1. Quảng trường
  2. 1-3-1 Chiến lược đảo ngược nến màu đỏ xanh lá cây

1-3-1 Chiến lược đảo ngược nến màu đỏ xanh lá cây

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-27 16:00:41
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược nến màu xanh lá cây 1-3-1 là một chiến lược tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên các mẫu nến. Nó tìm kiếm cơ hội mua khi 1 nến màu đỏ bị đảo ngược bởi 3 nến màu xanh lá cây tiếp theo.

Nguyên tắc

Logic cốt lõi của chiến lược này là:

  1. Kiểm tra xem đèn chùm hiện tại là một ngọn nến màu đỏ, tức là giá đóng thấp hơn giá mở
  2. Kiểm tra xem 3 ngọn nến trước đó là nến màu xanh lá cây, tức là giá đóng cao hơn giá mở
  3. Kiểm tra xem giá đóng của nến xanh cuối cùng có cao hơn 2 nến xanh trước đó không
  4. Nếu các điều kiện ở trên được đáp ứng, đi dài vào cuối của nến màu đỏ
  5. Đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá thấp nhất của nến đỏ
  6. Đặt lợi nhuận tại giá nhập khẩu cộng với khoảng cách từ nhập khẩu đến dừng lỗ

Với chiến lược này, chúng ta có thể mua khi nến đỏ đảo ngược, bởi vì xu hướng tiếp theo có thể tăng lên.

Phân tích lợi thế

Chiến lược đảo ngược màu xanh lá cây màu đỏ 1-3-1 có những lợi thế sau:

  1. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
  2. Sử dụng các tính năng mô hình nến mà không phụ thuộc vào các chỉ số, tránh các vấn đề tối ưu hóa quá mức
  3. Có các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng để thực hiện khách quan
  4. Đặt lệnh dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro/lợi nhuận của mỗi giao dịch
  5. Kết quả backtest tốt, có khả năng chuyển thành giao dịch trực tiếp

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cần lưu ý cho chiến lược này:

  1. Mô hình nến không thể dự đoán hoàn hảo các động thái trong tương lai, một số sự không chắc chắn tồn tại
  2. Chỉ có một mục, có thể có tỷ lệ thắng thấp hơn do đặc điểm cổ phiếu
  3. Không tính đến xu hướng thị trường, giữ rủi ro trong thời gian xu hướng giảm bền vững
  4. Không tính chi phí giao dịch và trượt, hiệu suất thực tế có thể tồi tệ hơn

Giải pháp:

  1. Xem xét kết hợp với MA vv để lọc tín hiệu và cải thiện tỷ lệ thành công nhập cảnh
  2. Điều chỉnh kích thước vị trí, quy mô trong nhiều mục nhập
  3. Điều chỉnh động stop loss dựa trên điều kiện thị trường hoặc tạm dừng giao dịch
  4. Kiểm tra các tỷ lệ dừng lỗ / lấy lợi nhuận khác nhau
  5. Kiểm tra hiệu suất thực tế bao gồm chi phí giao dịch

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách để tối ưu hóa chiến lược này:

  1. Việc lọc chỉ số thị trường - lọc các tín hiệu dựa trên xu hướng thị trường ngắn hạn / trung hạn, mua dài trong xu hướng tăng và ngừng giao dịch trong xu hướng giảm

  2. Xác nhận khối lượng - chỉ đi dài nếu khối lượng nến xanh tăng

  3. Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ / lấy lợi nhuận - kiểm tra các tỷ lệ khác nhau để tìm các thông số tối ưu

  4. Tối ưu hóa kích thước vị trí - quy mô trên nhiều mục để giảm rủi ro giao dịch duy nhất

  5. Thêm thêm các bộ lọc - ví dụ: MA, biến động vv để đảm bảo khả năng nhập cao

  6. Học máy trên dữ liệu lớn - thu thập nhiều dữ liệu lịch sử và đào tạo ngưỡng tham số tối ưu thông qua ML

Kết luận

Chiến lược đảo ngược màu xanh lá cây màu đỏ 1-3-1 nói chung là một chiến lược giao dịch ngắn hạn đơn giản và thực tế. Nó có các quy tắc vào và ra rõ ràng và kết quả backtest tốt. Với một số biện pháp tối ưu hóa, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch lượng đáng tin cậy. Quản lý rủi ro cũng rất quan trọng để quản lý vốn đúng cách.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu