Chiến lược tối ưu hóa giao thoa trung bình động hàm mũ EMAC
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược tối ưu hóa chéo trung bình di chuyển chỉ số EMAC là phiên bản sau khi tối ưu hóa tham số trên chiến lược EMAC cơ bản. Chiến lược này kết hợp phán đoán xu hướng, lọc đường trung bình nhiều và Exit dừng lỗ, nhằm mục đích nắm bắt xu hướng đường trung và dài để theo xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Xác định xu hướng xu hướng gần đây: tính toán xu hướng tăng/thấp của giá đóng cửa trong vòng 26 chu kỳ qua, đánh giá như tăng, giảm, dao động.
Bộ lọc đa đường trung bình: tính EMA 10 chu kỳ, 20 chu kỳ, 34 chu kỳ, tạo ra tín hiệu mua khi chúng vượt qua SMA 50 chu kỳ.
ATR dừng: Khi tín hiệu nhập cảnh xuất hiện, điểm dừng được đặt là điểm thấp của cột nhập cảnh hoặc điểm cao trừ 2.5 ATR.
Đường dừng di chuyển: Đường dừng di chuyển dần lên khi giá tăng.
Đặt mục tiêu dừng: Khi tín hiệu nhập xuất hiện, đặt mục tiêu vào giá đóng cửa tại thời điểm đó cộng 3 ATR.
MA Average Line Returns Stop Loss Exit: Đặt lệnh dừng hoạt động khi giá vượt qua EMA 10 ngày.
Lợi thế chiến lược
Nhiều bộ lọc trung bình làm tăng độ tin cậy của tín hiệu và tránh bị lừa dối bởi đột phá giả.
Sử dụng ATR Stop, bạn có thể thiết lập khoảng cách dừng hợp lý dựa trên biến động của thị trường.
Đường dừng di chuyển khiến đường dừng dần di chuyển lên, bảo vệ một phần lợi nhuận.
Đặt ra mục tiêu lợi nhuận hợp lý, không tham lam, tránh nhổ lợi nhuận.
MA Exit cho phép bạn dừng lỗ và thoát ra khi xu hướng đảo ngược.
Rủi ro chiến lược và giải pháp
Trong các trường hợp xung đột, đường trung bình EMA dễ bị chéo chéo nhiều lần, có thể tạo ra nguy cơ thua lỗ liên tục. Các tham số EMA có thể được mở rộng thích hợp, hoặc tăng điều kiện lọc vàng MA để giảm khả năng này.
Khi giá trị ATR lớn, khoảng cách dừng quá lớn và rủi ro thua lỗ tăng lên. Bạn có thể xem xét sử dụng trung bình di chuyển của ATR hoặc nhân ATR trên ATR bằng một hệ số tỷ lệ thu nhỏ để tối ưu hóa.
Không tính đến rủi ro khoảng cách ban đêm. Có thể thêm logic phán quyết trong thời gian ngừng giao dịch ban đêm, tránh tín hiệu xuất hiện khi không thể giao dịch.
Không tính đến ảnh hưởng của tình trạng thị trường lớn. Có thể thêm vào phán đoán về xu hướng thị trường lớn như là một trong những điều kiện quan trọng của chiến lược, giảm tổn thất trong trường hợp bất lợi của thị trường lớn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể thử nghiệm các kết hợp tham số EMA với các độ dài khác nhau để tìm ra độ dài đường trung bình phù hợp hơn cho các giống khác nhau.
Có thể kiểm tra phương pháp rút gọn trung bình di chuyển hoặc hệ số của ATR để tối ưu hóa khoảng cách dừng.
Có thể thêm logic phán quyết trong thời gian ngừng chơi ban đêm để tránh rủi ro qua đêm.
Có thể tham gia đánh giá tình hình thị trường lớn, thiết lập điều kiện chuyển đổi khi xu hướng thị trường lớn không thuận lợi.
Bạn có thể chọn các tổ hợp tham số bằng cách kiểm tra ngược dữ liệu lịch sử nhiều năm để chiến lược có sự ổn định tối ưu trong lần kiểm tra lại.
Tóm tắt
Chiến lược tối ưu hóa chéo đường trung bình di chuyển của chỉ số EMAC kết hợp với phán đoán xu hướng, lọc đường trung bình nhiều và dừng lỗ động, nhằm theo dõi xu hướng đường dài và giữ đường dài. Tuy nhiên, chiến lược vẫn cần được tối ưu hóa và hoàn thiện hơn nữa, thêm nhiều phán đoán logic để đáp ứng nhiều tình huống thị trường, giảm rủi ro trong giao dịch thực tế, tăng sự ổn định và khả năng sinh lợi của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Author = Dustin Drummond https://www.tradingview.com/u/Dustin_D_RLT/
//Strategy based in part on original 10ema Basic Swing Trade Strategy by Matt Delong: https://www.tradingview.com/u/MattDeLong/
//Link to original 10ema Basic Swing Trade Strategy: https://www.tradingview.com/script/8yhGnGCM-10ema-Basic-Swing-Trade-Strategy/
//This is the Original EMAC - Exponential Moving Average Cross Strategy built as a class for reallifetrading dot com and so has all the default settings and has not been optimized
//I would not recomend using this strategy with the default settings and is for educational purposes only
//For the fully optimized version please come back around the same time tomorrow 6/16/21 for the EMAC - Exponential Moving Average Cross - Optimized
//EMAC - Exponential Moving Average Cross
strategy(title="EMAC - Exponential Moving Average Cross", shorttitle = "EMAC", overlay = true, calc_on_every_tick=false, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.fixed, pyramiding = 0, process_orders_on_close=true)
//creates a time filter to prevent "too many orders error" and allows user to see Strategy results per year by changing input in settings in Stratey Tester
startYear = input(2015, title="Start Year", minval=1980, step=1)
timeFilter = true
//R Size (Risk Amount)
rStaticOrPercent = input(title="R Static or Percent", defval="Percent", options=["Static", "Percent"])
rSizeStatic = input(2000, title="R Size Static", minval=1, step=100)
rSizePercent = input(3, title="R Size Percent", minval=.01, step=.01)
rSize = rStaticOrPercent == "Static" ? rSizeStatic : rStaticOrPercent == "Percent" ? (rSizePercent * .01 * strategy.equity) : 1
//Recent Trend Indicator "See the standalone version for detailed description"
res = input(title="Trend Timeframe", type=input.resolution, defval="W")
trend = input(26, minval=1, title="# of Bars for Trend")
trendMult = input(15, minval=0, title="Trend Growth %", step=.25) / 100
currentClose = security(syminfo.tickerid, res, close)
pastClose = security(syminfo.tickerid, res, close[trend])
//Trend Indicator
upTrend = (currentClose >= (pastClose * (1 + trendMult)))
downTrend = (currentClose <= (pastClose * (1 - trendMult)))
sidewaysUpTrend = (currentClose < (pastClose * (1 + trendMult)) and (currentClose > pastClose))
sidewaysDownTrend = (currentClose > (pastClose * (1 - trendMult)) and (currentClose < pastClose))
//Plot Trend on Chart
plotshape(upTrend, "Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.green, size=size.small)
plotshape(downTrend, "Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.red, size=size.small)
plotshape(sidewaysUpTrend, "Sideways Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.yellow, size=size.small)
plotshape(sidewaysDownTrend, "Sideways Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.orange, size=size.small)
//What trend signals to use in entrySignal
trendRequired = input(title="Trend Required", defval="Red", options=["Green", "Yellow", "Orange", "Red"])
goTrend = trendRequired == "Orange" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend : trendRequired == "Yellow" ? upTrend or sidewaysUpTrend : trendRequired == "Green" ? upTrend : trendRequired == "Red" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend or downTrend : na
//MAs Inputs Defalt is 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 SMA and 200 SMA
ma1Length = input(10, title="MA1 Period", minval=1, step=1)
ma1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma2Length = input(20, title="MA2 Period", minval=1, step=1)
ma2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma3Length = input(34, title="MA3 Period", minval=1, step=1)
ma3Type = input(title="MA3 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma4Length = input(100, title="MA4 Period", minval=1, step=1)
ma4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma5Length = input(200, title="MA5 Period", minval=1, step=1)
ma5Type = input(title="MA5 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
//MAs defined
ma1 = ma1Type == "EMA" ? ema(close, ma1Length) : ma1Type == "SMA" ? sma(close, ma1Length) : wma(close, ma1Length)
ma2 = ma2Type == "EMA" ? ema(close, ma2Length) : ma2Type == "SMA" ? sma(close, ma2Length) : wma(close, ma2Length)
ma3 = ma3Type == "EMA" ? ema(close, ma3Length) : ma3Type == "SMA" ? sma(close, ma3Length) : wma(close, ma3Length)
ma4 = ma4Type == "SMA" ? sma(close, ma4Length) : ma4Type == "EMA" ? ema(close, ma4Length) : wma(close, ma4Length)
ma5 = ma5Type == "SMA" ? sma(close, ma5Length) : ma5Type == "EMA" ? ema(close, ma5Length) : wma(close, ma5Length)
//Plot MAs
plot(ma1, title="MA1", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma2, title="MA2", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma3, title="MA3", color=#00FFFF, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma4, title="MA4", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(ma5, title="MA5", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
//Allows user to toggle on/off ma1 > ma2 filter
enableShortMAs = input(title="Enable Short MA Cross Filter", defval="No", options=["Yes", "No"])
shortMACross = enableShortMAs == "Yes" and ma1 > ma2 or enableShortMAs == "No"
//Allows user to toggle on/off ma4 > ma5 filter
enableLongMAs = input(title="Enable Long MA Cross Filter", defval="No", options=["Yes", "No"])
longMACross = enableLongMAs == "Yes" and ma4 >= ma5 or enableLongMAs == "No"
//Entry Signals
entrySignal = (strategy.position_size <= 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
secondSignal = (strategy.position_size > 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
plotshape(entrySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(secondSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, size=size.small)
//ATR for Stops
atrValue = (atr(14))
//to test ATR enable next line
//plot(atrValue, linewidth=1, color=color.black, style=plot.style_line)
atrMult = input(2.5, minval=.25, step=.25, title="Stop ATR Multiple")
//Only target3Mult is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1Mult = input(1.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 1 Multiple")
//target2Mult = input(2.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 2 Multiple")
target3Mult = input(3.0, minval=.25, step=.25, title="Target Multiple")
enableAtrStop = input(title="Enable ATR Stops", defval="No", options=["Yes", "No"])
//Intitial Recomended Stop Location
atrStop = entrySignal and ((high - (atrMult * atrValue)) < low) ? (high - (atrMult * atrValue)) : low
//oneAtrStop is used for testing only enable next 2 lines to test
//oneAtrStop = entrySignal ? (high - atrValue) : na
//plot(oneAtrStop, "One ATR Stop", linewidth=2, color=color.orange, style=plot.style_linebr)
initialStop = entrySignal and enableAtrStop == "Yes" ? atrStop : entrySignal ? low : na
//Stops changed to stoploss to hold value for orders the next line is old code "bug"
//plot(initialStop, "Initial Stop", linewidth=2, color=color.red, style=plot.style_linebr)
//Set Initial Stop and hold value "debug code"
stoploss = valuewhen(entrySignal, initialStop, 0)
plot(stoploss, title="Stop", linewidth=2, color=color.red)
enableStops = input(title="Enable Stops", defval="No", options=["Yes", "No"])
yesStops = enableStops == "Yes" ? 1 : enableStops == "No" ? 0 : na
//Calculate size of trade based on R Size
//Original buggy code:
//positionSize = (rSize/(close - initialStop))
//Added a minimum order size of 1 "debug code"
positionSize = (rSize/(close - initialStop)) > 1 ? (rSize/(close - initialStop)) : 1
//Targets
//Enable or Disable Targets
enableTargets = input(title="Enable Targets", defval="No", options=["Yes", "No"])
yesTargets = enableTargets == "Yes" ? 1 : enableTargets == "No" ? 0 : na
//Only target3 is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target1Mult)) : na
//target2 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target2Mult)) : na
target3 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target3Mult)) : na
//plot(target1, "Target 1", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//plot(target2, "Target 2", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(target3, "Target 3", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//Set Target and hold value "debug code"
t3 = valuewhen(entrySignal, target3, 0)
//To test t3 and see plot enable next line
//plot(t3, title="Target", linewidth=2, color=color.green)
//MA1 Cross Exit
enableEarlyExit = input(title="Enable Early Exit", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
earlyExit = enableEarlyExit == "Yes" ? 1 : enableEarlyExit == "No" ? 0 : na
ma1CrossExit = strategy.position_size > 0 and close < ma1
//Entry Order
strategy.order("Entry", long = true, qty = positionSize, when = (strategy.position_size <= 0 and entrySignal and timeFilter))
//Early Exit Order
strategy.close_all(when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit, comment = "MA1 Cross Exit")
//Stop and Target Orders
//strategy.cancel orders are needed to prevent bug with Early Exit Order
strategy.order("Stop Loss", false, qty = strategy.position_size, stop=stoploss, oca_name="Exit", when = timeFilter and yesStops, comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("Stop Loss", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)
strategy.order("Target", false, qty = strategy.position_size, limit=t3, oca_name="Exit", when = timeFilter and yesTargets, comment = "Target")
strategy.cancel("Target", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)