ট্রেন্ড অনুসরণ করে এমন মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সরল চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্ক ব্যবহার করে বিচার করে, যাতে বাজারের প্রবণতা রূপান্তর করার সময়কে সময়মতো ধরা যায়। স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে বেশি কাজ করা এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে খালি করা একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
মূল ব্যাখ্যা
10 দিনের সরল চলমান গড় সংক্ষিপ্ত এসএমএ এবং 30 দিনের সরল চলমান গড় দীর্ঘ এসএমএ গণনা করুন
যখন একটি সংক্ষিপ্ত এসএমএ একটি দীর্ঘ এসএমএ অতিক্রম করে, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে
যখন একটি সংক্ষিপ্ত এসএমএ একটি দীর্ঘ এসএমএ অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে
আরএসআই 50 এর চেয়ে বড় হলেই কেনার সংকেত দেওয়া হবে এবং 50 এর চেয়ে কম হলেই বিক্রি করার সংকেত দেওয়া হবে, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়
এটিআর স্টপ-লস, স্টপ-স্টপ মোবাইল ট্র্যাকিং ব্যবহার করে
এই কৌশলটি মূলত দুটি চলমান গড়ের ক্রসকে এন্ট্রি টাইমিং হিসাবে ব্যবহার করে, প্রবণতা পরিবর্তন করার জন্য। স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দামের পরিবর্তনকে আরও দ্রুত প্রতিফলিত করতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি সমর্থন এবং প্রতিরোধ সরবরাহ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দাম বাড়তে শুরু করে, তখন আরও বেশি করা হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দাম হ্রাস পেতে শুরু করে, তখন খালি করা হয়। আরএসআই সূচকটি ছুটির ছুটির ছুটির সাথে মিলিত হয়। এটিআর ক্ষতি স্টপ ট্র্যাকিং দাম, তহবিল পরিচালনা অনুকূলিতকরণ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সহজ অপারেশন, সহজে বোঝা যায়
বাজারের প্রবণতা অনুসারে, সময়মত বাজার পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি ধরুন
ডাবল ইক্যুয়ালিয়েট ক্রস একটি ক্লাসিক এবং কার্যকর প্রবণতা নির্ণয় পদ্ধতি
একটি যুক্তিসঙ্গত ক্ষতি স্টপ, স্বতন্ত্র বেজ ক্ষতি হ্রাস
RSI সূচকগুলি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকিং ফিল্টার করে, ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে
প্রবণতা অনুসরণ করেই মুনাফা পাওয়া যায়, পরম বাজারের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রয়োজন নেই
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল-ইউনিভার্সাল লাইনে ভুল সংকেত প্রাপ্তি সহজ, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে
প্রবণতা বিপরীতকরণের সময়মত ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে
ট্রেন্ড অনুসরণ করলে ক্ষতি বাড়তে পারে, পজিশনের আকার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত
ভয়াবহ বিক্ষোভ, কারাগারে বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা
ভুল প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায় এবং মুনাফা হ্রাস করে
ঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন করা, অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক প্রবর্তন করা, পজিশনের আকার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করুন
অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যেমন MACD, বুলিন লাইন ইত্যাদি, যা কৌশলগত সাফল্যের হার বাড়িয়ে তুলবে
ট্রেডিংয়ে অস্থিরতা কমানোর জন্য ট্রেডিংয়ে প্রবণতা নির্ধারণের সূচক ব্যবহার করুন
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্টপ কৌশল, একক ক্ষতি হ্রাস, একক লাভ প্রসারিত
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পজিশনে অর্থ পরিচালনার অপ্টিমাইজেশান
প্রবণতা এবং অস্থিরতার জন্য বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সহায়ক সূচক এবং ফিল্টারিং সংকেত প্রবর্তন করে, স্টপ-ডাউন কৌশলগুলি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা যায়, যা কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক মুভিং এভারেজ ক্রস-লাইন সিস্টেম ব্যবহার করে, দামের প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে কিছু ত্রুটিও রয়েছে, যেমন ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ, প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে বিলম্ব করা ইত্যাদি। ক্রমাগত পরীক্ষার এবং অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেট করে, অন্যান্য বিচার সূচক প্রবর্তন করে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234
//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)
// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// trade conditions
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 2
strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 2
strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")