1. Quảng trường
  2. Xu hướng trong ngày theo chiến lược với nhiều lệnh dừng lỗ

Xu hướng trong ngày theo chiến lược với nhiều lệnh dừng lỗ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-27 15:30:07
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp nhiều điểm dừng ATR và một viên gạch Renko được cải tiến để nắm bắt các chuyển động xu hướng trong ngày. Nó kết hợp các chỉ số xu hướng và biểu đồ gạch để cho phép phân tích nhiều khung thời gian và xác định hướng xu hướng cho các điểm dừng hiệu quả.

Chiến lược logic

Cốt lõi của chiến lược này nằm trong cơ chế dừng lỗ ATR nhiều lần. Nó thiết lập 3 nhóm dừng ATR - 5 ATR, 10 ATR và 15 ATR. Khi giá phá vỡ 3 điểm dừng này xuống, nó chỉ ra sự đảo ngược xu hướng, thúc đẩy việc thoát khỏi vị trí.

Một thành phần quan trọng khác là các viên gạch Renko được cải tiến. Chúng được phân vùng dựa trên các giá trị ATR và kết hợp SMA để xác định thiên vị xu hướng. Nó nhạy cảm hơn so với các viên gạch Renko thông thường trong việc nắm bắt những thay đổi xu hướng sớm.

Tín hiệu vào được kích hoạt khi giá phá vỡ trên 3 điểm dừng ATR. Ra khi giá đạt bất kỳ điểm dừng ATR hoặc màu sắc của gạch Renko.

Ưu điểm

  • Ba điểm dừng hiệu quả kiểm soát rủi ro
  • Đồ gạch Renko được cải tiến cho phép dừng sớm
  • Kết hợp xu hướng và biểu đồ gạch đảm bảo bắt được xu hướng
  • Phân tích nhiều khung thời gian giúp xác định xu hướng đáng tin cậy hơn
  • Các thông số điều chỉnh phù hợp với các chế độ thị trường khác nhau

Rủi ro và cải thiện

Rủi ro chính là đột nhập dừng lỗ gây ra tổn thất kéo dài.

  • Điều chỉnh ATR dừng nhân - thư giãn trong xu hướng mạnh và thắt chặt trong xu hướng yếu
  • Chế độ điều chỉnh chính xác các khoảng thời gian ATR của gạch Renko để cân bằng độ nhạy và ổn định
  • Thêm các chỉ báo dừng khác ví dụ như kênh Donchian cho độ tin cậy
  • Thực hiện các bộ lọc để tránh whipsaws trong quá trình hợp nhất

Kết luận

Chiến lược này hoạt động tốt cho xu hướng nội ngày mạnh mẽ. Cơ chế dừng lỗ khoa học của nó và phát hiện thay đổi xu hướng sớm bởi các viên gạch Renko được cải thiện là đáng chú ý. Các thông số được điều chỉnh tốt có thể thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau. Đáng thử nghiệm trực tiếp như một hệ thống theo xu hướng.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5

atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a : 
   vstop1a

///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10

atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b : 
   vstop1b
   
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15

atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c : 
   vstop1c

plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)

vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 3
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 2
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 3
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 2
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 1
    SELL

plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)

p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)

///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
    
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short)
    
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
//     strategy.close("Short")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu