Chiến lược đột phá Ichimoku dựa trên tình cảm thị trường

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-04 14:46:22
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các chỉ số Ichimoku Cloud để đánh giá tâm lý thị trường và xác định các cơ hội đột phá tiềm năng.

Chiến lược logic

Có hai thành phần cốt lõi - Các tín hiệu đám mây Ichimoku để xác định động lượng tăng / giảm và các tín hiệu bùng nổ sức mạnh để nắm bắt tiềm năng đột phá.

Tín hiệu xu hướng yêu cầu Đường chuyển đổi vượt qua trên Đường cơ sở để báo hiệu xu hướng tăng, Khoảng thời gian chậm hơn các thanh giá cho thấy đà tăng mạnh, và giá phá vỡ dải trên của Ichimoku Cloud.

Các tín hiệu bùng nổ sức mạnh cho các cơ hội nhập cảnh bổ sung đòi hỏi giá phải vượt qua mức thấp và cao gần đây của Cloud cho sức mạnh siêu và Chuyển đổi / Đường cơ sở đồng ý về tâm lý tăng.

Các mục nhập dài được kích hoạt khi một trong hai tín hiệu được bắn.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất đến từ việc sử dụng Ichimoku Cloud cho cả phân tích xu hướng và động lượng, làm cho tín hiệu chính xác hơn các chỉ số đơn lẻ như đường trung bình động.

Quản lý rủi ro từ ATR / tỷ lệ phần trăm dừng lại cũng giữ cho lỗ trên mỗi giao dịch nhỏ.

Phân tích rủi ro

Mây Ichimoku có một số vấn đề chậm trễ, tín hiệu sức mạnh cũng làm tăng khả năng theo đuổi động lực.

Để giải quyết rủi ro chậm trễ, tối ưu hóa cài đặt nhanh hơn Cloud. Đối với rủi ro động lực, các điểm dừng kéo dài nhanh hơn phản ứng nhanh hơn với sự đảo ngược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Những cải tiến có thể bao gồm:

Kiểm tra trên nhiều dữ liệu thị trường hơn để xác định độ bền.
Tối ưu hóa các tham số Cloud cho các thiết bị cụ thể.
Hãy thử ML như LSTM để đánh giá tín hiệu tốt hơn.
Thêm phân tích khối lượng để tránh bẫy bò.

Kết luận

Hệ thống Ichimoku này đánh giá hiệu quả tâm lý thị trường cho giao dịch xu hướng. Sự tập trung cân bằng vào việc nắm bắt đà và quản lý rủi ro cũng làm cho nó thực tế. Có chỗ để cải thiện nhưng nói chung là một khuôn khổ theo xu hướng vững chắc.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mikul_se
//@version=5
strategy("mikul's Ichimoku Cloud Strategy v 2.0", shorttitle="mikul's Ichi strat", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// Strategy settings
strategySettingsGroup = "Strategy settings"
trailSource         = input.string(title="Trail Source", defval="Lows/Highs", options=["Lows/Highs", "Close", "Open"], confirm=true, group=strategySettingsGroup)
trailMethod         = input.string(title="Trail Method", defval="ATR", options=["ATR", "Percent", "Ichi exit"], confirm=true, tooltip="Ichi rules means it follows the rules of the Ichimoku cloud for exiting the trade.", group=strategySettingsGroup)
trailPercent        = input.float(title="Trail Percent", defval=10, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
swingLookback       = input.int(title="Lookback", defval=7, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrPeriod           = input.int(title="ATR Period", defval=14, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrMultiplier       = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1.0, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
addIchiExit         = input.bool(false, "Add Ichimoku exit", "You can use this to add Ichimoku cloud exit signals on top of Percent or ATR", group=strategySettingsGroup)
useTakeProfit       = input.bool(false, "Use Take Profit", confirm=true, group=strategySettingsGroup)
takeProfitPercent   = input.float(title="Take Profit Percentage", defval=5, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)

// Ichimoku settings
ichimokuSettingsGroup = "Ichimoku settings"
conversionPeriods       = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
basePeriods             = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
laggingSpan2Periods     = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group=ichimokuSettingsGroup)
displacement            = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group=ichimokuSettingsGroup)
delta                   = input.int(26, minval=1, title="Delta", group=ichimokuSettingsGroup)

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine       = donchian(basePeriods)
leadLine1      = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2      = donchian(laggingSpan2Periods)

uppercloud     = leadLine1[displacement-1]
bottomcloud    = leadLine2[displacement-1]

// Ichi exit variables and calculations 
delta2 = delta-3
average(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

conversion_line = average(conversionPeriods)
base_line       = average(basePeriods)
lead_line_a     = math.avg(conversion_line, base_line)
lead_line_b     = average(laggingSpan2Periods)
lagging_span    = close
lead_line_a_delta = lead_line_a[delta]
lead_line_b_delta = lead_line_b[delta]
lagging_span_delta = lagging_span[delta]
prisgris = hlc3[delta]
prisgris2 = hlc3[delta2]

// Declare trailing price variable (stores our trail stop value)
var float trailPrice    = na
float next_trailPrice   = na

// Get required trailing stop variables
atrValue       = ta.atr(atrPeriod) * atrMultiplier
swingLow       = ta.lowest(low, swingLookback)
swingHigh      = ta.highest(high, swingLookback)

// Ichi plotting
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset=-displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

// Plotting ichi crossover signals
ichiup = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
ichidown = ta.crossover(baseLine, conversionLine)

plotshape(ichiup ? conversionLine : na, 'Ichi long 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#00ff00b0, size=size.tiny)
plotshape(ichidown ? conversionLine : na, 'Ichi short 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#ff1100c7, size=size.tiny)

// Pamp signal
signal5 = close > bottomcloud[displacement] and close > uppercloud[displacement] and close > high[displacement]
signal5b = close[1] <= bottomcloud[displacement+1] or close[1] <= uppercloud[displacement+1] or close <= high[displacement+1]
signal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
signal6b = close[1] <= bottomcloud[1] or close[1] <= uppercloud[1]
signal7 = leadLine1 > leadLine2
signal7b = leadLine1[1] <= leadLine2[1]
signal8 = conversionLine > baseLine

pamp = signal5 and signal6 and signal7 and signal8 and strategy.position_size == 0 and (signal5b or signal6b or signal7b)

// Trend signal
nsignal5 = close > close[displacement]
nsignal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
nsignal8 = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and conversionLine > bottomcloud and conversionLine > uppercloud and baseLine > bottomcloud and baseLine > uppercloud

trend = nsignal5 and nsignal6 and nsignal8 and strategy.position_size == 0

plotshape(trend, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)

if (trend or pamp)
    trailPrice := na
    strategy.entry(trend ? "Trend" : "Pamp", direction = strategy.long)

// Get trailing stop price
if trailMethod == "ATR"
    next_trailPrice := switch trailSource
        "Close" => strategy.position_size > 0 ? close - atrValue : close + atrValue
        "Open" => strategy.position_size > 0 ? open - atrValue : open + atrValue
        => strategy.position_size > 0 ? swingLow - atrValue : swingHigh + atrValue
else if trailMethod == "Percent"
    float percentMulti = strategy.position_size > 0 ? (100 - trailPercent) / 100 : (100 + trailPercent) / 100
    next_trailPrice := switch trailSource
        "Close" => close * percentMulti
        "Open" => open * percentMulti
        => strategy.position_size > 0 ? swingLow * percentMulti : swingHigh * percentMulti
else
    short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))

    if short_signal
        strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
        strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
        alert("Sell")

if (addIchiExit)
    short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))

    if short_signal
        strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
        strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
        alert("Sell")

// Check for trailing stop update
if strategy.position_size != 0 and barstate.isconfirmed
    if (next_trailPrice > trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size > 0
        trailPrice := next_trailPrice
        alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if (next_trailPrice < trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size < 0
        trailPrice := next_trailPrice
        alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)

// Draw data to chart
plot(strategy.position_size != 0 ? trailPrice : na, color=color.red, title="Trailing Stop")

// Take Profit
float profitTarget = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)

// Exit trade if stop is hit
strategy.exit(id="trend Exit", from_entry="Trend", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)
strategy.exit(id="pamp Exit", from_entry="Pamp", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)

if strategy.position_size == 0
    trailPrice = 0

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu