1. Quảng trường
  2. BlackBit Trader XO Macro Trend Scanner Chiến lược

BlackBit Trader XO Macro Trend Scanner Chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-25 15:21:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp hai đường trung bình động và chỉ số StochRSI để xác định hướng xu hướng và điểm nhập cảnh.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng EMA di chuyển nhanh (12) và EMA di chuyển chậm (25) để xây dựng một hệ thống trung bình di chuyển kép. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, tín hiệu bán được tạo ra. Điều này được sử dụng để xác định hướng xu hướng chính.

Đồng thời, chiến lược này kết hợp giao thoa StochRSI để xác định thêm thời gian nhập cảnh. StochRSI kết hợp KDJ và RSI chứng khoán. Khi đường K vượt qua đường D lên từ vùng bán quá mức, tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường K vượt qua đường D xuống từ vùng mua quá mức, tín hiệu bán được tạo ra.

Chỉ khi trung bình di chuyển kép tạo ra tín hiệu và StochRSI cũng tạo ra tín hiệu tương ứng, chiến lược này sẽ mở các vị trí. Điều này có thể lọc hiệu quả một số sự phá vỡ sai và tránh các giao dịch không hợp lệ.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể đánh giá hướng xu hướng và các điểm nhập cảnh tiềm năng sớm. Hệ thống trung bình động có thể tạo ra tín hiệu vào đầu xu hướng, trong khi việc thêm StochRSI lọc hiệu quả các đột phá sai và tránh các giao dịch sai.

Ngoài ra, chiến lược kết hợp cả phân tích xu hướng và phán đoán mua quá mức / bán quá mức, có những điểm mạnh của cả hai xu hướng theo và đảo ngược trung bình.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này nằm ở sự chậm trễ của hệ thống trung bình di chuyển kép. Khi thị trường thay đổi đột ngột, hệ thống trung bình di chuyển kép thường mất thời gian để tạo ra tín hiệu, dễ dàng bỏ lỡ thời điểm vào tốt nhất.

Ngoài ra, StochRSI cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai, dẫn đến các giao dịch không cần thiết, đặc biệt là trong các thị trường dao động, nơi các đường K và D có thể thường xuyên giao nhau, gây ra rủi ro về các giao dịch vô hiệu quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Việc tối ưu hóa chiến lược này chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh:

  1. Điều chỉnh các thông số của trung bình động hai lần để áp dụng các giai đoạn trung bình động thuận lợi hơn cho việc ghi nhận xu hướng;

  2. Tối ưu hóa các thông số của StochRSI để đưa ra các tiêu chí mua quá mức / bán quá mức hợp lý hơn;

  3. Tăng kích thước lệnh hoặc điều chỉnh stop loss/take profit để theo đuổi lợi nhuận cao hơn;

  4. Thêm các chỉ số khác làm điều kiện lọc để giảm thêm các tín hiệu không hợp lệ.

Tóm lại

Nhìn chung, chiến lược này rất phù hợp để nắm bắt xu hướng trung hạn đến dài hạn, với tiềm năng lợi nhuận lớn trong giai đoạn đầu của xu hướng. Kết hợp StochRSI với tư cách là một thẩm phán phụ trợ có thể lọc hiệu quả các tín hiệu gây hiểu nhầm và tránh tổn thất không cần thiết. Với những cải tiến trong điều chỉnh tham số và quản lý rủi ro, chiến lược này có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để có được lợi nhuận ổn định.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © btc_charlie / @TheParagonGrp

//@version=5
strategy('BlackBit Trader XO Macro Trend Scanner', overlay=true)

// Variables
var ok = 0
var countBuy = 0
var countSell = 0
src = input(close, title='OHLC Type')
i_fastEMA = input(12, title='Fast EMA')
i_slowEMA = input(25, title='Slow EMA')
i_defEMA = input(25, title='Consolidated EMA')

// Allow the option to show single or double EMA
i_bothEMAs = input(title='Show Both EMAs', defval=true)

// Define EMAs
v_fastEMA = ta.ema(src, i_fastEMA)
v_slowEMA = ta.ema(src, i_slowEMA)
v_biasEMA = ta.ema(src, i_defEMA)

// Color the EMAs
emaColor = v_fastEMA > v_slowEMA ? color.green : v_fastEMA < v_slowEMA ? color.red : #FF530D

// Plot EMAs
plot(i_bothEMAs ? na : v_biasEMA, color=emaColor, linewidth=3, title='Consolidated EMA')
plot(i_bothEMAs ? v_fastEMA : na, title='Fast EMA', color=emaColor)
plot(i_bothEMAs ? v_slowEMA : na, title='Slow EMA', color=emaColor)

// Colour the bars
buy = v_fastEMA > v_slowEMA
sell = v_fastEMA < v_slowEMA

if buy
    countBuy += 1
    countBuy

if buy
    countSell := 0
    countSell

if sell
    countSell += 1
    countSell

if sell
    countBuy := 0
    countBuy

buysignal = countBuy < 2 and countBuy > 0 and countSell < 1 and buy and not buy[1]
sellsignal = countSell > 0 and countSell < 2 and countBuy < 1 and sell and not sell[1]

barcolor(buysignal ? color.green : na)
barcolor(sellsignal ? color.red : na)


bull = countBuy > 1
bear = countSell > 1

barcolor(bull ? color.green : na)
barcolor(bear ? color.red : na)

// Set Alerts

// alertcondition(ta.crossover(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bullish EMA Cross', message='Bullish EMA crossover')
// alertcondition(ta.crossunder(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bearish EMA Cross', message='Bearish EMA Crossover')

// Stoch RSI code

smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

bandno0 = input.int(80, minval=1, title='Upper Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno2 = input.int(50, minval=1, title='Middle Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno1 = input.int(20, minval=1, title='Lower Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')

// Alerts

crossoverAlertBgColourMidOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourOBOSOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert >input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourLessThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert <input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

maTypeChoice = input.string('EMA', title='MA Type', group='Moving Average', options=['EMA', 'WMA', 'SMA', 'None'])
maSrc = input.source(close, title='MA Source', group='Moving Average')
maLen = input.int(200, minval=1, title='MA Length', group='Moving Average')

maValue = if maTypeChoice == 'EMA'
    ta.ema(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'WMA'
    ta.wma(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'SMA'
    ta.sma(maSrc, maLen)
else
    0

crossupCHECK = maTypeChoice == 'None' or open > maValue and maTypeChoice != 'None'
crossdownCHECK = maTypeChoice == 'None' or open < maValue and maTypeChoice != 'None'

crossupalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno2 or d < bandno2)
crossdownalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno2 or d > bandno2)
crossupOSalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno1 or d < bandno1)
crossdownOBalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno0 or d > bandno0)

aboveBandalert = ta.crossunder(k, bandno0)
belowBandalert = ta.crossover(k, bandno1)

bgcolor(color=crossupalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level)', transp=70)
bgcolor(color=crossupOSalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #fbc02d : crossdownOBalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #000000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level)', transp=70)

bgcolor(color=aboveBandalert and crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff ? #ff0014 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K > Upper level', transp=70)
bgcolor(color=belowBandalert and crossoverAlertBgColourLessThanOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K < Lower level', transp=70)

// alertcondition(crossupalert or crossdownalert, title='Stoch RSI Crossover', message='STOCH RSI CROSSOVER')

// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp('2000-12-24T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
finishDate = input(timestamp('2029-02-26T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
time_cond = true


//ema filter
emalen = input(200,"EMA Filter Length",group = "EMA FILTER SETTINGS")
emasource = input(close,"EMA Filter Source",group = "EMA FILTER SETTINGS")
ema_fil = ta.ema(emasource,emalen)
plot(ema_fil,"EMA Filter")

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=26,group = "MACD FILTER SETTINGS")
slow_length = input(title="Slow Length", defval=100,group = "MACD FILTER SETTINGS")
src_macd = input(title="Source", defval=close,group = "MACD FILTER SETTINGS")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")

// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//tpsl
takeprofit=input.float(defval=0.3,title="Enter The Take Profit %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
stoploss=input.float(defval=0.16,title="Enter The Stop %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
tp = strategy.opentrades.entry_price(0)*takeprofit/syminfo.mintick
sl = strategy.opentrades.entry_price(0)*stoploss/syminfo.mintick

lg_rule = buysignal and hist > 0 and close > ema_fil
sh_rule = sellsignal and hist < 0 and close < ema_fil

// Plot Bull/Bear

plotshape(lg_rule, title='Bull', text='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)
plotshape(sh_rule, title='Bear', text='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)

//alert
lg_entryal = input("Long entry","Long entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")
sh_entryal = input("Short entry","Short entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")

if lg_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
    strategy.entry("LONG",strategy.long)
    alert(lg_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("LONG EX","LONG",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "LONG SL",comment_profit = "LONG TP")

if sh_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
    strategy.entry("SHORT",strategy.short)
    alert(sh_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("SHORT EX","SHORT",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "SHORT SL",comment_profit = "SHORT TP")

//end
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu