1. Quảng trường
  2. Chiến lược đột phá siêu xu hướng xuyên khung thời gian

Chiến lược đột phá siêu xu hướng xuyên khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-24 10:27:52
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số SuperTrend trên nhiều khung thời gian và Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng và các mức hỗ trợ / kháng cự chính, và tham gia giao dịch trên sự đột phá trong thời gian biến động.

Chiến lược logic

Chức năng Pine Script tùy chỉnhpine_supertrend()được thực hiện để tính toán SuperTrend trên các khung thời gian khác nhau (ví dụ: 1 phút và 5 phút) và xác định hướng của xu hướng khung thời gian lớn hơn.

Bollinger Bands các dải trên/dưới hoạt động như các kênh. Breakout báo hiệu hướng xu hướng. Khép bên trên dải trên có nghĩa là phá vỡ tăng. Khép bên dưới dải dưới có nghĩa là phá vỡ giảm.

Tín hiệu nhập cảnh:

Long: Close > Upper Band AND Close > SuperTrend (multiple TF) Tóm tắt: Close < Lower Band AND Close < SuperTrend (multiple TF)

Cổng ra:

Đi ra xa: Gần < 5m SuperTrend Khóa ngắn: Khép > 5m SuperTrend

Vì vậy, nó nhằm mục đích để nắm bắt sự đột phá cộng hưởng giữa SuperTrend và BB trong động lượng biến động.

Phân tích lợi thế

  • Sử dụng SuperTrend trên các khung thời gian để xác định hướng xu hướng xác tín cao
  • BB Bands đóng vai trò là các mức hỗ trợ/kháng cự chính để tránh sự phá vỡ sai
  • SuperTrend đóng vai trò là lệnh dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

  • SuperTrend có thể chậm lại các bước ngoặt và đảo ngược xu hướng
  • Các thông số BB kém tối ưu có thể gây ra quá nhiều hoặc quá ít giao dịch
  • Các khoảng trống qua đêm hoặc các sự kiện tin tức có thể gây ra lỗ dừng

Giảm rủi ro:

  • Thêm thêm các chỉ số để xác nhận tín hiệu và tránh đột phá sai
  • Tối ưu hóa các thông số BB để cân bằng tốt nhất
  • Mở rộng đệm dừng lỗ để phù hợp với khoảng trống

Cơ hội gia tăng

  • Kiểm tra các chỉ số xu hướng khác như KDJ MACD để xác nhận tín hiệu bổ sung
  • Thêm mô hình ML cho xác suất đột phá
  • Chế độ điều chỉnh tham số cho bộ tham số tối ưu

Kết luận

Chiến lược này kết hợp sức mạnh của SuperTrend và Bollinger Bands bằng cách sử dụng phân tích khung thời gian chéo và việc phá vỡ kênh cho giao dịch có khả năng cao. Nó kiểm soát rủi ro hiệu quả và có thể tạo ra lợi nhuận tốt trong các công cụ biến động.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ambreshc95

//@version=5
strategy("Comodity_SPL_Strategy_01", overlay=false)

// function of st
// [supertrend, direction] = ta.supertrend(3, 10)
// plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)

// VWAP
// src_vwap = input(title = "Source", defval = hlc3, group="VWAP Settings")
// [_Vwap,stdv,_] = ta.vwap(src_vwap,false,1)
// plot(_Vwap, title="VWAP", color = color.rgb(0, 0, 0))



// The same on Pine Script®
pine_supertrend(factor, atrPeriod,len_ma) =>
    
    h= ta.sma(high,len_ma)
    l= ta.sma(low,len_ma)
    hlc_3 = (h+l)/2
    src = hlc_3
    atr = ta.atr(atrPeriod)
    upperBand = src + factor * atr
    lowerBand = src - factor * atr
    prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
    prevUpperBand = nz(upperBand[1])

    lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
    upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
    int direction = na
    float superTrend = na
    prevSuperTrend = superTrend[1]
    if na(atr[1])
        direction := 1
    else if prevSuperTrend == prevUpperBand
        direction := close > upperBand ? -1 : 1
    else
        direction := close < lowerBand ? 1 : -1
    superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
    [superTrend, direction]
len_ma_given = input(75, title="MA_SMA_ST")
[Pine_Supertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10,len_ma_given)
// plot(pineDirection < 0 ? Pine_Supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(pineDirection > 0 ? Pine_Supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)
// 
// Define Supertrend parameters
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")

// // Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

st_color = supertrend > close ? color.red : color.green
// // Plot Supertrend
// plot(supertrend, "Supertrend", st_color)
// 

// BB Ploting
length = input.int(75, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))





// h= ta.sma(high,60)
// l= ta.sma(low,60)
// c= sma(close,60)
// hlc_3 = (h+l)/2
// supertrend60 = request.security(syminfo.tickerid,  supertrend)

// // Define timeframes for signals
tf1 = input(title="Timeframe 1", defval="1")
tf2 = input(title="Timeframe 2",defval="5")
// tf3 = input(title="Timeframe 3",defval="30")


// // // Calculate Supertrend on multiple timeframes
supertrend_60 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, Pine_Supertrend)
supertrend_5m = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend)
// supertrend3 = request.security(syminfo.tickerid, tf3, supertrend)

// // Plot Supertrend_60
st_color_60 = supertrend_60 > close ? color.rgb(210, 202, 202, 69) : color.rgb(203, 211, 203, 52)
plot(supertrend_60, "Supertrend_60", st_color_60)

// // Plot Supertrend_5m
st_color_5m = supertrend_5m > close ? color.red : color.green
plot(supertrend_5m, "Supertrend_5m", st_color_5m)



ma21 = ta.sma(close,21)
// rsi = ta.rsi(close,14)
// rsima = ta.sma(rsi,14)

// Define the Indian Standard Time (IST) offset from GMT
ist_offset = 5.5 // IST is GMT+5:30

// Define the start and end times of the trading session in IST
// start_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 10, 0) + ist_offset * 60 * 60
// end_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 14, 0) + ist_offset * 60 * 60
// Check if the current time is within the trading session
// in_trading_session = timenow >= start_time and timenow <= end_time

in_trading_session = not na(time(timeframe.period, "0945-1430"))
// bgcolor(inSession ? color.silver : na)
out_trading_session = not na(time(timeframe.period, "1515-1530"))
// // // Define buy and sell signals
buySignal = close>upper and close > supertrend_5m and close > supertrend_60 and close > ma21  and in_trading_session //close > supertrend and
sellSignal = close<lower and close < supertrend_5m and close < supertrend_60 and close < ma21  and in_trading_session //close < supertrend and

var bool long_position = false
var bool long_exit = false
var float long_entry_price = 0
var float short_entry_price = 0

if buySignal and not long_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_label_up, color = color.green, size = size.small)
    long_position := true
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

long_exit := (close < supertrend_5m)
if long_position and long_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.green, size = size.tiny)
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)

var bool short_position = false
var bool short_exit = false
if sellSignal and not short_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_label_down, color = color.red, size = size.small)
    short_position := true
    strategy.entry("Sell",strategy.short)

short_exit := (close > supertrend_5m)
if short_position and short_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.red, size = size.tiny)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

if out_trading_session
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

// if long_position
//     long_entry_price := close[1] + 50//bar_index

// if short_position
//     short_entry_price := close[1] - 50//bar_index

// if (long_position and high[1] > long_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_triangledown, color = color.yellow, size = size.tiny)

// if (short_position and low[1] < short_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_triangleup, color = color.yellow, size = size.tiny)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu