ভ্যারিয়েন্স রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মার্জিন বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি পিওপি ও পিওপি অপশনগুলির অনুপাত গণনা করে, যা পিওপি ও পিওপি অপশন অনুপাত হিসাবেও পরিচিত, যখন এই অনুপাতটি বিপরীত হয় তখন একটি ট্রেডিং সংকেত দেয়। এই কৌশলটি সহজ তহবিল পরিচালনার নিয়মের সাথে মিলিত হয়। এটি এনডিএক্স এবং এসপিএক্সের 30 মিনিটের চক্রের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচকটি হ’ল মুদ্রাস্ফীতির মুদ্রাস্ফীতির হার এবং এর মান ব্যবধান। প্রথমে গত 20 দিনের মুদ্রাস্ফীতির হার এবং তারপরে গত 30 দিনের মান ব্যবধান গণনা করা হয়। যখন অনুপাতের উপরে পেরিয়ে যাওয়ার গড় অনুপাতটি 1.5 গুণ মান ব্যবধানের সাথে যুক্ত হয়, তখন অতিরিক্ত করা হয়; যখন অনুপাতের নীচে পেরিয়ে যাওয়ার গড় অনুপাতটি 1.5 গুণ মান ব্যবধানের সাথে হ্রাস পায়, তখন শূন্য করা হয়।
যদি হারটি আবার গড়ের উপরে চলে যায়, তবে খালি অবস্থানের জন্য স্থির করুন। স্টপ লিন্ডটি খোলা দামের 1% হিসাবে সেট করুন। স্টপ লিন্ডটি খোলা দামের 3 গুণ ক্ষতির দূরত্ব হিসাবে সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বাজারের মেজাজের বিপরীত দিকটি ক্যাপচার করা। যখন বাজারটি অত্যধিক হতাশাগ্রস্ত বা অত্যধিক আশাবাদী হয়, তখন বিপরীতমুখী অপারেশনগুলি স্থানীয় বিপরীত হওয়ার সুযোগ ক্যাপচার করতে পারে। তদুপরি, তহবিল পরিচালনার নিয়মগুলি স্টপ লস এবং স্টপ দুরত্ব সেট করে যা একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল প্যারামিটার সেটিংয়ের সমস্যা। যদি প্যারামিটার সেটিংটি ভুল হয় তবে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি খুব ঘন ঘন হতে পারে, যার ফলে বড় আকারের বিপরীত সুযোগগুলি ধরা যায় না। এছাড়াও, বিপরীত সংকেতগুলি মিথ্যাভাবে ভেঙে ফেলা হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হয়। প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে সংকেতগুলি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে বিপরীত সংকেত যাচাই করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ট্রেডিং ভলিউম সূচক যুক্ত করা যেতে পারে, কেবলমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখন বিপরীত সংকেত বিবেচনা করা যেতে পারে। কিছু প্রবণতা সূচকও যুক্ত করা যেতে পারে, বিপরীত ক্রিয়াকলাপ এড়াতে। বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন সময়কালের সময়সীমার অধীনে প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণের জন্য আরও কারণ সংহত করা ফলাফলকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের বিপর্যয়কে ধরার চেষ্টা করে। এটির সুবিধা হ’ল স্থানীয় বিপর্যয়ের সুযোগগুলি ধরা যায়, তবে ভুয়া ব্রেকডাউন দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা, আরও যাচাইকরণ সূচক যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের আবেগ ব্যবহার করে বিপর্যয় নির্ধারণের জন্য একটি ধারণা সরবরাহ করে, তবে এটির আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L Long Put/Call Ratio Inversion", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash)
SL = input.float(0.01,step=0.01)
CRV = input.float(3)
TP = SL * CRV
len = input.int(30,"Lookback period in Days",step=10)
ratio_sma_lookback_len = input.int(20,step=10)
mult = input.float(1.5,"Standard Deviation Multiple")
ratio_sma = ta.sma(request.security("USI:PCC","D",close),ratio_sma_lookback_len)
median = ta.sma(ratio_sma,len)
standartDeviation = ta.stdev(ratio_sma,len)
upperDeviation = median + mult*standartDeviation
lowerDeviation = median - mult*standartDeviation
isBuy = ta.crossunder(ratio_sma, upperDeviation)// and close < buyZone
isCloseShort = (ratio_sma > median and strategy.position_size < 0)
isSL = (strategy.position_avg_price * (1.0 - SL) > low and strategy.position_size > 0) or (strategy.position_avg_price * (1.0 + SL) < high and strategy.position_size < 0)
isSell = ta.crossover(ratio_sma,lowerDeviation)
isTP = strategy.position_avg_price * (1 + TP) < high
if(isBuy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(isCloseShort)
strategy.exit("Close Short",limit=close)
if(isSL)
strategy.exit("SL",limit=close)
if(isTP)
strategy.exit("TP",limit=close)
plot(ratio_sma,color=color.white)
plot(median,color=color.gray)
plot(upperDeviation,color=color.rgb(0,255,0,0))
plot(lowerDeviation,color=color.rgb(255,0,0,0))
bgcolor(isBuy?color.rgb(0,255,0,90):na)
bgcolor(isSell?color.rgb(255,0,0,90):na)