تیز رفتار اور سست حرکت اوسط کراس اوور حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
ایک تیز رفتار اوسط لکیری کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی ہے۔ اس میں دو حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، تیز اور آہستہ۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے تو قیمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے تو قیمت میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ یہ مستقبل کی قیمتوں کے عمل کی پیش گوئی کے اشارے کے طور پر کام کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو قسم کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے ، تیز اور سست۔ خاص طور پر ، تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کی لمبائی ڈیفالٹ میں 25 ادوار ہے ، اور آہستہ چلنے والی اوسط کی لمبائی ڈیفالٹ میں 62 ادوار ہے۔ حکمت عملی مختلف قسم کی حرکت پذیر اوسطوں کو منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے ، بشمول SMA ، EMA ، WMA ، RMA اور VWMA۔
جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت کو توڑنا شروع کر رہی ہے ، یہ ایک عام سنہری کراس سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوپر کی طرف جانے والی چینل میں داخل ہوسکتی ہے ، اس وقت حکمت عملی زیادہ ہے۔ جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے سے نیچے سے گزرتا ہے ، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے ، یہ ایک مردہ کراس سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت نیچے کی طرف جانے والی چینل میں داخل ہوسکتی ہے ، اس وقت حکمت عملی کو صاف کرنا۔
اس طرح ، قیمتوں کے رجحانات اور سمت کا اندازہ لگانے کے لئے اوسط لائن کے تیز رفتار اور آہستہ آہستہ کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس کے مطابق زیادہ یا کم پوزیشن حاصل کی جاتی ہے ، جس سے منافع ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- سادہ، سمجھنے میں آسان اور قابل عمل
- پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب، اپنی مرضی کے مطابق سست رفتار اور اوسط کی مدت اور اقسام
- قابل اعتماد اشارے ، قیمت کے رجحانات کا درست اندازہ لگانے کے لئے تیز رفتار اور اوسطا لائن کراسنگ
- آٹومیشن ، بغیر کسی انسانی فیصلے کے ، نفسیاتی عوامل کو کم کرنا
- اسٹاک انڈیکس ، فاریکس ، کریپٹو کرنسیوں اور دیگر اقسام کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لئے متعدد اقسام کے لئے موزوں
- آسانی سے بہتر بنانے کے لئے، بہتر ترتیب تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کریں
- قابل توسیع، دیگر اشارے یا حکمت عملی کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں تیزی سے اوسط لائن کراسنگ کو بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں کے مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگانے کی مضبوط صلاحیت ہے ، اور رجحانات کی پیروی کے فوائد کی بنیاد پر ، اچھی منافع حاصل کی جاسکتی ہے ، جو عملی استعمال کے قابل ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
- سست اور تیز اوسط لائن کراس سگنل میں غلط اطلاعات ہوسکتی ہیں ، قیمتوں میں طویل مدتی رجحان کی بجائے صرف ایک مختصر مدت کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے
- لمبی اور چھوٹی میڈین لائنوں کا غلط انتخاب اکثر تجارت کا سبب بن سکتا ہے یا مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
- قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، سست اور اوسط لائن کراسنگ سگنل غیر واضح ہوسکتے ہیں
- اعلی ٹرانزیکشن فیس کی اقسام ، کراس سگنل کی تجارت کی کثرت سے منافع کا نقصان ہوتا ہے
- اعلی اسکیل ایبلٹی بھی اوور اوپٹیمائزیشن کا خطرہ ہے
ان خطرات پر قابو پانے اور ان میں بہتری لانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں تاکہ غلط اطلاعات سے بچا جاسکے ، مثال کے طور پر اشارے سے انحراف
- اوسط لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، بہترین مجموعہ تلاش کریں اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کریں
- ٹریفک کے شدید حالات میں حکمت عملیوں کو روکنے اور بڑے اتار چڑھاو سے بچنے کے لئے
- غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی حد میں مناسب نرمی
- کثیر نسل کی جانچ ، خطرے کا اندازہ لگانا اور زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنا
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے اہم اصلاحات میں شامل ہیں:
تیز اوسط اور سست اوسط کے لئے دورانیہ کا انتخاب: موجودہ ڈیفالٹ پیرامیٹرز زیادہ سے زیادہ نہیں ہوسکتے ہیں، آپ کو بہترین ترتیب تلاش کرنے کے لئے مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کی کوشش کر سکتے ہیں
حرکت پذیر اوسط کی اقسام کا انتخاب: اس وقت متعدد قسم کی حرکت پذیر اوسط دستیاب ہیں جن کی جانچ کی جاسکتی ہے کہ کون سی قسم کسی خاص قسم کے لئے بہترین کام کرتی ہے
دوسرے اشارے یا حکمت عملی کے ساتھ مجموعہ: آپ کو اتار چڑھاؤ کے اشارے ، پیمائش کی قیمت کے اشارے یا رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے ساتھ مجموعہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں
پیرامیٹرز کو خود بخود اپنانے کی اصلاح: میڈین لائن سائیکل پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے سے استحکام میں اضافہ ہوتا ہے
اے آئی ماڈل اسسٹنٹ: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تجزیہ کریں ، خود بخود بہترین تجارتی قواعد تلاش کریں
ان اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی کی آمدنی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔
خلاصہ کریں۔
تیز اور سست اوسط لکیری کراسنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں میں مختلف ٹائم اسکیل پر تبدیلی کے اصول کو پکڑتا ہے ، اور تیز اور سست اوسط لکیری کو توڑ کر ممکنہ مستقبل کے رجحانات اور قیمتوں کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ سادہ اور واضح ہے ، سمجھنے میں آسان ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق لچکدار بنایا جاسکتا ہے ، جبکہ اعلی وشوسنییتا ، اعلی درجے کی آٹومیشن ، وسیع پیمانے پر قابل اطلاق اور توسیع پذیر ہے۔ یقینا ، اس میں کچھ غلط اطلاعات کا خطرہ بھی ہے ، جس کو زیادہ سے زیادہ اثر انداز کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو حقیقی مارکیٹ میں اچھی مستحکم منافع کی توقع ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author @divonn1994
initial_balance = 100
strategy(title='Fast v Slow Moving Averages Strategy', shorttitle = 'Fast v Slow', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, precision=7, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=initial_balance)
//Input for number of bars for moving average, Switch to choose moving average type, Display Options and Time Frame of trading----------------------------------------------------------------
fastBars = input.int(25, "Fast moving average length", minval=1)
slowBars = input.int(62, "Slow moving average length", minval=1)
strategy = input.string("EMA", "MA type", options = ["EMA", "VWMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
redOn = input.string("On", "Red Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
greenOn = input.string("On", "Green Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
maOn = input.string("On", "Moving Average Plot On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
startMonth = input.int(title='Start Month 1-12 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=12, group='Beginning of Strategy')
startDate = input.int(title='Start Date 1-31 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=31, group='Beginning of Strategy')
startYear = input.int(title='Start Year 2000-2100 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=2011, minval=2000, maxval=2100, group='Beginning of Strategy')
endMonth = input.int(title='End Month 1-12 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=12, group='End of Strategy')
endDate = input.int(title='End Date 1-31 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=31, group='End of Strategy')
endYear = input.int(title='End Year 2000-2100 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=2100, group='End of Strategy')
//Strategy Calculations-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
maMomentum = switch strategy
"EMA" => (ta.ema(close, fastBars) >= ta.ema(close, slowBars)) ? 1 : -1
"SMA" => (ta.sma(close, fastBars) >= ta.sma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"RMA" => (ta.rma(close, fastBars) >= ta.rma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"WMA" => (ta.wma(close, fastBars) >= ta.wma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"VWMA" => (ta.vwma(close, fastBars) >= ta.vwma(close, slowBars)) ? 1 : -1
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
fastMA = switch strategy
"EMA" => ta.ema(close, fastBars)
"SMA" => ta.sma(close, fastBars)
"RMA" => ta.rma(close, fastBars)
"WMA" => ta.wma(close, fastBars)
"VWMA" => ta.vwma(close, fastBars)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
slowMA = switch strategy
"EMA" => ta.ema(close, slowBars)
"SMA" => ta.sma(close, slowBars)
"RMA" => ta.rma(close, slowBars)
"WMA" => ta.wma(close, slowBars)
"VWMA" => ta.vwma(close, slowBars)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
//Enter or Exit Positions--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ta.crossover(maMomentum, 0)
if inDateRange
strategy.entry('long', strategy.long, comment='long')
if ta.crossunder(maMomentum, 0)
if inDateRange
strategy.close('long')
//Plot Strategy Behavior---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plot(series = maOn == "On" ? fastMA : na, title = "Fast Moving Average", color = color.new(color.white,0), linewidth=2, offset=1)
plot(series = maOn == "On" ? slowMA : na, title = "Slow Moving Average", color = color.new(color.purple,0), linewidth=3, offset=1)
bgcolor(color = inDateRange and (greenOn == "On") and maMomentum > 0 ? color.new(color.green,75) : inDateRange and (redOn == "On") and maMomentum <= 0 ? color.new(color.red,75) : na, offset=1)