RSI সূচক এবং 200-দিনের SMA ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে পরোক্ষ শক্তি সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় পরিস্থিতি নির্ধারণ করে, 200 দিনের সরল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) মূল মূল্যের প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে, প্রবণতার দিকনির্দেশের ভিত্তিতে, আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি সন্ধান করুন এবং লাভ অর্জনের জন্য। একা আরএসআই সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা বিচারকে বাড়িয়ে তোলে, বাজারের গতিপথকে আরও নির্ভুলভাবে ধরতে পারে, ষাঁড়ের বাজারে পতন অনুসরণ করে এবং ভাল বাজারে বিপরীতভাবে চলতে পারে, যার ফলে উচ্চতর কৌশলগত লাভ হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক এবং ২০০-দিনের এসএমএ ফিল্টার দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।
RSI সূচক মূলত দাম ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করে। এর গণনা সূত্রটি হলঃ
আরএসআই = 100 - 100 / (1 + আরএসআই-এর গড় উত্থান / আরএসআই-এর গড় পতন)
অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, RSI < 30 হলে ওভারসোল্ড,> 70 হলে ওভারব্রিড।
২০০ দিনের এসএমএ ফিল্টার মূলত বড় স্টক ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। যখন দাম ২০০ দিনের এসএমএর উপরে থাকে তখন এটি একটি ষাঁড়ের বাজার, অন্যথায় এটি একটি ভাল বাজার।
উপরের দুইটি বিষয়ের সমন্বয়ে দেখা যায় যে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রবেশাধিকার এবং প্রস্থান লজিকের সাথে সম্পর্কিতঃ
মাল্টিপল ইনপুটঃ আরএসআই < ৪৫ এবং ক্লোজিং প্রাইস > ২০০ দিনের এসএমএ
একাধিক শিরোপাঃ আরএসআই > 75 এবং ক্লোজিং মূল্য > 200 দিনের এসএমএ
খালি মাথায় প্রবেশঃ RSI > 65 এবং বন্ধের মূল্য < 200 দিনের এসএমএ
শূন্য প্রারম্ভিকঃ আরএসআই < 25 এবং সমাপ্তি মূল্য < 200 দিনের এসএমএ
এইভাবে, RSI সূচকের সঠিক বিচার ব্যবহার করে বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সন্ধান করুন এবং উচ্চতর কৌশলগত লাভ অর্জন করুন।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল RSI সূচক এবং 200-দিনের SMA ফিল্টারের সমন্বয় যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলেঃ
- 200-দিনের এসএমএ একটি বড় পয়েন্টের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি একক আরএসআই সূচকের ভুল বিচার এড়ায়
- RSI সূচকগুলি বড় বাজার প্রবণতাগুলির মধ্যে একটি ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট খুঁজে পেতে পারে
- কৌশল সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
এই কৌশলটির অন্যান্য সুবিধাগুলো হলঃ
- শেয়ার সূচক, ডিজিটাল মুদ্রা এবং মূল্যবান ধাতু সহ বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত
- তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন করুন
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বড় বাজারে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন হলে, বড় ক্ষতি হতে পারে
- আরএসআই এবং ২০০-দিনের এসএমএ সূচক কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে
- লেনদেনের ঘনত্ব, লেনদেনের খরচ বেশি
এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পজিশন ব্যবস্থাপনাকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- আরএসআই এবং এসএমএর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং পিছিয়ে থাকার সম্ভাবনা হ্রাস করুন
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং লেনদেনের ব্যয় হ্রাস করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- RSI প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী উপযুক্ত প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করে
- অন্যান্য সমান্তরাল সূচক যেমন ইএমএ এর চেয়ে ভাল কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করা
- স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন, তহবিলের আকারের উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীল করুন
- টেস্টের মাধ্যমে আরও বেশি আয় করা যায় কিনা তা দেখার জন্য প্রবেশ ও প্রস্থান লজিকের অপ্টিমাইজেশন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক কার্যকারিতা ভাল, বিচার সঠিকতা, অপারেশন সহজ, প্রযোজ্য বিস্তৃত ইত্যাদির সুবিধাগুলি রয়েছে। স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করার পরে, সতর্কতার সাথে রিয়েল-স্টোর চালানো যেতে পারে। পরবর্তীতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল হয়।
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo
//@version=5
strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
//Sma
Length1 = input.int(200, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1
Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1
if Long
strategy.entry('Long', strategy.long)
if Short
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
//by wielkieef