সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই কৌশলটি একটি ATR নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তৈরি ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল। এর মূল ধারণা হল যখন দাম ATR-এর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক অতিক্রম করে, তখন ট্রেন্ড ব্রেকআউট অপারেশন করা। কৌশলটিতে ট্রেন্ডের নিশ্চিতকরণ এবং তারিখের পরিসর ব্যবহার করে লেনদেন সীমিত করার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

নীতি

কৌশলটি দামের ওঠানামার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ATR নির্দেশক ব্যবহার করে। ATR মানে গড় প্রকৃত পরিসর, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে গড় দামের ওঠানামার পরিমাপ করে। কৌশলে length প্যারামিটার সেট করে ATR সময়কাল গণনা করা হয় এবং numATRs প্যারামিটার ব্রেকআউটের ATR গুণিতক নির্দেশ করে।

যখন দাম উপরের দিকে numATRs গুণিতক ATR ভেদ করে বৃদ্ধি পায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন দাম নিচের দিকে numATRs গুণিতক ATR ভেদ করে হ্রাস পায়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।

এছাড়াও, কৌশলে needlong এবং needshort নামক BOOL ভেরিয়েবল যুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শুধুমাত্র লং বা শুধুমাত্র শর্ট করা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কৌশলটি একটি তারিখের পরিসরও নির্ধারণ করে, যার ফলে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই লেনদেন করা যায়, অর্থাৎ সময়ের সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা যায়।

কৌশলটি size ভেরিয়েবল ব্যবহার করে পজিশনের পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং পজিশনের অবস্থা অনুযায়ী লট সংখ্যা গণনা করে। লট সংখ্যা অ্যাকাউন্টের ইকুইটির শতাংশের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।

সুবিধা

• ATR নির্দেশক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, ম্যানুয়ালি স্টপ লস বা টেক প্রফিটের দূরত্ব নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না
• লং ও শর্ট বা শুধুমাত্র লং/শর্ট করার জন্য নমনীয়ভাবে নির্বাচন করা যায়
• লেনদেনের জন্য তারিখের পরিসর নির্ধারণ করা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সময় পয়েন্টগুলি এড়িয়ে চলা যায়
• লট সংখ্যা নির্ধারণে নমনীয়তা, অ্যাকাউন্টের ইকুইটির শতাংশ অনুযায়ী অর্ডার করা যায়

ঝুঁকি ও সমাধান

• ATR নির্দেশক কেবল দামের ওঠানামা বিবেচনা করে, যদি বাজারে তীব্র পরিবর্তন হয়, তাহলে স্টপ লসের দূরত্ব খুব ছোট হতে পারে, তাই অন্যান্য নির্দেশকের সাথে একত্রিত করে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
• তারিখের পরিসর দ্বারা লেনদেন সীমিত করার সময়, গুরুত্বপূর্ণ সময়ের আগে বা পরে উপযুক্ত সুযোগ না থাকলে লেনদেনের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, তাই তারিখের পরিসর যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে
• অ্যাকাউন্টের ইকুইটির অনুপাতে অর্ডার দেওয়ার সময়, একক লস যাতে বেশি না হয় সেজন্য অনুপাতটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশন ধারণা

• নন-ট্রেন্ড ব্রেকআউটের কারণে সৃষ্ট নয়েজ ট্রেড ফিল্টার করার জন্য মুভিং এভারেজের মতো ট্রেন্ড নির্দেশক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে
• বিভিন্ন ATR সময়কাল প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন নির্বাচন করা যেতে পারে
• অন্যান্য কৌশলের সাথে একত্রে ব্যবহার করে নিজ নিজ সুবিধা কাজে লাগানো এবং কৌশলের স্থিতিশীলতা উন্নত করা যেতে পারে

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলের সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, ATR নির্দেশক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য কৌশলের সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে কৌশলের কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা সম্ভব। তবে একক লস যাতে বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং বাজারে তীব্র পরিবর্তনের সময় স্টপ লসের অপ্রতুলতার সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।