ভ্যারিয়েন্স রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-৩১ 14:42:13
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ভ্যারিয়েন্স রিভার্সন ট্রেডিং কৌশলটি কল এবং পট বিকল্পগুলির মধ্যে অনুপাত গণনা করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, যা কল পট অনুপাত নামেও পরিচিত। যখন অনুপাতটি বিপরীত হয়, তখন এটি লাভ অর্জনের জন্য সহজ অর্থ পরিচালনার নিয়মগুলির সাথে একত্রিত ট্রেডগুলি ট্রিগার করে। এটি এনডিএক্স এবং এসপিএক্সের 30 মিনিটের সময়কালের জন্য উপযুক্ত। সঠিক বিপরীত পয়েন্ট প্রতিফলিত করতে দোলকে সূক্ষ্মভাবে সুরক্ষিত করা দরকার। সলিড ব্যাকটেস্টিং ফলাফলগুলি অনুকূল বিপরীত পয়েন্ট নির্দেশ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল পরিমাপগুলি হল কল / পুট অনুপাতের চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। এটি প্রথমে কল / পুট অনুপাতের 20 দিনের চলমান গড় গণনা করে, তারপরে অনুপাতের 30 দিনের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে। যখন অনুপাতটি চলমান গড়ের উপরে + 1.5 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হয়। যখন অনুপাতটি চলমান গড় বিয়োগ 1.5 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির নীচে পড়ে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সক্রিয় হয়।

লং যাওয়ার পরে, যদি অনুপাতটি চলমান গড়ের উপরে ফিরে আসে, তবে শর্ট পজিশনটি বন্ধ করুন। স্টপ লসটি এন্ট্রি দামের 1% এর নিচে সেট করা হয়। লাভটি এন্ট্রি দাম থেকে স্টপ লস দূরত্বের 3 গুণ সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির বৃহত্তম প্রান্ত হ'ল যখন বাজারটি অত্যধিক হতাশাবাদী বা উত্থানমুখী হয়ে ওঠে তখন আবেগ বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা, কল / পুট অনুপাতের অস্বাভাবিকতার কারণ হয়। এই জাতীয় অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং স্থানীয় বিপরীত থেকে লাভ করতে পারে। অর্থ পরিচালনার নিয়মগুলি কার্যকরভাবে পৃথক ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং পুরষ্কারকে সীমাবদ্ধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রধান ঝুঁকিটি অনুপযুক্ত পরামিতি টিউনিং থেকে আসে। অত্যধিক ঘন ঘন সংকেতগুলি উল্লেখযোগ্য বিপরীতগুলি ক্যাপচার করতে ব্যর্থ হয়। বিপরীত সংকেতগুলিও মিথ্যা ব্রেকআউট দ্বারা জালিয়াতি করা যেতে পারে, ক্ষতির কারণ হতে পারে। আরও নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলির জন্য পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশন

বিপরীতমুখী সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়াতে ফিল্টারগুলি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র ভলিউমটি প্রসারিত হওয়ার সময় সংকেতগুলি বিবেচনা করুন। ট্রেন্ড ফিল্টারগুলি প্রতি-প্রবণতা ব্যবসায়গুলিও এড়াতে পারে। অনুকূল পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। আরও কারণগুলিকে সংহত করা কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মূল অর্থ পরিচালনার নিয়মগুলির সাথে কল / পুট অনুপাত ব্যবহার করে বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। এটি স্থানীয় বিপরীত থেকে লাভ করতে পারে তবে মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, ফিল্টার যুক্ত করা এবং আরও কারণগুলিকে একীভূত করা এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি বাজারের আবেগের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য বিপরীতের দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে। বাস্তব বিশ্বের প্রয়োগের জন্য আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L

//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)

SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV

len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")

ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)

median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation


isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation) 
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high

if(isBuy)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(isCloseShort)
    strategy.exit("Close Short",limit=close)

if(isSL)
    strategy.exit("SL",limit=close)

if(isTP)
    strategy.exit("TP",limit=close)
    
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))

bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত