ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là “Chiến lược theo dõi xu hướng OBV dựa trên tín hiệu chéo OBV và MA”, cốt lõi là sử dụng chỉ số OBV (On Balance Volume) và chéo đường trung bình di chuyển để tạo ra tín hiệu giao dịch. OBV có thể cung cấp tín hiệu xu hướng hàng đầu, chiến lược này sử dụng OBV để phá vỡ đường trung bình di chuyển như một điều kiện vào và ra để nắm bắt xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán giá trị chỉ số OBV: Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn đường K trước, OBV cộng với khối lượng giao dịch hiện tại, nếu không trừ khối lượng giao dịch.
- Tính toán bốn đường trung bình chuyển động của OBV: chu kỳ dài có nhiều MA vào, chu kỳ dài có nhiều MA ra, chu kỳ ngắn không có MA vào và chu kỳ ngắn không có MA ra.
- Tạo tín hiệu giao dịch:
- Khi OBV sử dụng vòng quay dài để thực hiện nhiều lượt MA và bộ lọc định hướng không làm trống, mở nhiều vị trí
- Khi OBV thực hiện nhiều lần MA trong chu kỳ dài
- Khi OBV trong vòng ngắn làm trống MA và bộ lọc hướng không làm nhiều, mở kho trống
- Khi OBV phá vỡ vòng ngắn làm trống ra sân MA, kho trống
- Quản lý giao dịch: Nếu có tín hiệu đảo ngược, bạn sẽ xóa vị trí ban đầu và mở một vị trí mới.
Lợi thế chiến lược
- Tận dụng tốt các tín hiệu xu hướng của OBV để có thể xây dựng nhà kho kịp thời khi xu hướng bắt đầu.
- Tách thời gian MA vào và ra sân, có thể tự động tối ưu hóa thời gian MA vào và ra sân.
- Khóa học của nó rất đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và cải tiến.
- Tiếp theo, một bộ lọc định hướng được giới thiệu, giúp giảm chi phí và tránh giao dịch thường xuyên.
Rủi ro chiến lược
- Thiếu các chỉ số xác nhận khác có thể tạo ra tín hiệu sai.
- Thiếu quản lý lỗ hổng và vị trí, đối mặt với nguy cơ gia tăng tổn thất đơn lẻ. Các biện pháp quản lý lỗ hổng và tài chính hợp lý có thể được thêm vào.
- Chọn tham số không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược. Cần tối ưu hóa tham số theo các đặc điểm và chu kỳ thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Bạn có thể thử giới thiệu các bộ lọc xu hướng như MA, ATR để cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Có thể sử dụng các loại MA khác nhau trên OBV, chẳng hạn như EMA, WMA, v.v., để nắm bắt xu hướng tốc độ khác nhau.
- Có thể tối ưu hóa quản lý vị trí, chẳng hạn như sử dụng chiến lược tăng hoặc giảm vị trí, tăng vị trí khi xu hướng tăng mạnh và giảm vị trí khi giảm.
- Có thể kết hợp với các chỉ số giá trị khác như MVA, PVT, v.v. để xây dựng tín hiệu kết hợp để tăng tỷ lệ thắng.
Tóm tắt
Chiến lược này thể hiện một phương pháp theo dõi xu hướng đơn giản dựa trên OBV và MA chéo. Ưu điểm là logic rõ ràng, có thể bắt được xu hướng kịp thời, MA có thể kiểm soát vị thế một cách linh hoạt bằng cách tách ra. Nhưng nhược điểm là thiếu các biện pháp kiểm soát rủi ro và phương tiện xác nhận tín hiệu.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ThousandX_Trader
//@version=5
strategy(title="OBVious MA Strategy [1000X]", overlay=false,
initial_capital=10000, margin_long=0.1, margin_short=0.1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Direction Input ///
tradeDirection = input.string("long", title="Direction", options=["long", "short"], group = "Direction Filter")
///////////////////////////////////////
// 1000X OBV MA INDICATOR //
///////////////////////////////////////
// OBV Trend Length Inputs //
long_entry_length = input(190, title="Long Entry MA Length", group = "Moving Average Settings")
long_exit_length = input(202, title="Long Exit MA Length", group = "Moving Average Settings")
short_entry_length = input(395, title="Short MA Entry Length", group = "Moving Average Settings")
short_exit_length = input(300, title="Short Exit MA Length", group = "Moving Average Settings")
// OBV Calculation
obv = ta.cum(ta.change(close) >= 0 ? volume : -volume)
// Calculate OBV Moving Averages
obv_ma_long_entry = ta.sma(obv, long_entry_length)
obv_ma_long_exit = ta.sma(obv, long_exit_length)
obv_ma_short_entry = ta.sma(obv, short_entry_length)
obv_ma_short_exit = ta.sma(obv, short_exit_length)
///////////////////////////////////////
// STRATEGY RULES //
///////////////////////////////////////
longCondition = ta.crossover(obv, obv_ma_long_entry) and tradeDirection != "short" and strategy.position_size <= 0
longExitCondition = ta.crossunder(obv, obv_ma_long_exit)
shortCondition = ta.crossunder(obv, obv_ma_short_entry) and tradeDirection != "long" and strategy.position_size >= 0
shortExitCondition = ta.crossover(obv, obv_ma_short_exit)
///////////////////////////////////////
// ORDER EXECUTION //
///////////////////////////////////////
// Close opposite trades before entering new ones
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short Entry")
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long Entry")
// Enter new trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Exit conditions
if (longExitCondition)
strategy.close("Long Entry")
if (shortExitCondition)
strategy.close("Short Entry")
///////////////////////////////////////
// PLOTTING //
///////////////////////////////////////
// Plot OBV line with specified color
plot(obv, title="OBV", color=color.new(#2962FF, 0), linewidth=1)
// Conditionally plot Long MAs with specified colors based on Direction Filter
plot(tradeDirection == "long" ? obv_ma_long_entry : na, title="Long Entry MA", color=color.new(color.rgb(2, 130, 228), 0), linewidth=1)
plot(tradeDirection == "long" ? obv_ma_long_exit : na, title="Long Exit MA", color=color.new(color.rgb(106, 168, 209), 0), linewidth=1)
// Conditionally plot Short MAs with specified colors based on Direction Filter
plot(tradeDirection == "short" ? obv_ma_short_entry : na, title="Short Entry MA", color=color.new(color.rgb(163, 2, 227), 0), linewidth=1)
plot(tradeDirection == "short" ? obv_ma_short_exit : na, title="Short Exit MA", color=color.new(color.rgb(192, 119, 205), 0), linewidth=1)