1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đỉnh đến đỉnh

Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đỉnh đến đỉnh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-20 15:40:58
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Peak-to-Peak Pattern Based Trading Strategy. Nó chủ yếu sử dụng mô hình từ đỉnh đến đỉnh trong biểu đồ nến để xác định các mục nhập và thoát. Đây là một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược xác định đỉnh tăng (upFractal) và đỉnh giảm (downFractal) để xác định mô hình đỉnh đến đỉnh trong biểu đồ nến.

Cụ thể, logic đánh giá cho đỉnh tăng là: mức cao của nến hiện tại là cao nhất trong số n nến gần đây, và mức cao của nến tiếp theo không vượt quá mức hiện tại.

Lý thuyết phán đoán cho đỉnh giảm là: mức thấp của nến hiện tại là mức thấp nhất trong số n nến gần đây, và mức thấp của nến tiếp theo không phá vỡ dưới mức hiện tại.

Các biến và vòng lặp Boolean được sử dụng ở đây để xác định mối quan hệ giữa n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Do đó, logic cốt lõi của chiến lược này là:

  1. Xác định đỉnh tăng và đỉnh giảm
  2. Long trên đỉnh cao và ngắn trên đỉnh giảm

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Mô hình từ đỉnh đến đỉnh dễ xác định, dễ vận hành
  2. Dựa trên mô hình kỹ thuật, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản
  3. Có thể rút tiền nhỏ hơn

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Phán quyết mô hình không chính xác từ đỉnh đến đỉnh, có thể bỏ lỡ thời gian vào tốt nhất
  2. Khó để thiết lập dừng lỗ khi thị trường di chuyển dữ dội
  3. Chỉ dựa vào mô hình, bỏ qua các yếu tố khác

Các biện pháp đối phó:

  1. Điều chỉnh các tham số của peak-to-peak pattern để tối ưu hóa logic
  2. Kết hợp với các chỉ số khác để xác định vị trí dừng lỗ
  3. Sử dụng cùng với phân tích cơ bản hoặc phân tích khác

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số hướng để tối ưu hóa chiến lược:

  1. Tăng các tùy chọn điều chỉnh tham số để xác định tốt hơn các mẫu đỉnh đến đỉnh
  2. Thêm logic stop loss
  3. Xem xét khối lượng giao dịch, biến động và các chỉ số khác
  4. Kết hợp các phân tích khung thời gian khác nhau

Tóm lại

Chiến lược này rất đơn giản để vận hành với các drawdown có thể nhỏ hơn dựa trên nguyên tắc mô hình đỉnh đến đỉnh. Nhưng vẫn có một số rủi ro và cần được kết hợp với các phương pháp phân tích khác để tối đa hóa hiệu suất của nó.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)

// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)


// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)

// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu