Xu hướng sóng và xu hướng dựa trên VWMA sau chiến lược lượng
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 17:35:29Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp bộ dao động xu hướng sóng và chỉ số VWMA để thực hiện xu hướng sau chiến lược giao dịch lượng. Nó có thể xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên các tín hiệu từ bộ dao động xu hướng sóng. Trong khi đó, kích thước giao dịch được xác định bởi các tín hiệu từ chỉ số VWMA.
Chiến lược logic
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số sau:
-
Wave Trend Oscillator: Đây là một bộ dao động được chuyển sang TradingView bởi LazyBear, xác định
wave trong biến động giá và tạo ra tín hiệu mua / bán. Tính toán cụ thể là: đầu tiên tính giá trung bình ap, sau đó tính EMA của ap (gọi là esa), sau đó tính EMA của giá trị tuyệt đối của sự khác biệt giữa ap và esa (gọi là d), cuối cùng tính chỉ số nhất quán ci=(ap-esa) /(0.015*d), EMA của ci là Wave Trend (wt1), và SMA 4 giai đoạn của wt1 là wt2. Khi wt1 vượt trên wt2, đó là tín hiệu mua, và khi wt1 vượt dưới wt2, đó là tín hiệu bán. -
Chỉ số VWMA: Đây là một đường trung bình động được cân nhắc khối lượng. Dựa trên việc giá có nằm bên trong hoặc bên ngoài các dải VWMA (dải trên và dưới của VWMA), nó tạo ra các tín hiệu +1 (bullish), 0 (thích trung) hoặc -1 (bearish).
Các tín hiệu xu hướng sóng xác định thời điểm mua và bán. Trong khi các tín hiệu tăng/giảm từ chỉ số VWMA xác định kích thước giao dịch cụ thể cho mỗi giao dịch.
Ưu điểm
- Kết hợp tín hiệu từ hai chỉ số để cải thiện độ chính xác quyết định
- VWMA xem xét dòng chảy khối lượng để đánh giá sức mạnh thị trường
- Các phiên giao dịch có thể tùy chỉnh để tránh biến động từ tin tức
- Kích thước giao dịch điều chỉnh dựa trên tín hiệu VWMA để giảm rủi ro
Rủi ro
- Các tín hiệu sai tiềm năng từ xu hướng sóng
- Dữ liệu khối lượng không chính xác có thể ảnh hưởng đến VWMA
- Cần dữ liệu lịch sử dài để tính toán chỉ số
- Không có lỗ dừng ở vị trí
Tối ưu hóa
- Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm tối ưu
- Thêm các chiến lược dừng lỗ
- Xem xét kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu
- Kiểm tra các thiết lập khác nhau cho các phiên giao dịch
- Điều chỉnh động tính toán kích thước giao dịch
Kết luận
Chiến lược này tích hợp khả năng đánh giá xu hướng và khối lượng cho một cách tiếp cận theo xu hướng tiên tiến. Nó có một số cạnh nhưng cũng có những rủi ro cần lưu ý. Những cải tiến hơn nữa trong các thông số và quy tắc có thể nâng cao sự ổn định và lợi nhuận của nó.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig
//
// This strategy benefits from extracts taken from the following
// studies/authors. Thank you for developing and sharing your ideas in an open
// way!
// * Wave Trend Strategy by thomas.gigure
// * cRSI + Waves Strategy with VWMA overlay by Dr_Roboto
//
//@version=4
//==============================================================================
//==============================================================================
overlay = true // plots VWMA (need to close and re-add)
//overlay = false // plots Wave Trend (need to close and re-add)
strategy("Wave Trend w/ VWMA overlay", overlay=overlay)
baseQty = input(defval=1, title="Base Quantity", type=input.float, minval=1)
useSessions = input(defval=true, title="Limit Signals to Trading Sessions?")
sess1_startHour = input(defval=8, title="Session 1: Start Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_startMinute = input(defval=25, title="Session 1: Start Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_stopHour = input(defval=10, title="Session 1: Stop Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_stopMinute = input(defval=25, title="Session 1: Stop Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_startHour = input(defval=12, title="Session 2: Start Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_startMinute = input(defval=55, title="Session 2: Start Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_stopHour = input(defval=14, title="Session 2: Stop Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_stopMinute = input(defval=55, title="Session 2: Stop Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_closeAll = input(defval=false, title="Close All at End of Session 1")
sess2_closeAll = input(defval=true, title="Close All at End of Session 2")
//==============================================================================
//==============================================================================
// Volume Weighted Moving Average (VWMA)
//==============================================================================
//==============================================================================
plotVWMA = overlay
// check if volume is available for this equity
useVolume = input(
title="VWMA: Use Volume (uncheck if equity does not have volume)",
defval=true)
vwmaLen = input(defval=21, title="VWMA: Length", type=input.integer, minval=1,
maxval=200)
vwma = vwma(close, vwmaLen)
vwma_high = vwma(high, vwmaLen)
vwma_low = vwma(low, vwmaLen)
if not(useVolume)
vwma := wma(close, vwmaLen)
vwma_high := wma(high, vwmaLen)
vwma_low := wma(low, vwmaLen)
// +1 when above, -1 when below, 0 when inside
vwmaSignal(priceOpen, priceClose, vwmaHigh, vwmaLow) =>
sig = 0
color = color.gray
if priceClose > vwmaHigh
sig := 1
color := color.green
else if priceClose < vwmaLow
sig := -1
color := color.red
else
sig := 0
color := color.gray
[sig,color]
[vwma_sig, vwma_color] = vwmaSignal(open, close, vwma_high, vwma_low)
priceAboveVWMA = vwma_sig == 1 ? true : false
priceBelowVWMA = vwma_sig == -1 ? true : false
// plot(priceAboveVWMA?2.0:0,color=color.blue)
// plot(priceBelowVWMA?2.0:0,color=color.maroon)
//bandTrans = input(defval=70, title="VWMA Band Transparancy (100 invisible)",
// type=input.integer, minval=0, maxval=100)
//fillTrans = input(defval=70, title="VWMA Fill Transparancy (100 invisible)",
// type=input.integer, minval=0, maxval=100)
bandTrans = 60
fillTrans = 60
// ***** Plot VWMA *****
highband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_high):na, title='VWMA High band',
color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
lowband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_low):na, title='VWMA Low band',
color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
fill(lowband, highband, title='VWMA Band fill', color=vwma_color,
transp=fillTrans)
plot(plotVWMA?vwma:na, title='VWMA', color = vwma_color, linewidth=3,
transp=bandTrans)
//==============================================================================
//==============================================================================
// Wave Trend
//==============================================================================
//==============================================================================
plotWaveTrend = not(overlay)
n1 = input(10, "Wave Trend: Channel Length")
n2 = input(21, "Wave Trend: Average Length")
obLevel1 = input(60, "Wave Trend: Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Wave Trend: Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Wave Trend: Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Wave Trend: Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
plot(plotWaveTrend?0:na, color=color.gray)
plot(plotWaveTrend?obLevel1:na, color=color.red)
plot(plotWaveTrend?osLevel1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?obLevel2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?osLevel2:na, color=color.green, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?wt2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1-wt2:na, color=color.blue, transp=80)
//==============================================================================
//==============================================================================
// Order Management
//==============================================================================
//==============================================================================
// Define Long and Short Conditions
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)
// Define Quantities
orderQty = baseQty * 2
if (longCondition)
if (vwma_sig == 1)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 4 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 4 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 4
else if (vwma_sig == 0)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 2 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 2 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 2
else if (vwma_sig == -1)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 1 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 1 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 1
else if (shortCondition)
if (vwma_sig == -1)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 4) and
strategy.position_size > 0 )
orderQty := baseQty * 4 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 4
else if (vwma_sig == 0)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 2) and
strategy.position_size > 2 )
orderQty := baseQty * 2 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 2
else if (vwma_sig == 1)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 1) and
strategy.position_size > 0 )
orderQty := baseQty * 1 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 1
// Determine if new trades are permitted
newTrades = false
if (useSessions)
if ( hour == sess1_startHour and minute >= sess1_startMinute )
newTrades := true
else if ( hour > sess1_startHour and hour < sess1_stopHour )
newTrades := true
else if ( hour == sess1_stopHour and minute < sess1_stopMinute )
newTrades := true
else if ( hour == sess2_startHour and minute >= sess2_startMinute )
newTrades := true
else if ( hour > sess2_startHour and hour < sess2_stopHour )
newTrades := true
else if ( hour == sess2_stopHour and minute < sess2_stopMinute )
newTrades := true
else
newTrades := false
else
newTrades := true
// Long Signals
if ( longCondition )
strategy.order("Buy", strategy.long, orderQty)
// Short Signals
if ( shortCondition )
strategy.order("Sell", strategy.short, orderQty)
// Close open position at end of Session 1, if enabled
if (sess1_closeAll )
strategy.close_all()
// Close open position at end of Session 2, if enabled
if (sess2_closeAll )
strategy.close_all()
Thêm nữa
- Chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên chỉ số RSI
- Chiến lược đột phá kênh trung bình di chuyển
- Chiến lược thử nghiệm phân hủy thời gian cố định
- Chiến lược MACD đa khung thời gian tối ưu hóa thời gian và không gian
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên Stock RSI và MFI
- Chiến lược giao dịch tổng hợp đa chỉ số
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn giữa EMA
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên lệnh dừng lỗ động của giao dịch chéo EMA kép
- Thị trường tăng đột phá Darvas Box mua chiến lược
- Chiến lược động lực tương đối
- Chiến lược kết hợp hai đường trung bình động và đường trung bình Williams
- Chiến lược siêu xu hướng ba lần thích nghi
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển
- Market Cypher Wave B Chiến lược giao dịch tự động
- Chiến lược kiểm tra ngược chính
- Chiến lược kiểm tra ngược nến
- Chiến lược RSI Stochastic được làm mịn bởi Ehlers