1. বর্গক্ষেত্র
  2. VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD WAVEFINDER STRATEGY এর সাথে মিলিত

VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD WAVEFINDER STRATEGY এর সাথে মিলিত

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১৭ঃ১২ঃ০৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি এমন একটি কৌশল যা বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে স্টোকাস্টিক আরএসআই, ইএমএ ক্রসওভার এবং ভিএমএসিডি অন্তর্ভুক্ত করে এবং যখন ডাউনট্রেন্ড বিপরীতমুখী হয় তখন এটি সর্বোত্তম সম্পাদন করে। এটি শর্ত পূরণ হলে ক্রয় সংকেত তৈরি করবে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত সূচকগুলির সংমিশ্রণে নির্ভর করেঃ

  1. স্টোকাস্টিক আরএসআইঃ অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে
  2. দ্রুত EMA এবং ধীর EMA এর মধ্যে EMA ক্রসওভারঃ প্রবণতা দিকনির্দেশ এবং সম্ভাব্য বিপরীততা নির্ধারণ করতে
  3. VMACD: বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করতে

যখন স্টোকাস্টিক আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে ফিরে আসে, দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং একই সাথে ভিএমএসিডি বাড়তে শুরু করে, একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এছাড়াও, যদি স্বল্পমেয়াদী মূল্য 10 সময়ের এসএমএর উপরে ভঙ্গ করে তবে এটি ক্রয় করার জন্য একটি সহায়ক সংকেত হিসাবেও কাজ করে।

এই কৌশলটি রিয়েল টাইমে এই সূচকগুলির পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে এবং একটি নির্দিষ্ট পুনর্বিবেচনার সময়কালে এসএমএ, ইএমএ এবং অন্যান্য তথ্য গণনা করে। যখন কেনার শর্তগুলি ট্রিগার করা হয়, তখন এটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক চুক্তির সাথে পজিশন কিনবে এবং খুলবে। তারপরে যদি স্টপ লস শর্তগুলি ট্রিগার করা হয়, যেমন 5% ড্রডাউন বা এসএমএ লাইনের নীচে দাম, পজিশনগুলি স্টপ লসের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. স্টোকাস্টিক আরএসআই ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি ধরতে শক্তিশালী
  2. EMA ক্রসওভারে বিপরীত সংকেত নির্ধারণে উচ্চ নির্ভুলতা রয়েছে
  3. ভিএমএসিডি ভুয়া সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সহায়তা করে
  4. একাধিক সূচক একত্রিত করে সংকেতের গুণমান উন্নত করে
  5. স্টপ লস পদ্ধতি হিসেবে স্বল্পমেয়াদী এসএমএ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী সংকেতগুলি ধরতে পারে, একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে হ্রাসের পরে দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করতে পারে এবং এইভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এর ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. বাজারটি বিপরীতমুখী হতে পারে না এবং হ্রাস অব্যাহত রয়েছে - পদ্ধতিগত ঝুঁকি
  2. একাধিক সূচক একসাথে কেনার সম্ভাবনা বেশি নয় - সংকেত কম
  3. এসএমএ স্টপ লস খুব স্বার্থপর হতে পারে এবং এর ফলে ড্রাউনডাউন কন্ট্রোল মাঝারি হতে পারে
  4. উচ্চ অস্থিরতার বাজারের পরিবেশকে বিবেচনা করে না

ঝুঁকি কমাতে কিছু উপায়ঃ

  1. আরও ভাল কম্বো প্রভাবের জন্য আরো বিপরীত সূচক যোগ করুন
  2. স্টপ লস (stop loss) এর পরিমাণের ভিত্তিতে স্টপ লস (stop loss) এর সাথে সময় নির্ধারিত স্টপ লস ব্যবহার করুন
  3. বাজারের পরিস্থিতি বিচার করুন এবং অস্থির পরিবেশে অবস্থান গ্রহণ এড়ান
  4. অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক স্টপ লসকে থামানো থেকে রোধ করার জন্য স্টপ লস লজিককে অপ্টিমাইজ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটির জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এমন প্রধান ক্ষেত্রগুলিঃ

  1. একটি সূচক ক্লাস্টার গঠনের জন্য আরও সূচক যুক্ত করুন, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
  2. বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতি নির্বাচন করুন
  3. ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিপরীত সম্ভাবনার অনুমান করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. লাইভ পারফরম্যান্সের কাছাকাছি ফলাফল তৈরি করতে ব্যাকটেস্টিংয়ের সময় স্লিপিং যুক্ত করুন
  5. স্টপ লস পদ্ধতিকে আরও মসৃণ এবং যুক্তিসঙ্গত করার জন্য পরিমার্জন করুন
  6. অন্ধভাবে পজিশনে প্রবেশের আগে রেঞ্জিং এবং ট্রেন্ডিং পরিবেশে পার্থক্য করার জন্য ট্রেন্ডের অবস্থা সনাক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, ভিএমএসিডি ওয়েভফাইন্ডার কৌশল সহ এই ভিআরএসআই-ইএমএ ক্রসওভার ডাউনট্রেন্ড বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে যথেষ্ট সক্ষম। এটি বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য সর্বোত্তম সময় নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে কার্যকরভাবে ক্রয় সংকেত তৈরি করে। তবে, উন্নতির জন্য কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। যদি আরও অনুকূলিত করা হয় তবে লাইভ ট্রেডিংয়ে কৌশলটির পারফরম্যান্স আরও ভাল হতে পারে। এটি একাধিক সূচকের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশলটির একটি সাধারণ উদাহরণ।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close

slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")


maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
da = maSlow - maFast 
maSignal = ema( da, signal ) 
dm=da-maSignal


source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0

if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2)) 
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)

if (bcount == confirmBars)
    strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
    strategy.close("Long")

plot(0.99*sma)
plot(ma)

//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)

//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
    
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত