1. বর্গক্ষেত্র
  2. আরএসআই সূচক এবং ২০০ দিনের এসএএমএ ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে পরোক্ষ শক্তি সূচক কৌশল

আরএসআই সূচক এবং ২০০ দিনের এসএএমএ ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে পরোক্ষ শক্তি সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১৫ঃ২৬ঃ০৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি বিচার করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে এবং 200 দিনের সহজ চলমান গড় (200 দিনের এসএমএ) মূল মূল্য প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে। প্রবণতা দিক নির্ধারণের ভিত্তিতে, এটি লাভজনকতা অর্জনের জন্য আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় খুঁজে পেতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। একা আরএসআই সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা বিচারকে বাড়িয়ে তোলে এবং বাজারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, একটি ষাঁড় বাজারে উত্থান এবং বিক্রয় হ্রাস, এবং একটি ভালুক বাজারে বিপরীত করতে পারে, যার ফলে উচ্চতর কৌশল রিটার্ন অর্জন করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিতঃ আরএসআই সূচক এবং ২০০ দিনের এসএমএ ফিল্টার।

আরএসআই সূচক বিভাগ মূলত মূল্যায়ন করে যে দামটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে কিনা। এর গণনার সূত্রটি হলঃ

আরএসআই = ১০০ - ১০০ / (১ + আরএসআইতে গড় লাভের দিন / আরএসআইতে গড় ক্ষতির দিন)

পরীক্ষামূলক পরামিতি অনুসারে, যখন আরএসআই < 30, এটি oversold হয়; যখন > 70, এটি overbought হয়।

২০০ দিনের এসএমএ ফিল্টার মূলত সামগ্রিক বাজার প্রবণতা দিক বিচার করে। যখন মূল্য ২০০ দিনের এসএমএ এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ষাঁড় বাজার, অন্যথায় এটি একটি ভালুক বাজার।

উপরের দুটি রায়ের ভিত্তিতে, কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রবেশ এবং প্রস্থান যৌক্তিকতা রয়েছেঃ

লং এন্ট্রিঃ আরএসআই < 45 এবং ক্লোজ প্রাইস > 200 দিনের এসএমএ

দীর্ঘ প্রস্থানঃ আরএসআই > ৭৫ এবং ক্লোজ প্রাইস > ২০০ দিনের এসএমএ

শর্ট এন্ট্রিঃ আরএসআই > ৬৫ এবং ক্লোজ প্রাইস < ২০০ দিনের এসএমএ

শর্ট আউটঃ আরএসআই < ২৫ এবং ক্লোজ প্রাইস < ২০০ দিনের এসএমএ

সুতরাং, কৌশলটি সার্বিক প্রবণতার মধ্যে আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে আরএসআই সূচকের সুনির্দিষ্ট বিচার ব্যবহার করে এবং এর ফলে উচ্চতর রিটার্ন অর্জন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল RSI ইন্ডিকেটর এবং 200 দিনের SMA ফিল্টার ব্যবহার করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং সুনির্দিষ্ট করাঃ

  1. 200 দিনের এসএমএ কার্যকরভাবে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বিচার করে এবং একক আরএসআই সূচকগুলির ভুল মূল্যায়ন এড়ায়
  2. RSI সূচকটি সামগ্রিক বাজার প্রবণতার মধ্যে আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট খুঁজে পেতে পারে
  3. কৌশল অপারেশন সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ

এছাড়া, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলিও বহন করেঃ

  1. স্টক সূচক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মূল্যবান ধাতু সহ বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্রযোজ্য
  2. উচ্চ মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা
  3. একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সাবধানে একটি স্টপ লস যোগ করতে পারেন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. সামগ্রিকভাবে বাজারে হঠাৎ করে পরিবর্তন ঘটলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে
  2. আরএসআই এবং এসএমএ সূচকগুলিতে কিছু পরিমাণ বিলম্ব রয়েছে
  3. উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ফলে ট্রেডিং খরচ বেশি হয়

এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

  1. অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্তভাবে অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করুন
  2. লেগ সম্ভাব্যতা কমাতে RSI এবং SMA পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. ট্রেডিং খরচ কমানোর জন্য ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে RSI পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  2. ইএমএর মতো অন্যান্য চলমান গড় সূচকগুলি আরও ভাল ফলাফল আনতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করুন
  3. স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস মেকানিজম বাড়ান
  4. মূলধন ভিত্তিক অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশন সাইজিং মডিউল যুক্ত করুন
  5. আরও ভাল রিটার্ন অর্জন করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিক অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্স ভাল, সঠিক বিচার, সহজ অপারেশন এবং বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতার সুবিধার সাথে। স্টপ লস এবং পজিশন সাইজিং যুক্ত করার পরে, এটি লাইভ ট্রেডিংয়ে সাবধানে চালানো যেতে পারে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, পজিশন সাইজিংয়ের মতো ফলো-আপ দিকগুলি কৌশলটিকে আরও উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত