Chiến lược phân kỳ RSI
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 11:36:45Tags:
Tổng quan
Chiến lược này xác định các vị trí dài và ngắn bằng cách tính toán chỉ số RSI và chéo giữa các đường RSI EMA, kết hợp với sự khác biệt giữa RSI và giá để tìm ra các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Chiến lược logic
-
Tính toán chỉ số RSI 14 giai đoạn, RSI vượt trên 50 là tín hiệu mua và vượt dưới 50 là tín hiệu bán.
-
Tính toán EMA 20 giai đoạn và EMA 14 giai đoạn của RSI, EMA nhanh vượt trên EMA chậm là tín hiệu mua và vượt dưới là tín hiệu bán.
-
Phát hiện sự khác biệt giữa chỉ số RSI và giá:
-
Sự phân kỳ tăng thường xuyên: giá đạt mức thấp mới nhưng RSI không, tín hiệu mua
-
Sự khác biệt tăng tiềm ẩn: giá đạt mức cao mới nhưng RSI không, tín hiệu mua
-
Sự khác biệt giảm thường xuyên: giá đạt mức cao mới nhưng RSI không, bán tín hiệu
-
Sự khác biệt giảm ẩn: giá làm cho thấp mới nhưng RSI không, bán tín hiệu
- Các chiến lược dừng lỗ có thể được kích hoạt, bao gồm dựa trên tỷ lệ phần trăm và dựa trên ATR.
Phân tích lợi thế
-
Chỉ số RSI tốt trong việc phát hiện tình huống mua quá mức và bán quá mức.
-
Sự khác biệt giữa chỉ số RSI và giá có thể cung cấp tín hiệu đảo ngược sớm.
-
Kết hợp các tín hiệu từ hai chỉ số có thể xác nhận lẫn nhau và cải thiện tính ổn định của chiến lược.
-
Các cơ chế dừng lỗ kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.
Phân tích rủi ro
-
Là một chỉ số động lực, RSI có thể hoạt động kém hơn khi giá dao động mạnh.
-
EMA có thời gian trễ và không thể xác định chính xác các điểm chuyển đổi.
-
Các tín hiệu chênh lệch có thể tạo ra các tín hiệu sai khi xu hướng tiếp tục.
-
Cài đặt stop loss không đúng có thể gây ra lỗ không cần thiết.
-
Việc rút vốn có thể lớn, cần đủ vốn.
Hướng dẫn tối ưu hóa
-
Kiểm tra các tham số khác nhau để tính toán RSI và EMA để tìm kết hợp tối ưu.
-
Xem xét thay thế EMA bằng các chỉ số khác như MACD để tối ưu hóa tập thể.
-
Thêm các cơ chế xác nhận để tránh sự khác biệt sai, ví dụ như yêu cầu các tín hiệu liên tiếp.
-
Thêm chiến lược thu lợi nhuận để khóa lợi nhuận.
-
Kết hợp các tín hiệu ngắn hạn như mô hình nến để vào, kết hợp với đánh giá xu hướng của chiến lược này.
Tóm lại
Chiến lược này tích hợp phát hiện mua quá mức / bán quá mức của RSI, theo xu hướng với EMA và dự đoán đảo ngược các chênh lệch vào một hệ thống theo dõi xu hướng có hệ thống. Với điều chỉnh tham số và tối ưu hóa tập thể, kết quả tốt có thể đạt được.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
src1 = close,
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)
plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)
- Chiến lược theo dõi xu hướng Bollinger thích nghi
- Chiến lược chéo trung bình động RSI nhiều khung thời gian
- Chiến lược đột phá xu hướng dựa trên các dải Bollinger
- Chiến lược điều chỉnh điều chỉnh trung bình di chuyển xuyên thị trường
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi xu hướng mạnh gấp đôi
- Chiến lược chỉ số động lực
- Chiến lược đảo ngược Heikin-Ashi
- Chiến lược phá vỡ dao động động
- Xu hướng sau chiến lược chuyển đổi EMA 5 phút
- Xu hướng RSI theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch DCA cân nhắc dần theo định lượng
- Sự lệch trung bình di chuyển kép kết hợp với xu hướng chỉ số ATR Theo chiến lược
- Chiến lược đa xu hướng
- Chiến lược giá đạt mức cân bằng
- Xu hướng sau chiến lược giao dịch ngắn hạn
- BB21_SMA200 Xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch đám mây của Ichimoku
- Chiến lược giao dịch biến động cuối tuần
- Chiến lược đảo ngược động lực
- Chiến lược giao dịch định lượng OBV và MACD thay đổi