Xu hướng theo chiến lược dựa trên SMA đa thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-04 14:50:24
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp nhiều đường SMA với các khoảng thời gian khác nhau để xác định và theo dõi xu hướng. Ý tưởng cốt lõi là: so sánh hướng tăng / giảm của SMA với các khoảng thời gian khác nhau để xác định xu hướng; đi dài khi SMA ngắn vượt qua SMA dài, và đi ngắn khi SMA ngắn vượt qua dưới SMA dài. ZeroLagEMA cũng được sử dụng để xác nhận các bước vào và ra.

Chiến lược logic

Sử dụng 5 đường SMA với khoảng thời gian lần lượt là 10, 20, 50, 100 và 200.
So sánh các hướng của 5 SMA này để xác định xu hướng. Ví dụ, khi SMA 10-, 20-, 100 và 200 giai đoạn tăng cùng nhau, nó cho thấy xu hướng tăng; khi tất cả đều giảm, nó cho thấy xu hướng giảm.
So sánh giá trị của SMA với các khoảng thời gian khác nhau để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ví dụ, khi SMA 10 giai đoạn vượt qua SMA 20 giai đoạn, đi dài; khi 10SMA vượt dưới 20SMA, đi ngắn.
Sử dụng ZeroLagEMA để xác nhận nhập cảnh và tín hiệu ra ngoài. Đi dài khi ZeroLagEMA nhanh vượt qua ZeroLagEMA chậm, ra dài khi nó vượt qua bên dưới. Lý luận phán đoán cho quần ngắn là ngược lại.

Ưu điểm

Kết hợp nhiều SMA với các khoảng thời gian khác nhau có thể xác định hiệu quả xu hướng thị trường.
So sánh các giá trị SMA tạo ra các quy tắc nhập và xuất định lượng.
Bộ lọc ZeroLagEMA tránh giao dịch không cần thiết và cải thiện sự ổn định.
Kết hợp phán đoán xu hướng và tín hiệu giao dịch đạt được xu hướng sau khi giao dịch.

Rủi ro và giải pháp

Khi thị trường đi vào hợp nhất, các giao dịch chéo SMA thường xuyên có thể gây ra tổn thất dư thừa.
- Giải pháp: Tăng bộ lọc ZeroLagEMA để tránh các mục tín hiệu không hợp lệ.
Xét từ SMA nhiều giai đoạn có một số chậm lại, không phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá ngắn hạn.
- Giải pháp: Thêm các chỉ số nhanh hơn như MACD để hỗ trợ phán đoán.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Tối ưu hóa các thông số thời gian SMA để tìm kết hợp tốt nhất.
Thêm các chiến lược dừng lỗ như dừng lại để hạn chế lỗ hơn nữa.
Thêm cơ chế kích thước vị trí để tăng cược trong xu hướng mạnh và giảm cược trong hợp nhất.
Tích hợp nhiều chỉ số hỗ trợ như MACD và KDJ để cải thiện sự ổn định tổng thể.

Kết luận

Chiến lược này xác định hiệu quả xu hướng thị trường bằng cách kết hợp SMA nhiều giai đoạn và tạo ra các tín hiệu giao dịch định lượng. ZeroLagEMA cải thiện tỷ lệ thắng. Tóm lại, chiến lược đạt được xu hướng định lượng sau khi giao dịch, với kết quả đáng chú ý. Tăng cường thêm thời gian tối ưu hóa, dừng lỗ, kích thước vị trí v.v. có thể tăng cường chiến lược giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu