EMA کراس اوور حکمت عملی ٹارگٹ اسٹاپ نقصان کے تناسب اور فکسڈ پوزیشن پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو تیز رفتار اور سست رفتار اشاریہ حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کے کراس پر مبنی ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے نیچے سے اوپر کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو حکمت عملی میں زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے اوپر سے نیچے کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو حکمت عملی میں مائنس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی ہدف اسٹاپ نقصان تناسب کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے کرتی ہے اور پوزیشن کی ایک مقررہ سائز کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت کے رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ادوار کے EMA کا استعمال کریں۔ جب تیز EMA اور سست EMA کا ایک کراس ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمت کا رجحان بدل گیا ہے۔ خاص طور پر ، جب تیز EMA نیچے سے اوپر کی طرف سے سست EMA کو پار کرتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں اضافہ کا رجحان شروع ہوسکتا ہے ، اس وقت حکمت عملی میں زیادہ تجارت کی جاتی ہے۔ جب تیز EMA اوپر سے نیچے کی طرف سے سست EMA کو پار کرتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں کمی کا رجحان شروع ہوسکتا ہے ، اس وقت حکمت عملی میں خالی تجارت کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی میں ہدف کے اسٹاپ نقصان کا تناسب کا تصور بھی متعارف کرایا گیا ہے ، جو ہر تجارت کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ کی قیمتوں کا حساب لگاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت اوسط پوزیشن کی قیمت کو ضرب ((1 - ہدف کے اسٹاپ نقصان کا تناسب) سے حاصل کی جاتی ہے ، جبکہ اسٹاپ قیمت اوسط پوزیشن کی قیمت کو ضرب ((1 + ہدف کے اسٹاپ نقصان کا تناسب) سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار سے خطرہ کی ترجیحات کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں فکسڈ پوزیشن سائز کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی ہر تجارت میں رقم کی رقم طے ہوتی ہے اور اکاؤنٹ کے توازن یا دیگر عوامل کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کی جاتی ہے۔ اس سے خطرے کو کنٹرول کرنے اور حکمت عملی کی مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
سادہ اور موثر: یہ حکمت عملی کلاسیکی ای ایم اے کراسنگ اصول پر مبنی ہے ، جس کو سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور قیمت کے رجحانات میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔
متحرک اسٹاپ نقصان: ہدف اسٹاپ نقصان کا تناسب متعارف کرانے سے ، حکمت عملی خطرے کی ترجیحات کے مطابق متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک اور موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
رسک کنٹرول: فکسڈ پوزیشن سائز کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ کرنا ، ہر تجارت کے خطرے کے مارجن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، جس سے اکاؤنٹ کا مجموعی خطرہ کم ہوتا ہے۔
قابل اطلاق: اس حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارت کی اقسام جیسے اسٹاک ، فیوچر ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس میں وسیع پیمانے پر اطلاق ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیرامیٹر حساسیت: اس حکمت عملی کی کارکردگی ای ایم اے کے پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، جیسے تیز ای ایم اے اور سست ای ایم اے کی مدت۔ مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بہت زیادہ فرق پیدا ہوسکتا ہے ، لہذا پیرامیٹرز کو احتیاط سے بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔
ناکافی اصلاح کا خطرہ: اگر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا گیا ہے تو ، اس سے حکمت عملی کے غیر نمونہ اعداد و شمار پر ناقص کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے ، یعنی اس سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کو اس کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے جامع بازیافت اور پیش گوئی کی جانچ کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یا رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں تو حکمت عملی میں زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور فنڈز کا نقصان ہوتا ہے۔
بلیک سوان واقعات: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے انتہائی واقعات (جیسے مالیاتی بحران ، جیو پولیٹیکل تنازعہ وغیرہ) کے لئے کم موزوں ہوسکتی ہے ، جو حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ واپسی کا سبب بن سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کی حالت یا قیمت میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق EMA کے دورانیہ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ یہ مارکیٹ کی حالت کے فیصلے کے اشارے یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو متعارف کرانے کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
سگنل فلٹرنگ: ای ایم اے کراس سگنل کی بنیاد پر ، سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بڑھانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کی معلومات کو متعارف کرایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، ٹریفک ، حرکیات کے اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے وغیرہ کو جوڑا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے خطرے کی صورتحال یا ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق تجارتی پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، بجائے اس کے کہ وہ فکسڈ پوزیشن استعمال کریں۔ یہ خطرہ کنٹرول ماڈل یا فنڈ مینجمنٹ قواعد متعارف کرانے کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ ہیجنگ: ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ہیجنگ اور ہیجنگ پوزیشن رکھنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ کے خطرے کو کم کرنے اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ غیر جانبدار پورٹ فولیو تشکیل دیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ای ایم اے کراس اصول پر مبنی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس میں ہدف کے اسٹاپ نقصان کا تناسب اور فکسڈ پوزیشن سائز کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ قیمتوں کے رجحانات کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ سادہ ، موثر ، متحرک اسٹاپ نقصانات اور وسیع پیمانے پر اطلاق میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں پیرامیٹر حساسیت ، کم اصلاح کا خطرہ اور مارکیٹ کا خطرہ جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح ، اور کثیر باؤنسنگ کو بہتر بنانے کے لئے اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے۔
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KarthicSRSivagnanam
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target/Stop-loss Ratio and Fixed Position Size", shorttitle="EMA Cross", overlay=true)
// Define input variables
fast_length = input(20, title="Fast EMA Length")
slow_length = input(50, title="Slow EMA Length")
ema_color = input(color.red, title="EMA Color")
target_ratio = input(2, title="Target/Stop-loss Ratio")
position_size = input(1, title="Fixed Position Size (Rs.)")
// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, fast_length)
ema_slow = ta.ema(close, slow_length)
// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=ema_color, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.blue, title="Slow EMA")
// Long entry condition: Fast EMA crosses above Slow EMA
longCondition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
// Short entry condition: Fast EMA crosses below Slow EMA
shortCondition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// Calculate stop-loss and target levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - target_ratio / 100)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + target_ratio / 100)
// Plot stop-loss and target levels
plot(stopLoss, color=color.red, title="Stop Loss")
plot(takeProfit, color=color.green, title="Take Profit")
// Entry conditions with fixed position size
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = position_size)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = position_size)
// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)