Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đỉnh-đỉnh
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược giao dịch dựa trên hình thức đỉnh cao, sử dụng hình thức đỉnh cao của đường K để xác định thời gian mua và bán. Chiến lược này thuộc loại phân tích kỹ thuật.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đánh giá hình dạng đỉnh của đồ họa K-line bằng cách xác định đỉnh lên (upFractal) và đỉnh xuống (downFractal).
Cụ thể, logic phán đoán đỉnh tăng là: đỉnh của dòng K hiện tại là đỉnh của dòng K gốc gần nhất, và không điểm K tiếp theo nào vượt quá đỉnh của dòng K hiện tại.
Lý luận của đỉnh giảm là: điểm thấp của dòng K hiện tại là điểm thấp nhất của dòng K gốc gần nhất, và các điểm thấp K tiếp theo không thấp hơn điểm thấp của dòng K hiện tại.
Ở đây, thông qua biến Boolean và vòng lặp để đánh giá mối quan hệ giữa n gốc trước và n gốc sau của đường K với điểm cao và thấp của đường K hiện tại, cuối cùng xác định đỉnh tăng và đỉnh giảm.
Vì vậy, logic cốt lõi của chiến lược này là:
- Xác định đỉnh tăng và đỉnh giảm
- Làm nhiều hơn khi lên đỉnh, làm trống khi xuống đỉnh
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Hình dạng đỉnh núi dễ nhận biết, dễ vận hành
- Sử dụng các hình thức công nghệ mà không bị ảnh hưởng cơ bản
- Khả năng rút lui thấp hơn
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Hình ảnh của Peak Peak không chính xác, có thể đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để vào trận đấu.
- Hạn chế thiệt hại có thể khó xác định khi tình hình thay đổi mạnh
- Những người dân ở đây không biết gì về vấn đề này.
Phản ứng:
- Điều chỉnh các tham số của hình dạng đỉnh đỉnh, tối ưu hóa logic phán đoán
- Xác định vị trí dừng lỗ kết hợp với các chỉ số khác
- Sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản hoặc các chiến lược khác
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Thêm tham số điều chỉnh không gian, tối ưu hóa định hình đỉnh
- Thêm logic dừng lỗ
- Xem xét các chỉ số khác như khối lượng giao dịch hoặc biến động
- Kết hợp phân tích thời gian khác nhau
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc hình dạng đỉnh cao đơn giản và dễ vận hành, có thể có ít rút lui. Nhưng cũng có một số rủi ro, cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có hiệu quả tối đa. Bước tiếp theo sẽ được cải tiến từ các khía cạnh như tính chính xác của phán đoán, dừng lỗ và tối ưu hóa chỉ số.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)