বলিঙ্গার ব্যান্ড T3 মুভিং এভারেজ ভেঙে ফেলার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সমান্তরালের প্রবণতা নির্ধারণের কার্যকারিতা এবং ব্রিনব্যান্ডের ওভারবয় ওভারসেল নির্ধারণের পূর্ণ ব্যবহার করে, টি 3 মসৃণ সমান্তরাল ফিল্টার কম্পন, প্রবণতা পরিবর্তনের সময় সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে এবং মাঠে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চল সনাক্তকরণের জন্য ব্রিনব্যান্ড ব্যবহার করে বিপরীত ক্রিয়াকলাপের জন্য, ওভার শর্ট লাইন লেনদেনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড সনাক্তকরণ এবং ট্রেডিং সিগন্যালের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনটি গ্রুপের গড় ব্যবহার করে। প্রথমটি হ’ল টি 3 গড়, যা একাধিক সূচক মসৃণ করে ঝাঁকুনির কাজ করে, যা কার্যকরভাবে মূল্যের অস্থিরতা ফিল্টার করে এবং প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করে। তারপরে মধ্যবর্তী গড়, যেখানে 20 এর দৈর্ঘ্যের এসএমএ গড় ব্যবহার করা হয়, মধ্যবর্তী প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করার জন্য। অবশেষে দ্রুত এবং ধীর গড়, যথাক্রমে 50 এবং 200 এর দৈর্ঘ্যের টি 3 গড়, দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে বড়, এটি একটি উত্থান প্রবণতা বা অন্যথায় একটি পতনশীল প্রবণতা।
ট্রেডিং সিগন্যালের মূল্যায়ন হল, যখন মধ্যবর্তী গড়রেখার সোনার ফর্ক ঘটে তখন উত্থানের প্রবণতা একত্রিত করা এবং যখন মধ্যবর্তী গড়রেখার মৃত ফর্ক ঘটে তখন নিম্নমুখী প্রবণতা একত্রিত করা। উপরন্তু, বুলিন বন্ডটি ব্যবহার করে ট্র্যাকে নেমে যাওয়ার পরিস্থিতিও বিচার করা হয়, যদি দামটি ট্র্যাকে উঠে যায় তবে স্টপ বিবেচনা করা হবে, যদি ট্র্যাকে নেমে যায় তবে ক্ষতি বিবেচনা করা হবে।
বিশেষত, অতিরিক্ত শর্তটি হ’ল মধ্যবর্তী গড়টি মধ্যবর্তী T3 গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে বড়, যদি দামটি বুলিন বন্ডটি অতিক্রম করে বা মধ্যবর্তী গড়ের নীচে T3 গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তবে স্টপ বিবেচনা করা হয়। খালি শর্তটি মধ্যবর্তী গড়ের নীচে T3 গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে ছোট, খালি হওয়ার পরে যদি দামটি বুলিন বন্ডের নীচে বা মধ্যবর্তী গড়ের নীচে T3 লাইনটি অতিক্রম করে তবে ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক গ্রুপের গড় লাইন ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করুন, টি 3 মসৃণভাবে গোলমাল বন্ধ করুন, মাঝারি এসএমএ প্রবণতা বিচার করুন, ধীর গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করুন
- বুলিন ওভার-বয় ওভার-সেলিং এরিয়াকে ট্র্যাক করে, ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে
- ট্রেডিং সিগন্যালের সংমিশ্রণ কঠোর, কার্যকরভাবে ত্রুটিপূর্ণ ঝাঁকুনিগুলি ফিল্টার করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- T3 গড়রেখার প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে না এবং এটি বিলম্বের কারণ হতে পারে
- ভুলভাবে সেট করা ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার, যার ফলে ট্র্যাকের উপরে এবং নিচে কাজ করা যাবে না
- গড়রেখার চক্র বেছে নেওয়ার ভুল, ভুল প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে
- ব্রেক আপ এবং ডাউন রেল স্টপ ক্ষতির পয়েন্ট সেট করা হয় না, যা খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে বন্ধ হতে পারে
অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিঃ
- টি 3 গড় লাইন প্যারামিটার সমন্বয় করুন, মসৃণ নয়েজ এবং lag ভারসাম্য অর্জন করুন
- ব্রিনের বেন্ডের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন যাতে ট্র্যাকের উপরে এবং নীচে স্বাভাবিক ওভারপ্লেস থাকে
- বিভিন্ন ধারাবাহিক গড়-রেখা পরামিতি পরীক্ষা করে প্রজাতির জন্য উপযুক্ত ধারাবাহিক পরামিতি খুঁজে বের করুন
- রিটার্নের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা শক্তিশালি বা দুর্বল বিচার যেমন এডিএক্স, প্রবণতা পাল্টাতে বাধা দেওয়া এড়ানো
- বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলির সাথে অস্থিরতার পরিমাপকে বাড়ানো
- মোবাইল স্টপ বৃদ্ধি, ট্র্যাকিং স্টপ লাভের প্রবাহ বাড়ায়
- আপনি একটি ব্রেকআউট কৌশল বিবেচনা করতে পারেন, একটি ব্রেকআউট ট্র্যাক এবং তারপর একটি স্টপ ট্র্যাক অনুসরণ করুন
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য পদ্ধতিগতভাবে প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, বুলিন বন্ড ব্যবহার করে ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করা যায়, যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয় তখন সময়মতো বিচার করা যায় এবং ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে কৌশলটির কার্যকারিতাটি সত্যই কার্যকর করার জন্য প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রবণতা শক্তির সূচক, ওঠানামা সূচক এবং মোবাইল স্টপ লস প্রযুক্তির সাথে আরও সংযুক্ত হলে কৌশলটি আরও স্থিতিস্থাপক এবং বুদ্ধিমান করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)
//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)
dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
stoploss = input(true, "Stop Loss")
basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)
crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)
trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3
strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))