1. Quảng trường

Tác giả:ChaoZhang
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật cho giao dịch định lượng. Nó chủ yếu sử dụng các chỉ số bao gồm EMA crossover, SuperTrend, RSI, MACD vv để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

  1. EMA Crossover: Tính toán EMA1 nhanh và EMA2 chậm. Khi EMA1 vượt qua trên EMA2, tạo tín hiệu mua. Khi EMA1 vượt qua dưới EMA2, tạo tín hiệu bán.

  2. VWMA: Tính toán VWMA. Khi giá đóng chéo trên VWMA, đó là tín hiệu mua. Khi giá đóng chéo dưới VWMA, đó là tín hiệu bán.

  3. SuperTrend: Tính toán dải trên và dải dưới dựa trên ATR và tham số nhân. Xác định hướng xu hướng. Tạo tín hiệu mua trong xu hướng tăng và bán tín hiệu trong xu hướng giảm.

  4. RSI: Tính toán chỉ số RSI. Khi RSI trên mức mua quá mức, đó là tín hiệu bán. Khi RSI dưới mức bán quá mức, đó là tín hiệu mua.

  5. MACD: Tính toán MACD, đường tín hiệu và biểu đồ. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, tạo ra mua. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, tạo ra bán.

Chiến lược này sử dụng logic AND để kết hợp các tín hiệu trên. Chỉ khi nhiều chỉ báo phát ra tín hiệu mua / bán đồng thời, một tín hiệu giao dịch cuối cùng sẽ được tạo ra.

Ưu điểm

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để lọc thị trường và tránh các tín hiệu sai.

  2. Sự kết hợp của chỉ số xu hướng và dao động thu thêm lợi nhuận trong xu hướng.

  3. Sử dụng logic dừng lỗ giới hạn lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.

  4. Lý thuyết Martingale cung cấp cơ hội để phá vỡ ngay sau khi mất mát.

Rủi ro

Rủi ro chính:

  1. Kết hợp chỉ số quá bảo thủ có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch.

  2. Martingale logic có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Đặt giới hạn hợp lý cho số lượng các mục bổ sung.

  3. Sử dụng stop loss không đúng cách có thể dẫn đến stop out không cần thiết.

  4. Điều chỉnh tham số không đúng có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu sai. Tối ưu hóa tham số để tìm kết hợp tốt nhất.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Đánh giá sự kết hợp khác nhau của các chỉ số, xác định trọng lượng.

  2. Kiểm tra các thông số khác nhau cho mỗi chỉ số.

  3. Thêm logic dừng lỗ thích nghi.

  4. Thêm cơ chế định kích thước vị trí động.

  5. Tận dụng máy học để tối ưu hóa các thông số và mô hình.

Tóm lại

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)

fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')

start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap 
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma 
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend 
//inputs 
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)



//Compute ATR Levels 
atr = ta.atr(Periods)


//Creating Upper Channel 

up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

//Creating Down Channel 
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn


//Compute the Trend Stream +1/-1 
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

//Create Stoploss for Longs 
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot 
//Buy Signal 
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot 
//Sell Signal 
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar 
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)


buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1] 
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1] 
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)

// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)

over_sold = input(44)
over_bought = input(56)

buy_5 = rs > over_bought 
sell_5 = rs < over_sold 
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)

ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)

buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4

// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)

signal = sig > adx_Greater_than 
// volume ema 
volume_ema = input.int(10)

vema = ta.ema(volume,volume_ema)

signal_2 = volume > vema



//define buy sell 
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()

rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])

buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])

buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)

if multiple_signals
    buy := g and not g[1] and  window()
    sell := r and not r[1] and  window()
    sell
else
    buy := buy and window()
    sell := sell and window()
    sell



//plotshape(long  , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
//plotshape(short   , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100

ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100

rev = input(1024,title = "Reverse Limit")

Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")

qn = 1
qn := nz(qn[1])


long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]

long_entered = false
long_entered := long_entered[1]

short_entered = false
short_entered := short_entered[1]


longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)


longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')


plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')


longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false

longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop

if long_entered and sell
    longSLhit := true
    longSLhit

plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop


if short_entered and buy
    shortSLhit := true
    shortSLhit

plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))


longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))

long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short

if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
    qn := qn*2
 
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
    qn := 1
    
if Averaging_position_
    qn := 1
 
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)


// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar) 
// plotshape(sell and not(short_entered)  and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar) 


// alertcondition(condition=buy and  not(long_entered)  and (short_entered), title="Fully Algo Buy") 
// alertcondition(condition=sell and  not(short_entered)  and (long_entered), title="Fully Algo sell") 

alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')

if long_last
    long_entered := true
    short_entered := false
    short_entered
if short_last
    short_entered := true
    long_entered := false
    long_entered

alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')

alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')

if longSLhit or longTPhit
    long_entered := false
    long_entered

if shortSLhit or shortTPhit
    short_entered := false
    short_entered

// if buy
//     strategy.entry('buy', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)


// if sell
//     strategy.entry('sell', strategy.short)
//     strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
    strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
 
if(sell)
    strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
 
strategy.close("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
 
strategy.cancel("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu