অ্যাডাপ্টিভ এটিআর ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-৩১ 15:58:46
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এটিআর সূচক উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা ব্রেকআউট কৌশল। এর মূল ধারণাটি হ'ল যখন দামটি এটিআর এর একটি নির্দিষ্ট গুণক অতিক্রম করে তখন প্রবণতা ব্রেকআউট ট্রেড নেওয়া। কৌশলটিতে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং তারিখের ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ট্রেডগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নীতি

কৌশলটি মূল্যের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে। এটিআর গড় সত্য পরিসীমা জন্য দাঁড়িয়েছে এবং এটি একটি সময়ের মধ্যে গড় অস্থিরতা পরিমাপ করে। কৌশলটির দৈর্ঘ্য পরামিতিটি এটিআর সময়কাল গণনা করে এবং numATRs ব্রেকআউটের জন্য এটিআর গুণককে উপস্থাপন করে।

যখন মূল্য ATR এর উপরের numATRs গুণকের উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয়। যখন মূল্য ATR এর নিম্নতম numATRs গুণকের নীচে ভেঙে যায়, তখন একটি শর্ট অবস্থান নেওয়া হয়।

এছাড়াও, কৌশলটি শুধুমাত্র দীর্ঘ বা শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য needlong এবং needshort bool ভেরিয়েবলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করার জন্য তারিখের পরিসীমাও সেট করে।

কৌশলটি পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য একটি আকারের ভেরিয়েবল ব্যবহার করে এবং অ্যাকাউন্টের মূলধনের শতাংশের ভিত্তিতে অর্ডারের আকার গণনা করে।

সুবিধা

ম্যানুয়াল মুনাফা/হানি সেটিং ছাড়াই বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে ATR ব্যবহার করে।
দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত বা শুধুমাত্র দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত নির্বাচন করার জন্য নমনীয়।
গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে ট্রেডিং এড়াতে তারিখের পরিসীমা সেট করতে পারেন।
অ্যাকাউন্টের মূলধনের শতাংশের ভিত্তিতে স্থিতির নমনীয় আকার।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এটিআর শুধুমাত্র মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে। এটি বিপুল বাজারের ওঠানামা চলাকালীন পর্যাপ্ত স্টপ লস থাকতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে।
তারিখ পরিসীমা সীমাবদ্ধতা সুযোগ মিস করতে পারে যদি আগে / পরে ভাল সেটআপ না হয়। তারিখ পরিসীমা সামান্য প্রসারিত করতে পারেন।
একক লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলধন শতাংশের পরিমাণ বড় হারের ঝুঁকিপূর্ণ। যুক্তিসঙ্গত শতাংশ প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান আইডিয়া

ট্রেন্ড ফিল্টারের জন্য চলমান গড় যোগ করুন মিথ্যা ব্রেকআউট গোলমাল ট্রেড হ্রাস করতে।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে ATR সময় পরীক্ষা করুন।
শক্তি ব্যবহার এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটিআর ব্যবহার করে কৌশল অনুসরণ করে একটি বোধগম্য প্রবণতা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত হওয়া পারফরম্যান্স এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করতে পারে। তবে বড় একক ব্যবসায়ের ক্ষতি এড়ানো উচিত এবং বিশাল দোলগুলির সময় অপর্যাপ্ত স্টপগুলি লক্ষ্য করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Volty Strategy v1.0", shorttitle = "Volty 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
length = input(5)
numATRs = input(0.75)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Indicator
atrs = sma(tr, length) * numATRs

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[length])) and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needlong == false
    strategy.entry("L", strategy.long, 0, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort == false
    strategy.entry("S", strategy.short, 0, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত