প্রবাহ অনুসরণকারী মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সরল মুভিং এভারেজের গোল্ডেন ক্রস ও ডেথ ক্রস ব্যবহার করে বিচার করে, ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং বাজারের ট্রেন্ড পরিবর্তনের সুযোগ দ্রুত ধরে। যখন স্বল্পমেয়াদী এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী এভারেজকে উপরে অতিক্রম করে তখন লং পজিশন নেওয়া হয়, এবং যখন স্বল্পমেয়াদী এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী এভারেজকে নিচে অতিক্রম করে তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল।
মূলনীতি ব্যাখ্যা
-
10 দিনের সরল মুভিং এভারেজ (shortSMA) এবং 30 দিনের সরল মুভিং এভারেজ (longSMA) গণনা করা হয়।
-
যখন shortSMA longSMA-কে উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
-
যখন shortSMA longSMA-কে নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
-
RSI ৫০-এর বেশি হলে তবেই ক্রয় সংকেত তৈরি হতে পারে এবং ৫০-এর কম হলে তবেই বিক্রয় সংকেত তৈরি হতে পারে, যা মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
-
ATR ব্যবহার করে স্টপ লস ও ট্রেইলিং স্টপ দিয়ে লাভ টেক করা হয়।
এই কৌশলটি মূলত দুটি মুভিং এভারেজের ক্রসওভারকে এন্ট্রি টাইমিং হিসেবে ব্যবহার করে ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট নির্ণয় করে। স্বল্পমেয়াদী এভারেজ দ্রুত দাম পরিবর্তন প্রতিফলিত করতে পারে, আর দীর্ঘমেয়াদী এভারেজ সমর্থন ও প্রতিরোধ প্রদান করে। যখন স্বল্পমেয়াদী এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী এভারেজকে উপরে অতিক্রম করে, তখন বোঝায় দাম বাড়তে শুরু করেছে, তাই লং নেওয়া হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী এভারেজকে নিচে অতিক্রম করে, তখন বোঝায় দাম কমতে শুরু করেছে, তাই শর্ট নেওয়া হয়। একইসাথে RSI সূচক মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে ব্যবহার করা হয়। ATR স্টপ লস ও ট্রেইলিং স্টপ দাম অনুসরণ করে, যা মানি ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
পরিচালনা সহজ, বোঝা ও শিখা সহজ।
-
বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণ করে, সময়মতো টার্নিং পয়েন্ট ধরা যায়।
-
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার একটি ক্লাসিক ও কার্যকর ট্রেন্ড নির্ণয় পদ্ধতি।
-
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস ও টেক প্রফিট, নির্দিষ্ট তরঙ্গের ক্ষতি কমানো যায়।
-
RSI সূচক কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে পারে, ট্রেডিং ঝুঁকি কমায়।
-
ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের প্রয়োজন নেই, শুধু ট্রেন্ড অনুসরণ করলেই লাভ সম্ভব।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
ডাবল মুভিং এভারেজে ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
-
ডাবল মুভিং এভারেজের পিছিয়ে থাকা প্রকৃতি ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্ট দ্রুত ধরা সম্ভব করে না।
-
অন্ধভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করলে ক্ষতি বাড়তে পারে, পজিশনের আকার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
-
সাইডওয়ে মার্কেট পুরোপুরি ফিল্টার করা যায় না, ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি থাকে।
-
ভুল প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায় এবং লাভের মাত্রা কমায়।
উপযুক্ত প্যারামিটার কম্বিনেশন নির্বাচন, অতিরিক্ত ফিল্টারিং সূচক যোগ করা এবং পজিশনের আকার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো সম্ভব।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানো।
-
MACD, Bollinger Bands-এর মতো অন্যান্য সূচক যোগ করে কৌশলের জয়ের হার বাড়ানো।
-
ট্রেন্ড নির্ধারণকারী সূচকের সাথে সমন্বয় করে সাইডওয়ে মার্কেটে ট্রেডিং কমানো।
-
স্টপ লস ও টেক প্রফিট কৌশল অপ্টিমাইজ করে একক ট্রেডের ক্ষতি কমিয়ে লাভ বাড়ানো।
-
মানি ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে ভিন্ন পজিশন সাইজ ব্যবহার।
-
ট্রেন্ডিং ও সাইডওয়ে বাজারের জন্য ভিন্ন ট্রেডিং কৌশল তৈরি।
বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা, সহায়ক সূচক দিয়ে ট্রেন্ড নির্ণয় ও সিগন্যাল ফিল্টারিং, এবং স্টপ লস/টেক প্রফিট কৌশল ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করে কৌশলের পারফরম্যান্স উন্নত করা যায়।
সারমর্ম
এই কৌশলটি ক্লাসিক মুভিং এভারেজ ক্রসওভার সিস্টেম ব্যবহার করে দামের ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট নির্ণয় করে ট্রেডিং করে, যা নতুনদের জন্য খুবই উপযুক্ত। তবে কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেমন ভুল সংকেত তৈরি হওয়া, ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্ট শনাক্ত করতে দেরি হওয়া ইত্যাদি। ক্রমাগত প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ এবং অন্যান্য সূচক যোগ করলে কৌশলের স্থিতিশীলতা ও লাভজনকতা বাড়ানো সম্ভব। মূল বিষয় হলো পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা, ট্রেন্ড ট্রেডিং নীতি মেনে চলা, ক্ষতি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা এবং লাভ সর্বাধিক করা। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির ধারণা পরিষ্কার ও সহজ, আরও গবেষণা ও উন্নতির মাধ্যমে বাস্তব ট্রেডিংয়ে কার্যকারিতা বাড়ানো যায়।
- 1