دوسرے اشارے کے ٹیسٹ کی جگہ لے لے: جیسے برن بینڈ ، کے ڈی جے وغیرہ۔
EMA اوسط لائن کراسنگ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: فاسٹ لائن EMA اور سست لائن EMA کی لمبائی کے پیرامیٹرز کو تبدیل کریں۔
MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: MACD کے DIFF اور DEA کے حساب سے EMA کی لمبائی کو تبدیل کریں۔
زیادہ سے زیادہ روکنے کی حکمت عملی: جیسے تجارت کی تعداد کو روکنا ، وقت کو روکنا ، نقل و حرکت کو روکنا وغیرہ۔
ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، داخلے کی تعداد کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک متحرک پیرامیٹرز کی حکمت عملی بناتی ہے جس میں اعلی تجارتی تعدد اور منافع بخش صلاحیت ہوتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے میں آسان ہے ، اور اس کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، غلط اطلاع دینے کا ایک خاص خطرہ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری بھی موجود ہے ، جس کا مقابلہ معقول اسٹاپ نقصان ، اوورفارمنگ سے بچنے جیسے طریقوں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں بہت زیادہ افادیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)
short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)
isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
//isCross3 = crossover(long, long2)
//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross3 , color=lime, style=shape.arrowdown, text="All in",size = size.normal, location = location.abovebar)
//plotshape(isCrossSell , color=red, style=shape.arrowdown, text="SELL",size = size.small, location = location.abovebar)
fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma
strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))
strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)
strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)
strategy.close("2nd in",when=isCrossSell)
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
//strategy.close("2nd in",when=crossunder(delta, 0))
//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0))
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red : #4169E1
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)