পিভট রিভার্সালের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ওভারভিউ
এটি একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা বেস পয়েন্টকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। এটি উচ্চতর বেস পয়েন্ট এবং নিম্নতর বেস পয়েন্ট গণনা করে এবং যখনই দাম এই বেস পয়েন্টগুলিকে অতিক্রম করে তখন লং পজিশন বা শর্ট পজিশন শুরু করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত বেস পয়েন্ট বিপরীত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রথমে বাম দিকে N-রুট কে লাইন এবং ডানদিকে M-রুট কে লাইনের বেস পয়েন্টগুলি গণনা করে। তারপরে রিয়েল-টাইম মনিটরিং করে যে দামগুলি এই বেস পয়েন্টগুলি ভেঙেছে কিনা।
যখন দাম উত্থানের সমর্থন পয়েন্টটি ভেঙে দেয়, তখন রানচ্যাংয়ের শক্তিটি মূল্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে যথেষ্ট নয়, তখন খালি করা ভাল আয় করতে পারে। যখন দামের পতনের সমর্থন পয়েন্টটি ভেঙে যায়, তখন খালি শক্তিটি শেষ হয়ে যায়, তখন আরও কিছু করা ভাল আয় করতে পারে।
বিশেষত, এই কৌশলটি ta.pivothigh এবং ta.pivotlow ফাংশনগুলির মাধ্যমে উত্থান সমর্থন এবং পতন সমর্থন গণনা করে। তারপরে বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্যটি উত্থান সমর্থন এবং সর্বনিম্ন মূল্যটি পতনের সমর্থনকে ভেঙেছে কিনা তা তুলনা করে। যদি এটি ভেঙে যায় তবে সংশ্লিষ্ট ডুডলিং কৌশলটি চালু করুন।
এছাড়াও, এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন দাম বেস পয়েন্টটি ভেঙে যায়, তখন অবিলম্বে অর্ডার দেওয়া হয় এবং স্টপ লসটি বেস পয়েন্টের অন্য দিকে সেট করা হয়, যাতে ব্যর্থতার একক ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই পয়েন্ট-ভিত্তিক বিপরীতমুখী কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- পয়েন্ট রিভার্স সিগন্যাল বেশি নির্ভরযোগ্য, জয়ের হার বেশি
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে, স্টপ লস সেটিং যুক্তিসঙ্গত
- সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য, কোড সংক্ষিপ্ত
- বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, আরও নমনীয়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- ভুল সংকেতের জন্য স্ট্রিং পয়েন্টগুলি ব্যর্থ হতে পারে
- বিপর্যয় ঘটানোর পরে একটি রিডাউন হতে পারে, যার ফলে স্টপ ড্যামেজ ট্রিগার করা হয়
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, ট্রেডিং ফি একটি লুকানো খরচ
- প্রকারভেদ এবং প্যারামিটার সেটিং এর সাথে সম্পর্কিত, যা সমন্বয় করা প্রয়োজন
ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করুনঃ
- বাম এবং ডান K-লাইন সংখ্যা অনুকূলিতকরণ, বেস পয়েন্ট গণনা আরো নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত
- যথাযথভাবে প্রশস্ত স্টপ-আউট পরিসীমা, যাতে স্টপ-আউট খুব ঘন না হয়
- ন্যূনতম মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং ঘন ঘন পুনরাবৃত্তিমূলক লেনদেন হ্রাস করুন
- বিভিন্ন জাত এবং পরামিতি পরীক্ষা করে সেরা কনফিগারেশন খুঁজে বের করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, পয়েন্ট ব্রেকিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করতে
- ট্রেডিং সিগন্যালের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন, শর্ত অনুযায়ী পজিশন পরিবর্তন করুন
- অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত মডিউল অ্যাক্সেস করুন এবং প্রকৃত লেনদেনের খরচ গণনা করুন
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির বিজয় হার, মুনাফা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বেস পয়েন্ট বিপরীত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এটি মূল্যের ব্রেকিং বেস পয়েন্টকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, প্রয়োগযোগ্যতা বিস্তৃত এবং একটি ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, বাস্তব ব্যবহারে সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Weekly Returns with Benchmark', overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)- 1