Chiến lược giao dịch DCA cân nhắc dần theo định lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 11:32:12
Tags:

Tổng quan

Chiến lược giao dịch DCA cân nhắc dần dần theo định lượng là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp các chỉ số trung bình động để kích hoạt tín hiệu và cơ chế trung bình hóa chi phí đô la cân nhắc dần dần.

Nguyên tắc

Chiến lược bao gồm ba thành phần chính:

Phán quyết tín hiệu nhập cảnh

Nó sử dụng chéo trung bình di chuyển nhanh và chậm như tín hiệu đầu vào. Người dùng có thể chọn giữa SMA, EMA hoặc HMA cho các trung bình di chuyển nhanh và chậm. Khi MA nhanh vượt qua trên MA chậm, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi MA nhanh vượt qua dưới MA chậm, một tín hiệu bán được tạo ra.
DCA cân nhắc dần dần

Sau một tín hiệu mua, chiến lược sẽ ngay lập tức mở một vị trí cơ sở. Khi giá tiếp tục giảm, chiến lược sẽ dần dần tăng kích thước của các vị trí an toàn bổ sung theo cách cân nhắc. Giá của mỗi vị trí an toàn mới sẽ được giảm một tỷ lệ phần trăm cố định so với vị trí trước đó. Ngoài ra, các quỹ được phân bổ cho mỗi vị trí an toàn mới sẽ được khuếch đại bằng một yếu tố.

Sự gia tăng dần dần kích thước vị trí này cho phép một hình thức tính trung bình chi phí, thu được chi phí trung bình tốt hơn trong khi giữ rủi ro dưới sự kiểm soát.
Lấy lợi nhuận và dừng lỗ

Khi giá tăng trên đường lấy lợi nhuận, chiến lược sẽ đóng các vị trí để kiếm lợi nhuận. Khi giá giảm xuống dưới đường dừng lỗ, chiến lược sẽ thoát khỏi các vị trí để kiểm soát lỗ.

Dòng thu lợi nhuận được định tại giá trung bình vị trí cơ sở * (1 + tỷ lệ phần trăm cố định).

Đường dừng lỗ dao động dựa trên giá vị trí an toàn cuối cùng, tỷ lệ phần trăm cố định bên dưới nó.

Ưu điểm

Kết hợp xu hướng và chi phí trung bình làm cho nó ổn định hơn

Sử dụng xu hướng tránh các whipsaws vô nghĩa, và tính trung bình chi phí cung cấp chi phí nhập cảnh tốt hơn.
Điều khiển rủi ro bằng cách dần dần thay đổi kích thước vị trí

Tăng cường cố định kích thước vị trí an toàn, với ngưỡng tái nhập, giữ rủi ro dưới sự kiểm soát.
Giám sát tiền sử dụng trong thời gian thực

Chỉ số sử dụng số dư được kết hợp ngăn ngừa đòn bẩy quá mức và thanh toán cưỡng bức.
TP/SL riêng biệt cho mỗi vị trí

Các lối thoát độc lập cho phép đảm bảo lợi nhuận và cắt giảm lỗ.

Rủi ro và cải tiến

Giá whipsaws có thể kích hoạt nhiều lệnh an toàn

Trong sự biến động cực kỳ, nhiều lệnh an toàn không cần thiết có thể được thêm vào, làm tăng lỗ.
Các thông số trung bình động cần tối ưu hóa

Các thiết bị khác nhau cần các khoảng thời gian trung bình động khác nhau.
Mức TP / SL cần tối ưu hóa backtest

TP / SL tỷ lệ xác định rủi ro / lợi nhuận hồ sơ.
Thêm tối đa rút tiền hoặc giữ thời gian dựa trên thoát buộc

Có thể thử nghiệm kết hợp các lối ra buộc dựa trên thời gian rút hoặc giữ để hạn chế rủi ro hơn nữa.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch DCA cân nhắc dần dần kết hợp các lợi thế của giao dịch xu hướng và tính trung bình chi phí để tạo ra lợi nhuận ổn định trong xu hướng mạnh. Với các thông số tối ưu hóa, kích thước vị trí và ngưỡng tái nhập, nó có thể đạt được các giao dịch ổn định với rủi ro được kiểm soát. Áp dụng cho các quỹ phòng hộ, CTA và các chiến lược trung lập thị trường.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGTG

//@version=5
Strategy = input.string('Long', options=['Long'], group='Strategy', inline='1',
 tooltip='Long bots profit when asset prices rise, Short bots profit when asset prices fall'
 + '\n\n' + 'Please note: to run a Short bot on a spot exchange account, you need to own the asset you want to trade. The bot will sell the asset at the current chart price and buy it back at a lower price - the profit made is actually trapped equity released from an asset you own that is declining in value.')

Profit_currency = input.string('Quote (USDT)', 'Profit currency', options=['Quote (USDT)', 'Quote (BTC)', 'Quote (BUSD)'], group='Strategy', inline='1')
Base_order_size = input.int(10, 'Base order Size', group='Strategy', inline='2', 
 tooltip='The Base Order is the first order the bot will create when starting a new deal.')
Safety_order_size = input.int(20, 'Safety order Size', group='Strategy', inline='2',
 tooltip="Enter the amount of funds your Safety Orders will use to Average the cost of the asset being traded, this can help your bot to close deals faster with more profit. Safety Orders are also known as Dollar Cost Averaging and help when prices moves in the opposite direction to your bot's take profit target.")

Triger_Type = input.string('Over', 'Entry at Cross Over / Under', options=['Over', 'Under'], group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='1',
 tooltip='Deal start condition decision')

Short_Moving_Average  = input.string('SMA', 'Short Moving Average', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='2',
 options=["SMA", "EMA", "HMA"])
Short_Period         = input.int(5, 'Period', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='2')
Long_Moving_Average  = input.string('HMA', 'Long Moving Average', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='3',
 options=["SMA", "EMA", "HMA"])

Long_Period          = input.int(50, 'Period', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='3')

Target_profit = input.float(1.5, 'Target profit (%)', step=0.05, group='Take profit / Stop Loss', inline='1') * 0.01
Stop_Loss = input.int(15, 'Stop Loss (%)', group='Take profit / Stop Loss', inline='1',
 tooltip='This is the percentage that price needs to move in the opposite direction to your take profit target, at which point the bot will execute a Market Order on the exchange account to close the deal for a smaller loss than keeping the deal open.'
 + '\n' + 'Please note, the Stop Loss is calculated from the price the Safety Order at on the exchange account and not the Dollar Cost Average price.') * 0.01

Max_safety_trades_count = input.int(10, 'Max safety trades count', maxval=10, group='Safety orders', inline='1')
Price_deviation = input.float(0.4, 'Price deviation to open safety orders (% from initial order)', step=0.01, group='Safety orders', inline='2') * 0.01
Safety_order_volume_scale = input.float(1.8, 'Safety order volume scale', step=0.01, group='Safety orders', inline='3')
Safety_order_step_scale = input.float(1.19, 'Safety order step scale', step=0.01, group='Safety orders', inline='3')

// daily_volume  = input.int(500, "Don't start deal(s) if the daily volume is less than", group='Advanced settings', inline='1')
// Minimum_price  = input.int(500, "Minimum price to open deal", group='Advanced settings', inline='1')
// Maximum_price  = input.int(500, "Maximum price to open deal", group='Advanced settings', inline='1')

// Close_deal_after_timeout  = input.int(5, "Close deal after timeout (Hrs)", group='Advanced settings', inline='1')

initial_capital = 8913

strategy(
 title='3Commas Visible DCA Strategy', 
 overlay=true, 
 initial_capital=initial_capital, 
 pyramiding=11, 
 process_orders_on_close=true, 
 commission_type=strategy.commission.percent, 
 commission_value=0.01, 
 max_bars_back=5000, 
 max_labels_count=50)


// Position
status_none  = strategy.position_size == 0
status_long  = strategy.position_size[1] == 0 and strategy.position_size > 0
status_long_offset  = strategy.position_size[2] == 0 and strategy.position_size[1] > 0
status_short = strategy.position_size[1] == 0 and strategy.position_size < 0
status_increase = strategy.opentrades[1] < strategy.opentrades

Short_Moving_Average_Line = 
 Short_Moving_Average == 'SMA' ? ta.sma(close, Short_Period) :
 Short_Moving_Average == 'EMA' ? ta.ema(close, Short_Period) :
 Short_Moving_Average == 'HMA' ? ta.sma(close, Short_Period) : na

Long_Moving_Average_Line = 
 Long_Moving_Average == 'SMA' ? ta.sma(close, Long_Period) :
 Long_Moving_Average == 'EMA' ? ta.ema(close, Long_Period) :
 Long_Moving_Average == 'HMA' ? ta.sma(close, Long_Period) : na
 
Base_order_Condition      = Triger_Type == "Over" ? ta.crossover(Short_Moving_Average_Line, Long_Moving_Average_Line) : ta.crossunder(Short_Moving_Average_Line, Long_Moving_Average_Line) // Buy when close crossing lower band

safety_order_deviation(index) => Price_deviation * math.pow(Safety_order_step_scale,  index - 1)

pd = Price_deviation
ss = Safety_order_step_scale

step(i) =>
 i == 1 ? pd :
 i == 2 ? pd + pd * ss :
 i == 3 ? pd + (pd + pd * ss) * ss :
 i == 4 ? pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss : 
 i == 5 ? pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss : 
 i == 6 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : 
 i == 7 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : 
 i == 8 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : 
 i == 9 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : 
 i == 10 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : na

long_line(i) =>
 close[1] - close[1] * (step(i))


Safe_order_line(i) =>
 i == 0 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(0), 0) :
 i == 1 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(1), 0) :
 i == 2 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(2), 0) :
 i == 3 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(3), 0) :
 i == 4 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(4), 0) :
 i == 5 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(5), 0) :
 i == 6 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(6), 0) :
 i == 7 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(7), 0) :
 i == 8 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(8), 0) : 
 i == 9 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(9), 0) :
 i == 10 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(10), 0) : na

TP_line = strategy.position_avg_price * (1 + Target_profit) 

SL_line = Safe_order_line(Max_safety_trades_count) * (1 - Stop_Loss)

safety_order_size(i) => Safety_order_size * math.pow(Safety_order_volume_scale, i - 1)


plot(Short_Moving_Average_Line, 'Short MA', color=color.new(color.white, 0), style=plot.style_line)
plot(Long_Moving_Average_Line, 'Long MA', color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 1 ? Safe_order_line(1) : na, 'Safety order1', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 2 ? Safe_order_line(2) : na, 'Safety order2', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 3 ? Safe_order_line(3) : na, 'Safety order3', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 4 ? Safe_order_line(4) : na, 'Safety order4', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 5 ? Safe_order_line(5) : na, 'Safety order5', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 6 ? Safe_order_line(6) : na, 'Safety order6', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 7 ? Safe_order_line(7) : na, 'Safety order7', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 8 ? Safe_order_line(8) : na, 'Safety order8', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 9 ? Safe_order_line(9) : na, 'Safety order9', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 10 ? Safe_order_line(10) : na, 'Safety order10', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? TP_line : na, 'Take Profit', color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? SL_line : na, 'Safety', color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_linebr)


currency = 
 Profit_currency == 'Quote (USDT)' ? ' USDT' :
 Profit_currency == 'Quote (BTC)'  ? ' BTC' :
 Profit_currency == 'Quote (BUSD)' ? ' BUSD' : na
 

if Base_order_Condition
    strategy.entry('Base order', strategy.long, qty=Base_order_size/close, when=Base_order_Condition and strategy.opentrades == 0,
     comment='BO' + ' - ' + str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency))

for i = 1 to Max_safety_trades_count by 1
    i_s = str.tostring(i)
    strategy.entry('Safety order' + i_s, strategy.long, qty=safety_order_size(i)/close,
     limit=Safe_order_line(i), when=(strategy.opentrades <= i) and strategy.position_size > 0, 
     comment='SO' + i_s + ' - ' + str.tostring(safety_order_size(i))  + str.tostring(currency))


for i = 1 to Max_safety_trades_count by 1
    i_s = str.tostring(i)
    // strategy.close('Base order', when=shortCondition)
    // strategy.close('Safety order' + i_s, when=shortCondition)
    // strategy.cancel('Safety order' + i_s, when=shortCondition)
    strategy.cancel('SO' + i_s, when=ta.crossunder(low, SL_line) or ta.crossover(high, TP_line) or status_none)
    strategy.exit('TP/SL','Base order', limit=TP_line, stop=SL_line, comment = Safe_order_line(100) > close ? 'SL' + i_s + ' - ' +  str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency) : 'TP' + i_s + ' - ' +  str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency)) 
    strategy.exit('TP/SL','Safety order' + i_s, limit=TP_line, stop=SL_line, comment = Safe_order_line(100) > close ? 'SL' + i_s + ' - ' +  str.tostring(safety_order_size(i)) + str.tostring(currency) : 'TP' + i_s + ' - ' +  str.tostring(safety_order_size(i)) + str.tostring(currency)) 
    // strategy.cancel('TP/SP' + i_s, when=Base_order_Condition)
    // strategy.exit('Stop Loss','Base order', stop=SL_line)
    // strategy.exit('Stop Loss','Safety order' + i_s, stop=SL_line)
    
//----------------label A----------------//

bot_usage(i) =>
 i == 1 ? Base_order_size + safety_order_size(1) :
 i == 2 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) :
 i == 3 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) :
 i == 4 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) : 
 i == 5 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) :
 i == 6 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) : 
 i == 7 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) : 
 i == 8 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) : 
 i == 9 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) + safety_order_size(9) :
 i == 10 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) + safety_order_size(9) + safety_order_size(10) : na

equity = strategy.equity
bot_use = bot_usage(Max_safety_trades_count)
bot_dev = float(step(Max_safety_trades_count)) * 100
bot_ava = (bot_use / equity) * 100

string label_A = 
 'Balance                                      : ' + str.tostring(math.round(equity, 0), '###,###,###,###') + ' USDT' + '\n' + 
 'Max amount for bot usage           : ' + str.tostring(math.round(bot_use, 0), '###,###,###,###') + ' USDT' + '\n' + 
 'Max safety order price deviation : ' + str.tostring(math.round(bot_dev, 0), '##.##') + ' %' + '\n' + 
 '% of available balance                : ' + str.tostring(math.round(bot_ava, 0), '###,###,###,###') + ' %' 
 + (bot_ava > 100 ? '\n \n' +  '⚠ Warning! Bot will use amount greater than you have on exchange' : na) 


if status_long
    day_label = 
     label.new(
     x=time[1], 
     y=high * 1.03, 
     text=label_A, 
     xloc=xloc.bar_time, 
     yloc=yloc.price, 
     color=bot_ava > 100 ? color.new(color.yellow, 0) : color.new(color.black, 50), 
     style=label.style_label_lower_right, 
     textcolor=bot_ava > 100 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.silver, 0), 
     size=size.normal, 
     textalign=text.align_left)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu