Chiến lược đột phá Parabol hàng tháng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ đường parabola hàng tháng để xác định tín hiệu phá vỡ lớn một lần bằng cách tính toán các mức cao 36 tháng của RSI và MACD. Khi RSI đạt mức cao 36 tháng và bất kỳ một trong các MACD cũng đạt mức cao 36 tháng, tạo ra tín hiệu mua mạnh. Chiến lược này phù hợp để nắm bắt một số cơ hội trong xu hướng lớn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số RSI và MACD. Trong đó, RSI được sử dụng để xác định xem cổ phiếu có đang trong tình trạng quá mua quá bán hay không. MACD được sử dụng để tìm ra động lực và sức mạnh của giá cổ phiếu.
Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán RSI 14 ngày bằng tay. Sau đó tính toán sự khác biệt giữa 4 và 9 ngày EMA là MACD1 và tính toán sự khác biệt giữa 12 và 26 ngày EMA là MACD2.
Trên cơ sở đó, các mức cao nhất của RSI, MACD1 và MACD2 trong 36 tháng qua đã được ghi nhận. Một tín hiệu mua mạnh mẽ được tạo ra khi RSI trong tháng vượt quá 36 tháng và bất kỳ MACD1 hoặc MACD2 nào cũng vượt quá 36 tháng của mỗi người.
Tín hiệu này kết hợp cả hai chỉ số RSI và MACD để xác định các điểm mua tuyệt vời trong xu hướng lớn và nắm bắt cơ hội như vậy.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó kết hợp nhiều chỉ số với thời gian khác nhau để có thể tìm ra điểm mua tuyệt vời trong xu hướng dài hạn. Điều này có thể làm tăng đáng kể khả năng kiếm lợi nhuận.
Ngoài ra, chiến lược cung cấp một tín hiệu mua trực tiếp, có thể hướng dẫn rõ ràng các quyết định giao dịch, rất phù hợp cho giao dịch định lượng.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là nó phụ thuộc quá nhiều vào thời gian cao nhất của chỉ số và có thể tạo ra giao dịch sai. Ví dụ, một sự phục hồi sau khi thị trường bị phá vỡ, cũng có thể gây ra tín hiệu.
Ngoài ra, chiến lược này trực tiếp thiết lập lệnh dừng lỗ sau 30 ngày, điều này có thể quá bảo thủ trong xu hướng lớn và không thể tạo ra lợi nhuận lâu dài.
Để giảm rủi ro, bạn có thể cân nhắc tối ưu hóa điều kiện đầu vào và dừng lỗ kết hợp với các yếu tố khác, chẳng hạn như phá vỡ khối lượng giao dịch, đo lường tỷ lệ biến động.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Các tham số tối ưu hóa. Bạn có thể kiểm tra tối ưu hóa các tham số như chu kỳ RSI, chu kỳ MACD, để tìm các tham số kết hợp tốt nhất.
Kết hợp với các chỉ số khác hoặc các yếu tố cơ bản khác. Ví dụ: kết hợp các đột phá về lưu lượng giao dịch để xác nhận xu hướng hoặc chú ý đến các sự kiện tin tức cơ bản quan trọng.
Tối ưu hóa cơ chế nhập cảnh và xuất cảnh. Có thể thiết lập các chương trình dừng lỗ chính xác hơn so với việc rút ra sau 30 ngày. Cũng có thể kết hợp các phương pháp phán đoán như LINES xu hướng, phá vỡ kênh.
Đánh giá sức mạnh của chiến lược. Có thể truy lại các chu kỳ lịch sử lâu hơn, đánh giá sự ổn định của tham số. Cũng có thể truy lại nhiều thị trường, đánh giá khả năng thích ứng của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ đường parallax hàng tháng đã xác định thành công điểm mua tuyệt vời trong xu hướng lớn dài hạn thông qua sự kết hợp nhiều chu kỳ của RSI và MACD. Nó kết hợp phán đoán xu hướng và phán đoán mua quá mức, có giá trị thực tế rất mạnh.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])