Chiến lược giao dịch định lượng sử dụng nhiều chỉ báo để xác định điểm đảo ngược giao dịch
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược tổng hợp sử dụng năm chỉ số EMA, VWAP, MACD, Bollinger Bands và Schaff Trend Cycle để xác định điểm đảo ngược giá trong một phạm vi nhất định, phát tín hiệu mua và bán. Ưu điểm của chiến lược là có thể điều chỉnh danh mục sử dụng theo các chỉ số khác nhau của thị trường, giảm khả năng tín hiệu giả, tăng khả năng kiếm lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Đường trung bình EMA đánh giá xu hướng lớn, chỉ mua theo xu hướng
VWAP cho rằng quỹ của tổ chức chỉ được mua theo hướng mua của tổ chức
MACD đánh giá xu hướng đường ngắn và động lực thay đổi, đường MACD phá vỡ đường tín hiệu được coi là tín hiệu mua / bán
Bollinger Bands đánh giá xem có quá mức hay quá bán, giá vượt qua đường đi xuống được coi là tín hiệu mua / bán
Schaff Trend Cycle đánh giá cấu trúc xoay quanh ngắn hạn, vượt qua ngưỡng thấp hoặc cao được coi là tín hiệu mua / bán
Định nghĩa là một lệnh mua/bán được phát ra khi 5 chỉ số lớn đồng nhất.
Thiết lập điểm dừng lỗ và điểm dừng, tối ưu hóa quản lý tiền
Lợi thế chiến lược
- Kết hợp đa chỉ số làm giảm khả năng tín hiệu giả
Sử dụng sự kết hợp của nhiều chỉ số như EMA, VWAP, MACD, BB và STC, có thể xác minh lẫn nhau, giảm tín hiệu giả tạo do một chỉ số đơn lẻ tạo ra, do đó tăng độ tin cậy của tín hiệu.
- Chỉ số có thể tùy chỉnh
Cho phép lựa chọn sử dụng chỉ số cụ thể hoặc không, có thể kết hợp các chỉ số cho các giống và môi trường thị trường khác nhau, làm cho chiến lược được nhắm mục tiêu và thích ứng hơn.
- Tối ưu hóa quản lý tài chính
Thiết lập điểm dừng lỗ và điểm dừng để hạn chế tổn thất cá nhân và khóa một phần lợi nhuận, quản lý tốt hơn tiền của bạn.
- Chiến lược rõ ràng
Sử dụng các chỉ số trực quan đơn giản, và kèm theo các chú thích mã chi tiết, toàn bộ ý tưởng chiến lược là ngay lập tức, dễ hiểu và sửa đổi.
- Hoạt động mạnh mẽ
Nhiều chỉ số được sử dụng rộng rãi, các tham số được thiết lập hợp lý, có thể được sử dụng trực tiếp cho giao dịch thực, có thể đạt được hiệu quả tốt mà không cần tối ưu hóa nhiều.
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro của sự thay đổi trong chỉ số
Các chỉ số như EMA, MACD có sự chậm trễ trong việc nhận ra sự thay đổi giá, có thể bỏ lỡ thời điểm mua tốt nhất.
- Rủi ro của các tham số không được đặt đúng
Nếu các tham số chỉ số được thiết lập không đúng cách, sẽ tạo ra một lượng lớn tín hiệu giả, không thể vận hành chiến lược bình thường.
- Rủi ro không đảm bảo chiến thắng
Các kết hợp đa chỉ số có thể làm tăng tỷ lệ thắng, nhưng không đảm bảo rằng mọi giao dịch đều có lợi nhuận. Thay đổi môi trường thị trường có thể dẫn đến tỷ lệ thắng giảm.
- Điểm dừng là đặt rủi ro quá nhỏ
Nếu thiết lập điểm dừng lỗ quá nhỏ, nó có thể bị dừng khi giá dao động bình thường, làm tăng tổn thất không cần thiết.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm mô hình học máy để đánh giá độ tin cậy tín hiệu
Mô hình có thể được đào tạo để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu đa chỉ số, đánh giá tín hiệu và giảm tín hiệu giả.
- Tăng số lượng các chỉ số để xác định xu hướng
Thêm một số chỉ số định lượng như OBV để nhận ra dấu hiệu tăng giá và tăng độ chắc chắn về điểm mua.
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ
Có thể nghiên cứu các chiến lược dừng lỗ di động hoặc khóa lợi nhuận phù hợp hơn với chiến lược này, để tối ưu hóa quản lý tiền.
- Tối ưu hóa tham số
Tối ưu hóa các tham số của mỗi chỉ số thông qua phản hồi có hệ thống hơn, nâng cao tính ổn định của chiến lược.
- Tăng giao dịch robot
Kết nối giao dịch API, thực hiện đặt hàng tự động, cho phép chiến lược thực sự hoạt động không người giám sát.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp các lợi thế của nhiều chỉ số kỹ thuật, ý tưởng rõ ràng, thực tiễn mạnh mẽ, có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo quyết định cho giao dịch tùy ý, hoặc có thể được sử dụng trực tiếp cho giao dịch thuật toán. Tuy nhiên, vẫn cần điều chỉnh tối ưu hóa cho các giống cụ thể và môi trường thị trường, giảm rủi ro và tăng sự ổn định, cuối cùng là có thể duy trì lợi nhuận ổn định trong thị trường thực.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MakeMoneyCoESTB2020
//*********************Notes for continued work***************
//3) add a Table of contents to each section of code
//4) add candle stick pattern considerations to chart
//5) add an input value for DTE range to backtest
//7) add abilit to turn on/off MACD plot
//9)
//************************************************************
//Hello my fellow investors
//After hours of reading, backtesting, and YouTube video watching
//I discovered that 200EMA, VWAP, BB, MACD, and STC
//produce the most consistent results for investment planning.
//This strategy allows you to pick between the aforementioned indicators or layer them together.
//It works on the pricipal of:
//1) Always follow the market trend - buy/sell above/below 200EMA
//2) Follow corporate investing trends - buy/sell above/below VWAP
//3) Apply MACD check - buy--> MACD line above signal line
// and corssover below histogram \\ sell --> MACD line below signal line
// and crossover above histogram.
//4) Check volitility with price against BB limits upper/Sell or lower/buy
//5) When STC crosses about 10 buy and when it drops below 90 sell
//6) Exit position when stop loss is triggered or profit target is hit. BB also provides a parameter to exit positions.
//This code is the product of many hours of hard work on the part of the greater tradingview community. The credit goes to everyone in the community who has put code out there for the greater good.
//Happy Hunting!
//Title
// strategy("WOMBO COMBO: 100/200EMA & VWAP & MACD", shorttitle="WOMBO COMBO", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1.5, initial_capital=10000,slippage=2, currency=currency.USD, overlay=true)
//define calculations price source
price = input(title="Price Source", defval=close)
//***************************
//Calculate 20/50/100/200EMA
EMAlength = input(title="EMA_Length", defval=200)
EMA=ema(price, EMAlength)
//plot EMA
ColorEMA=EMAlength==200?color.blue:EMAlength==100?color.aqua:EMAlength==50?color.orange:color.red
plot(EMA, title = "EMA", color = ColorEMA)
//*****************************
//calculate VWAP
ColorVWAP = (price > vwap) ? color.lime : color.maroon
plot(vwap, title = "VWAP", color=ColorVWAP, linewidth=2)
//*****************************
//calculate MACD
//define variables for speed
fast = 12, slow = 26
//define parameters to calculate MACD
fastMA = ema(price, fast)
slowMA = ema(price, slow)
//define MACD line
macd = fastMA - slowMA
//define SIGNAL line
signal = sma(macd, 9)
//plot MACD line
//plot(macd, title = "MACD", color=color.orange)
//plot signal line
//plot(signal, title = "Signal", color=color.purple)
//plot histogram
//define histogram colors
//col_grow_above = color.green
//col_grow_below = color.red
//col_fall_above = color.lime
//col_fall_below = color.maroon
//define histogram value
//hist = macd - signal
//plot histogram
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
//***************************************
//Calculate Bollinger Bands
//Define BB input variables
//lengthBB = input(20, minval=1)
//multBB = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
lengthBB = 20
multBB = 2
//define BB average
basisBB = sma(price, lengthBB)
//define BB standar deviation
devBB = multBB * stdev(price, lengthBB)
//define BB upper and lower limits
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
//Plot BB graph
ShowBB = input(title="Show BB", defval="Y", type=input.string, options=["Y", "N"])
transP = (ShowBB=="Y") ? 0 : 100
plot (upperBB, title = "BB Upper Band", color = color.aqua, transp=transP)
plot (basisBB, title = "BB Average", color = color.red, transp=transP)
plot (lowerBB, title = "BB Lower Band", color = color.aqua, transp=transP)
//*************************************************
//Calculate STC
//fastLength = input(title="MACD Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slowLength = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=26)
fastLength = 23
slowLength = 50
cycleLength = input(title="Cycle Length", type=input.integer, defval=10)
//d1Length = input(title="1st %D Length", type=input.integer, defval=3)
//d2Length = input(title="2nd %D Length", type=input.integer, defval=3)
d1Length = 3
d2Length = 3
srcSTC = close
macdSTC = ema(srcSTC, fastLength) - ema(srcSTC, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macdSTC, macdSTC, macdSTC, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ema(kd, d2Length)
stc := stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc
upperSTC = input(title="Upper STC limit", defval=90)
lowerSTC = input( title="Lower STC limit", defval=10)
ma1length=35
ma1 = ema(close,ma1length)
ma2 = ema(close,EMAlength)
//STCbuy = crossover(stc, lowerSTC) and ma1>ma2 and close>ma1
//STCsell = crossunder(stc, upperSTC) and ma1<ma2 and close<ma1
STCbuy = crossover(stc, lowerSTC)
STCsell = crossunder(stc, upperSTC)
//*************************************************
//Candle stick patterns
//DojiSize = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size")
//data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
//plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=color.white)
data2=(close[2] > open[2] and min(open[1], close[1]) > close[2] and open < min(open[1], close[1]) and close < open )
//plotshape(data2, title= "Evening Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Evening\nStar")
data3=(close[2] < open[2] and max(open[1], close[1]) < close[2] and open > max(open[1], close[1]) and close > open )
//plotshape(data3, title= "Morning Star", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Morning\nStar")
data4=(open[1] < close[1] and open > close[1] and high - max(open, close) >= abs(open - close) * 3 and min(close, open) - low <= abs(open - close))
//plotshape(data4, title= "Shooting Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Shooting\nStar")
data5=(((high - low)>3*(open -close)) and ((close - low)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((open - low)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5, title= "Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="H")
data5b=(((high - low)>3*(open -close)) and ((high - close)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((high - open)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5b, title= "Inverted Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="IH")
data6=(close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] )
//plotshape(data6, title= "Bearish Harami", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami")
data7=(open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] )
//plotshape(data7, title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami")
data8=(close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and open[1] >= close and open - close > close[1] - open[1] )
//plotshape(data8, title= "Bearish Engulfing", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulfing")
data9=(open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and close - open > open[1] - close[1] )
//plotshape(data9, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulfling")
upper = highest(10)[1]
data10=(close[1] < open[1] and open < low[1] and close > close[1] + ((open[1] - close[1])/2) and close < open[1])
//plotshape(data10, title= "Piercing Line", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Piercing\nLine")
lower = lowest(10)[1]
data11=(low == open and open < lower and open < close and close > ((high[1] - low[1]) / 2) + low[1])
//plotshape(data11, title= "Bullish Belt", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nBelt")
data12=(open[1]>close[1] and open>=open[1] and close>open)
//plotshape(data12, title= "Bullish Kicker", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nKicker")
data13=(open[1]<close[1] and open<=open[1] and close<=open)
//plotshape(data13, title= "Bearish Kicker", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nKicker")
data14=(((high-low>4*(open-close))and((close-low)/(.001+high-low)>=0.75)and((open-low)/(.001+high-low)>=0.75)) and high[1] < open and high[2] < open)
//plotshape(data14, title= "Hanging Man", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Hanging\nMan")
data15=((close[1]>open[1])and(((close[1]+open[1])/2)>close)and(open>close)and(open>close[1])and(close>open[1])and((open-close)/(.001+(high-low))>0.6))
//plotshape(data15, title= "Dark Cloud Cover", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Dark\nCloudCover")
//**********Long & Short Entry Calculations***********************************
//Define countback variable
countback=input(minval=0, maxval=5, title="Price CountBack", defval=0)
//User input for what evaluations to run: EMA, VWAP, MACD, BB
EMA_Y_N=input(defval = "N", title="Run EMA", type=input.string, options=["Y", "N"])
VWAP_Y_N=input(defval = "N", title="Run VWAP", type=input.string, options=["Y", "N"])
MACD_Y_N=input(defval = "N", title="Run MACD", type=input.string, options=["Y", "N"])
BB_Y_N=input(defval = "N", title="Run BB", type=input.string, options=["Y", "N"])
STC_Y_N=input(defval = "Y", title="Run STC", type=input.string, options=["Y", "N"])
//long entry condition
dataHCLB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCbuy, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]>EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]>vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(signal[countback], macd[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", macd[countback]<0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossunder(price[countback], lowerBB), true))
plotshape(dataHCLB, title= "HC-LB", color=color.lime, style=shape.circle, text="HC-LB")
strategy.entry("HC-Long", strategy.long, comment="HC-Long", when = dataHCLB)
//short entry condition
dataHCSB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCsell, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]<EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]<vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(macd[countback], signal[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", signal[countback]>0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossover(price[countback], upperBB), true))
plotshape(dataHCSB, title= "HC-SB", color=color.fuchsia, style=shape.circle, text="HC-SB")
strategy.entry("HC-Short", strategy.short, comment="HC-Short", when=dataHCSB)
//******************Exit Conditions******************************
// Profit and Loss Exit Calculations
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
//exit position conditions and orders
if strategy.position_size > 0 or crossunder(price[countback], upperBB)
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 or crossover(price[countback], lowerBB)
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)