Chiến lược giao dịch đột phá động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-04 10:55:31
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch đột phá dựa trên động lực. Nó sử dụng đường trung bình động, ATR, RSI và các chỉ số khác để đánh giá xu hướng và biến động của thị trường, kết hợp với các thiết lập dừng lỗ / lấy lợi nhuận nghiêm ngặt cho giao dịch. Chiến lược chủ yếu đánh giá giá liệu giá có vượt qua hoặc giảm xuống dưới đường trung bình động cộng với phạm vi ATR để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Các điểm chính của chiến lược này là:

Sử dụng EMA để đánh giá hướng xu hướng giá. Giá vượt qua trên EMA là tín hiệu tăng và vượt qua dưới đó là tín hiệu giảm.
ATR chỉ ra sự biến động của thị trường. ATR nhân với một hệ số phục vụ như là phạm vi dừng lỗ. Điều này có thể kiểm soát hiệu quả lỗ đơn.
RSI chỉ ra tình trạng mua quá mức / bán quá mức. Các giao dịch đột phá được báo hiệu bằng giá dừng lỗ và giao thoa EMA phải xảy ra khi RSI không nằm trong vùng mua quá mức / bán quá mức. Điều này tránh đột phá sai.
Sử dụng các điểm cao / thấp trong giai đoạn trước như cơ sở lợi nhuận.
Các quy tắc dừng lỗ / lấy lợi nhuận nghiêm ngặt.

Tín hiệu nhập cảnh được kích hoạt khi giá vượt ra khỏi phạm vi EMA cộng với ATR. Đối với tín hiệu tăng, giá cần vượt qua điểm cao. Đối với tín hiệu giảm, giá cần vượt xuống dưới điểm thấp.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm của chiến lược này:

Nhiều chỉ số tránh ngã sai và cải thiện độ chính xác
ATR dừng lỗ giữ lỗ ở mức hợp lý
Theo dõi lợi nhuận năng động tối đa hóa lợi nhuận
Các quy tắc nghiêm ngặt giúp kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn
Không gian tối ưu hóa lớn cho các chỉ số và tham số để thích nghi với các thị trường khác nhau

Phân tích rủi ro

Rủi ro của chiến lược này:

Lợi nhuận tương quan với biến động thị trường. Lợi nhuận có thể bị hạn chế nếu xu hướng không rõ ràng hoặc chu kỳ dài.
Giá dừng lỗ có thể bị cắt trước khi đột phá lại. Điều này dẫn đến xu hướng bị mất tích. Có thể thư giãn giá dừng lỗ một chút.

3.Có tiềm năng để theo đuổi trong các thị trường xu hướng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Ý tưởng tối ưu hóa:

Điều chỉnh các thông số MA, ATR cho các sản phẩm và khung thời gian khác nhau.
Thêm thêm các chỉ số như MACD, KDJ cho quá mua / quá bán.
Điều chỉnh động hệ số ATR dựa trên các giá trị ATR thời gian thực cho các điểm dừng thích nghi.
Thiết lập các hệ thống kết hợp với nhiều khung thời gian. Các chỉ số khung thời gian khác nhau có thể cải thiện chất lượng tín hiệu.
Sử dụng máy học để tối ưu hóa các tham số / chỉ số để đạt được hiệu suất tốt nhất.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng các chỉ số để đánh giá và dừng lỗ / lấy lợi nhuận nghiêm ngặt. Nó tận dụng lợi thế của trung bình động, ATR và RSI để xác định xu hướng thị trường. Với kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, nó có thể đi theo xu hướng trong khi quản lý rủi ro. Tăng cường các tham số và quy tắc hơn nữa có thể làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch có lợi nhuận dài hạn.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol. 
// Inputs
emaLengh = input(2, title = "emaLengh")
a = input(3.0,     title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10,    title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
emaLengh2 = input(9, title = "emaLengh show")




rate = input(0.00025,    title = "波动率min")
rateMax = input(0.00045,    title = "波动率max")
adx_length =   input(20,    title = "adx_length")
adx_min =   input(14,    title = "adx_min")

sma_length =   input(11,    title = "sma_length")
rsi_len = input(9, title = "rsi_len")

src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close

// boll 通道----------------------------------------------------
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
// plot(upper, color = color.rgb(46, 59, 240), title="upper")
// plot(lower, color = color.rgb(46, 59, 240), title="lower")


// plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
// band1 = hline(1, "Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(0.5, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
// band0 = hline(0, "Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// fill(band1, band0, color=color.rgb(38, 166, 154, 90), title="Background")
// boll 通道----------------------------------------------------

// 线性回归 --------------------------------------------------------------
zlsma_length = input(title="zlsma-Length", type=input.integer, defval=50)
zlsma_offset = input(title="zlsma-Offset", type=input.integer, defval=0)
lsma = linreg(src, zlsma_length, zlsma_offset)
lsma2 = linreg(lsma, zlsma_length, zlsma_offset)
eq= lsma-lsma2
zlsma = lsma+eq
// plot(zlsma , color = color.rgb(243, 243, 14), title="zlsma",linewidth=3)
// 线性回归 --------------------------------------------------------------



// --------------------------------
rsi = rsi(src, 6)

// xHH = sma(high, sma_length)
// xLL = sma(low, sma_length)
// movevalue = (xHH - xLL) / 2
// xHHM = xHH + movevalue
// xLLM = xLL - movevalue

// plot(xHHM, color = color.rgb(208, 120, 219), title="xHHM")
// plot(xLLM, color = color.rgb(208, 120, 219), title="xLLM")


xATR  = atr(c)
nLoss = a * xATR



xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))


 
pos = 0   
pos :=	iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
   
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 

ema   = ema(src,emaLengh)
// sma   = sma(src,emaLengh)
emaFast   = ema(src,100)
emaSlow   = ema(src,576)
emaShow   = ema(src, emaLengh2)
// sma       =  sma(src, 8)

// [superTrend, dir] = supertrend(3, 200) 
// 判断连续涨

[diplus, diminus, adx] = dmi(adx_length, adx_length)


above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)
// above = ema == xATRTrailingStop
// below = xATRTrailingStop== ema

// smaabove = crossover(src, sma)
// smabelow = crossover(sma, src)
// smaabove = src > sma
// smabelow = sma > src
close_rate (n)=>
    abs(close[n]-open[n])/min(close[n],open[n])

rate_val = close_rate(0)
rate_val1 = close_rate(1)

buy  = src > xATRTrailingStop and above  and src > zlsma  and adx >adx_min
// and  src>emaShow
// and rate_val < rate_val1*2 and rate_val >=rate_val1
// and rate_val1<rateMax
// and close[1]>open[1] 
sell = src < xATRTrailingStop and below  and src < zlsma and adx >adx_min
// and  src<emaShow
// and rate_val < rate_val1*2  and rate_val >=rate_val1
//  and rate_val1<rateMax
// and open[1]>close[1]  and rate_val1 > rate  

// buy  = src > xATRTrailingStop 
// sell = src < xATRTrailingStop 
// plot(rate_val1 , color = color.red, title="rate_val1")



barbuy  = src > xATRTrailingStop 
barsell = src < xATRTrailingStop

atrRsi = rsi(xATRTrailingStop,rsi_len)

// plot(emaFast , color = color.rgb(243, 206, 127), title="emaFast")
// plot(ema , color = color.rgb(47, 227, 27), title="ut-ema")



// plot(emaShow , color = color.rgb(47, 227, 27), title="ema9")

plot(xATRTrailingStop, color = color.rgb(233, 233, 232), title="xATRTrailingStop")

plotshape(buy,  title = "Buy",  text = 'Buy',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,   textcolor = color.white, size = size.tiny)


// plotshape(buy,  title = "Sell",  text = 'Sell',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sell, title = "buy", text = 'buy', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,   textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)

// barcolor(barbuy  ? color.green : na)
// barcolor(barsell ? color.red   : na)

// strategy.entry("short",   false, when = buy)
// strategy.entry("long ", true, when = sell)


strategy.entry("long",   true, when = buy and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", false, when = sell and strategy.position_size == 0)


//动态止盈start------------------------------------------------------------------------------------------
profit = input( 0.015,     title = "最小收益率")
close_profit_rate = input( 10,     title = "平仓收益回撤比")
loss = input(0.004,    title = "回撤率")

// 收益回撤比例
profit_price_scale =profit/close_profit_rate

var float profit_price = 0


// 计算小收益价格

get_profit_price(long) =>
    float res = 0
    if long == true
        res := strategy.position_avg_price * (1+profit)
    if long == false
        res := strategy.position_avg_price * (1-profit)
    res

// 止盈平仓条件
close_profit_position(long)=>
    bool result=false
    if long == true and profit_price>0 and profit_price*(1-profit_price_scale) >=close and  get_profit_price(true) <= close 
        result:=true
    if long == false and profit_price>0 and profit_price*(1+profit_price_scale) <=close and  get_profit_price(false) >= close 
        result:=true
    result

// 更新动态止盈价格
update_profit_price(price)=>
    float res = price
   // 无仓位时 动态止盈价格为0
    if strategy.position_size == 0 
        res := 0
   // long - 价格大于最小收益时保存
    if strategy.position_size > 0 and get_profit_price(true) <= close and (res==0 or res < close)
        res := close
   // short - 价格小于最小收益时保存
    if strategy.position_size < 0 and get_profit_price(true) >= close and (res==0 or res > close)
        res := close
    res
   
///////



profit_price := update_profit_price(profit_price)
long_close_profit_position = close_profit_position(true)
short_close_profit_position = close_profit_position(false)

// plot(profit_price, color = color.green, title="profit_price")
//动态止盈end------------------------------------------------------------------------------------------




strategy.close("long",comment="long-止盈",when = strategy.position_size > 0 and long_close_profit_position)

strategy.close("long",comment="long-止损",when = strategy.position_size >0 and strategy.position_avg_price * (1-loss) >= close)

strategy.close("short",comment="short-止盈",when = strategy.position_size <0 and short_close_profit_position)

strategy.close("short",comment="short-止损",when = strategy.position_size <0 and strategy.position_avg_price * (1+loss) <= close)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu