Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển Super Guppy
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-21 14:05:40Tags:
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là xây dựng một tín hiệu giao dịch
Nguyên tắc
Chiến lược này sử dụng nhiều EMA với các khoảng thời gian khác nhau, cụ thể là:
- Các dòng nhanh: 3, 6...21 giai đoạn, tổng cộng 7 dòng
- Các dòng chậm: 24, 27...200 lần
Các đường chéo đường nhanh có màu xanh dương (ở trên) và cam (ở dưới). Các đường chéo đường chậm có màu xanh lá cây (ở trên) và đỏ (ở dưới). Khi các đường màu xanh nhanh chuyển từ màu xám sang màu xanh lá cây chậm, các tín hiệu dài được tạo ra, và ngược lại từ màu xanh lá cây sang màu xám để đóng dài; các chuyển từ màu xám sang màu đỏ tạo ra các tín hiệu ngắn.
Chiến lược cũng cung cấp hai chế độ: chế độ ổn định chỉ giao dịch sau khi EMA nhanh và chậm xác định hướng; chế độ tích cực tạo ra tín hiệu về bất kỳ thay đổi hướng EMA nhanh nào.
Ưu điểm
Chiến lược này kết hợp các lợi ích của hệ thống trung bình động kép, có thể nắm bắt kịp thời các cơ hội giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn, trong khi sử dụng các đường chậm hơn để lọc các tín hiệu sai quá mức.
- Các EMA nhanh và chậm làm việc cùng nhau để quản lý rủi ro hiệu quả.
- Chế độ hung hăng cho phép nắm bắt các cơ hội ngắn hạn kịp thời.
- Chế độ ổn định cung cấp khả năng cao, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao.
- Không gian điều chỉnh tham số lớn để tùy chỉnh.
Rủi ro
Ngoài ra còn có một số rủi ro:
- Trong thị trường biến động, việc tiếp xúc lâu dài là có thể.
- Nhiều hệ thống EMA có nghĩa là sự phức tạp hơn trong tối ưu hóa và thử nghiệm tham số.
- Một số lợi nhuận bị hy sinh trong chế độ ổn định do sự chậm trễ của EMA.
Rủi ro có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh các kết hợp EMA nhanh / chậm hoặc sử dụng dừng lỗ.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được cải thiện trong một số khía cạnh:
- Thêm các điểm dừng dựa trên biến động để hạn chế thiệt hại sau khi tăng mạnh.
- Kiểm tra các thuật toán học máy để tối ưu hóa tham số EMA để cải thiện đáng kể hiệu quả tham số.
- Thêm các bộ lọc giá-số lượng để tăng cơ hội giao dịch chất lượng.
- Khám phá việc kết hợp các chỉ số khác với đường chéo EMA để có độ chính xác cao hơn.
Kết luận
Chiến lược Super Guppy tổng hợp các yếu tố trên nhiều khung thời gian, cải thiện lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy. Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4
strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true,
initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)
useShorts = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin
src = close,
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")
//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)
//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)
//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)
//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray
// open long: grey to green
// close long: green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)
//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)
var isLong = false
var isShort = false
long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))
if long
isLong := true
isShort := false
if short
isLong := false
isShort := true
openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red
// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)
// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
Thêm nữa
- Chiến lược theo dõi xu hướng chỉ số EMA Williams kép
- Chiến lược theo dõi xu hướng EMA Golden Cross
- Chiến lược TTM bước đột phá
- Chiến lược phá vỡ phạm vi động
- Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên lịch hoàng đạo Trung Quốc
- Phương pháp RSI Fisher ngược Trung bình di chuyển nhiều khung thời gian
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên so sánh giá đóng hàng ngày
- Chiến lược nhảy vọt giá trung bình động kép
- Connors Dual Moving Average RSI Reversal Chiến lược giao dịch
- Chiến lược Phá vỡ Tam giác Moonshot
- Chiến lược dao động dải Fibonacci
- Chiến lược Zigzag định lượng
- Chiến lược trung bình chuyển động chéo
- Chiến lược giao dịch giao dịch chéo giữa hai mức trung bình động
- Crossover trung bình di chuyển kép kết hợp với chỉ số RSI Chiến lược giao dịch định lượng
- Chiến lược hấp thụ biến động hai hướng
- Golden Cross với Bollinger Bands Momentum Strategy
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên Crossover EMA đôi
- Chiến lược kết hợp sức mạnh của Elder Ray Bull