বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে FiboBuLL তরঙ্গ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
FiboBuLL তরঙ্গ কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ব্রিনব্যান্ডের ফিল্টার সংস্করণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি আমার প্রোগ্রাম পৃষ্ঠার নীচে পাওয়া যাবে। এই কৌশলটি যখন দামের সমাপ্তি উচ্চতর হয় তখন বেশি কাজ করে এবং যখন দামের সমাপ্তি নিম্নতর হয় তখন শূন্য থাকে।
ব্রিনের রেখা হল একটি ক্লাসিক সূচক, যা ২০টি চক্রের একটি সরল চলমান গড় ব্যবহার করে এবং বেসলাইন থেকে ২টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্টের উপরে এবং নিচে একটি ট্র্যাক ব্যবহার করে। এই ট্র্যাকগুলি রেখাটির অবস্থান সম্পর্কিত দামের উপর ভিত্তি করে মূল্যের অস্থিরতা এবং প্রবণতাকে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে সহায়তা করে।
এই কৌশলটি অন্যান্য প্যারামিটারগুলি যেমন ট্রেডিং ভলিউম, আরএসআই, মৌলিক ইত্যাদি বিবেচনা করে না, তাই ব্যবহারকারীকে অবশ্যই অন্যান্য সূচক থেকে নিশ্চিতকরণ বা মৌলিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নিজস্ব বিবেচনার অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। এই কৌশলটির ফলাফলগুলি কোনও ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য বা স্টপ লসকে বিবেচনা না করে খাঁটি ওয়ারহেড ট্রেডিংয়ের উপর ভিত্তি করে।
এই কৌশলটি সর্বোত্তমভাবে কাজ করে যখন দাম ক্রমাগত স্তম্ভের উপর একটি বন্ধের ব্রেক আপ / ডাউন ট্রেনে যায়। এটি অবশ্যই বুদ্ধিমান যে এই কৌশলটি বা ব্রেক আপ ফিল্টারটি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যখন ব্রেক আপ / ডাউন ট্র্যাকের ব্রেক আপ / ব্যর্থতা বাউলিং স্ট্রিম এক্সট্রুশন বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে।
এই কৌশলটি সূর্যের লাইন এবং ঘন্টার চার্টে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং এটি সূর্যের লাইন এবং সূর্যের লাইন কৌশলগুলিতে ট্রেন্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে ট্রেডিং ইনপুটগুলির জন্য এটি সুপারিশ করা হয় না কারণ এগুলি সম্পদের আসল মূল্য প্রতিফলিত করে না।
কৌশল নীতি
FiboBuLL তরঙ্গ কৌশলটির মূল নীতিটি হল বুলিন বন্ডের সূচকের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা। বুলিন বন্ডটি মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের সমন্বয়ে গঠিত। মধ্যম ট্র্যাকটি হল সমাপ্তির দামের 21 টি চক্রের সরল চলমান গড়; উপরের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের উপরে 1 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল দ্বারা গণনা করা হয়, যা দামের উপরে ওঠানামা প্রতিফলিত করে; নিম্ন ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাক থেকে নিচে 1 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল দ্বারা গণনা করা হয়, যা দামের নীচে ওঠানামা প্রতিফলিত করে।
যখন বন্ধের দামের উপরে ট্র্যাজেক্টোরিতে প্রবেশ করা হয় তখন একটি পলস সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন বন্ধের দামের নীচে ট্র্যাজেক্টোরিতে প্রবেশ করা হয় তখন একটি খালি সিগন্যাল তৈরি হয়। অতিরিক্ত খালি করার পরে, আবার বিপরীত ট্র্যাজেক্টোরিটি ভেঙে যখন পলস হয়।
এই কৌশলটি barssince ফাংশন ব্যবহার করে দামকে ট্র্যাক করে যেহেতু এটি একটি আপ-ডাউন ট্র্যাকের সাথে সম্পর্কিত। এটি যখন একটি উপরের ট্র্যাকের খিলানগুলি নীচের ট্র্যাকের চেয়ে কম হয় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে এবং যখন একটি নীচের ট্র্যাকের খিলানগুলি উপরের ট্র্যাকের খিলানের চেয়ে কম হয় তখন একটি খালি সিগন্যাল তৈরি করে।
মধ্যম কক্ষপথের সময়কালের প্যারামিটার এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, বুলিনের বন্ডের বিরতির সংবেদনশীলতা পরিবর্তন করা যেতে পারে, যার ফলে প্রবেশের সময়টি সামঞ্জস্য করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
FiboBuLL ওয়েভ কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- বুলিন বন্ডের সাহায্যে দামের ব্রেকডাউন নির্ধারণ করা সহজ
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বিরতির সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- ভিজ্যুয়াল ব্রিন ব্রেড মূল্যের পরিবর্তন এবং প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে
- একাধিক সময়কাল ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রযোজ্যতা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
FiboBuLL-এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- ব্রিন ব্যান্ডের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
- এই ব্রেকডাউন কতদিন চলবে তা জানা যায়নি।
- ব্রেকআউটের পর দামের বিপর্যয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি
- ক্ষতিহীন সেটিং, বড় ক্ষতির ঝুঁকি
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ
- অন্য সূচকগুলির সাথে যুক্ত হয়ে ভুল সংকেত এড়াতে
- ঐতিহাসিক ডেটা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরামিতি সেটিং নির্ধারণ করুন
- স্টপ লস সেট করুন, সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- ধারাবাহিকতা নির্ধারণের জন্য বিপরীতমুখী বিষয়গুলি বিবেচনা করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
FiboBuLL Wave কৌশলটির আরও কয়েকটি প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছেঃ
- জ্বালানি জোয়ার সূচক যেমন ট্রানজিট ভলিউম সূচক বিচার যোগ করুন, অসহায় ভুয়া ব্রেকথ্রু এড়াতে
- RSI এবং অন্যান্য ওভারবয় ওভারসেলিং সূচকগুলির সাথে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ায়
- ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সেট করে সর্বোত্তম চক্র এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক নির্ধারণ করুন
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং মুনাফা লক করুন
- প্রবণতা এবং বিপরীত ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি বিবেচনা করে, ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন
- বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করুন
উপরের কয়েকটি পয়েন্টের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, FiboBuLL তরঙ্গ কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
FiboBuLL তরঙ্গ কৌশলটি বুলিন বন্ডের মূল নীতিগুলি ব্যবহার করে মূল্যের ব্রেকআপ এবং রিটার্নের মধ্যম ট্র্যাকিংয়ের মূল নীতিগুলি ব্যবহার করে, মধ্যম ট্র্যাকের উপর এবং নীচে দামের ওঠানামা অনুসরণ করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি ধারণাগতভাবে সহজ, ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং বাজারের অস্থিরতার ট্র্যাকিংয়ের একটি কার্যকর উপায়।
তবে খাঁটি নির্ভরতা ব্রেকিংয়ের জন্য ভুল সংকেত এবং দুর্বলতা তৈরি করতে পারে। তাই এই কৌশলটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য প্রবণতা, লেনদেনের পরিমাণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে ব্রেকিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করা এবং স্টপ লস স্টপ কন্ট্রোল ঝুঁকি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
FiboBuLL তরঙ্গ কৌশলটি আমাদেরকে মূল্যের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সময় নির্ধারণের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো সরবরাহ করে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় করার প্রক্রিয়াতে, কৌশলটি লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@FiboBuLL
strategy(shorttitle='FB Wave', title='FiboBuLL Wave (A version of Bollinger Bands Breakout Strategy By Trade Chartist)', overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title='Source')
length = input.int(21, minval=1, title='SMA length') // 20 for classis Bollinger Bands SMA line (basis)
mult = input.float(1., minval=0.236, maxval=2, title='Standard Deviation') //2 for Classic Bollinger Bands //Maxval = 2 as higher the deviation, higher the risk
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
Show = input.string('Both', options=['Longs Only', 'Shorts Only', 'Both'], title='Trade Type')
CC = input(true, 'Color Bars')
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Conditions for Long and Short - Extra filter condition can be used such as RSI or CCI etc.
short = src < lower // and rsi(close,14)<40
long = src > upper // and rsi(close,14)>60
L1 = ta.barssince(long)
S1 = ta.barssince(short)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
//Plots and Fills
////Long/Short shapes with text
// plotshape(S1<L1 and not (S1<L1)[1]?close:na, text = "sᴇʟʟ", textcolor=#ff0100, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "SELL", editable = true)
// plotshape(L1<S1 and not (L1<S1)[1]?close:na, text = "ʙᴜʏ", textcolor = #008000, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "BUY", editable = true)
// plotshape(shortSignal?close:na, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "Short Signal", editable = true)
// plotshape(longSignal?close:na, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "Long Signal", editable = true)
p1 = plot(upper, color=color.new(#ff0000, 75), display=display.all, title='Upper Band')
p2 = plot(lower, color=color.new(#008000, 75), display=display.all, title='Lower Band')
p = plot(basis, color=L1 < S1 ? #008000 : S1 < L1 ? #ff0000 : na, linewidth=2, editable=false, title='Basis')
fill(p, p1, color=color.new(color.teal, 85), title='Top Fill') //fill for basis-upper
fill(p, p2, color=color.rgb(217, 161, 161), title='Bottom Fill', transp=85) //fill for basis-lower
//Barcolor
bcol = src > upper ? color.new(#8ceb07, 0) : src < lower ? color.new(#ff0000, 0) : src > basis ? color.green : src < basis ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na, editable=false, title='Color Bars')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=2015)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
if window() and (Show == 'Longs Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('AL', direction=strategy.long, when=longSignal)
strategy.close('LongAL', when=shortSignal, comment='AL KAPA')
if window() and (Show == 'Shorts Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('SAT', direction=strategy.short, when=shortSignal)
strategy.close('SAT', when=longSignal, comment='SAT KAPA')