1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ 15:46:38
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরের বাইরে মূল্যের ব্রেকআউট সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকটি ব্যবহার করে মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি গতিশীলভাবে সনাক্ত করে এবং ভুল ব্যবসায় এড়াতে চলমান গড়ের সাথে সংকেতগুলি আরও ফিল্টার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেল। ডনচিয়ান চ্যানেলটিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং মাঝারি মূল্য রয়েছে। চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডটি লুকব্যাক সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলিকে সংযুক্ত করে। যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন নিম্ন ব্যান্ডের নীচে একটি বিরতিতে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়, যা বাজারের গতির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।

চলমান গড়টি প্রবণতার দিকনির্দেশনা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। একত্রীকরণ এড়াতে কেবলমাত্র চলমান গড়ের উপরে দামের সাথে ক্রয় সংকেত নেওয়া হয়।

বিশেষত, এন্ট্রি শর্তটি হ'লঃ দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং চলমান গড়ের উপরে বন্ধ হয়। প্রস্থান শর্তটি হ'লঃ দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়।

স্টপ লস ডনচিয়ান চ্যানেলের নিম্ন ব্যান্ডের অনুসরণ করে, যা স্টপকে প্রবণতার সাথে উচ্চতর সামঞ্জস্য করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা দিক এবং গতি বিচার করার জন্য দুটি সূচককে কার্যকরভাবে একত্রিত করে, মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত থেকে ভুল ট্রেডগুলি এড়ায়। এদিকে, ট্রেলিং স্টপ কৌশলটিকে প্রবণতা অনুসরণ করে মুনাফা সর্বাধিক করতে দেয়।

বিশেষ করে, এর সুবিধাগুলি হলঃ

  1. ডনচিয়ান চ্যানেল গতিশীলভাবে মূল সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণ করে, প্রবণতা পাল্টা পয়েন্ট চিহ্নিত করে।

  2. চলমান গড়টি একত্রীকরণকে ফিল্টার করে, অপ্রয়োজনীয় হুইপস এড়ায়।

  3. ডনচিয়ান চ্যানেলের নিম্ন অংশের পিছনে থাকা লাভকে সর্বাধিক করে তোলে।

  4. যুক্তিসঙ্গত পরামিতি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে নমনীয়তা প্রদান করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রধান ঝুঁকিগুলি হ'লঃ

  1. বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি - দাম বিচ্ছিন্নতার পরে উচ্চতর ব্যান্ডের উপরে গতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

  2. ট্রেন্ড বিপরীত ঝুঁকি - ট্রেলিং স্টপ লস পৌঁছানোর আগে মূল্য বিপরীত হয়।

  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি - অকার্যকর প্যারামিটারগুলি ওভারট্রেডিং বা অপর্যাপ্ত সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করে।

এর পরিমাপ করার জন্য, ভলিউম নিশ্চিতকরণ, চলমান গড় মিটিং, যুক্তিসঙ্গত স্টপ দূরত্বের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

উন্নতির সুযোগ

আরও অপ্টিমাইজেশানঃ

  1. ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন উচ্চ গতির ব্রেকআউট নিশ্চিত করার জন্য।

  2. যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।

  3. দামের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া।

  4. প্রারম্ভিক স্টপ আউট করার পরে পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়া অতিরিক্ত প্রবণতা পুনরায় শুরু করার জন্য।

  5. পণ্যের সূক্ষ্মতা অনুসারে পরামিতিগুলি সনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী মাল্টি-মার্কেট পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত

মম্পটাম ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশলটি প্রবণতা এবং গতির শক্তি কার্যকরভাবে পরিমাপ করার জন্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে, ব্লাইন্ড এন্ট্রি সম্পর্কিত প্রবণতা সিস্টেমগুলির মুখোমুখি সাধারণ সমস্যাগুলি এড়ায়। যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুকূলিত পরামিতি, অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন পরিবেশ এবং পণ্য জুড়ে শক্তিশালী পরীক্ষা এটিকে একটি বহুমুখী এবং ব্যবহারিক ব্রেকআউট সিস্টেম করে তোলে।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Revision:        1
// Author:          @millerrh
// Strategy:  
//      Entry: Buy when Donchian Channel breaks out
//      Exit: Trail a stop with the lower Donchian Channel band
// Conditions/Variables:
//    1. Can add a filter to only take setups that are above a user-defined moving average (helps avoid trading counter trend) 
//    2. Manually configure which dates to back test
//    3. User-Configurable DC Channel length


// === CALL STRATEGY/STUDY, PROGRAMATICALLY ENTER STRATEGY PARAMETERS HERE SO YOU DON'T HAVE TO CHANGE THEM EVERY TIME YOU RUN A TEST ===
// (STRATEGY ONLY) - Comment out srategy() when in a study() 
strategy("Donchian Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', 
   default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// (STUDY ONLY) - Comment out study() when in a strategy() 
//study("Donchian Breakout", overlay=true)


// === BACKTEST RANGE ===
From_Year  = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start  = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00)  // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59)        // backtest finish window

// == INPUTS ==
trigInput = input(title = "Execute Trades On...", defval = "Wick", options=["Wick","Close"]) // Useful for comparing standing stop orders vs. waiting for candle closes prior to action
stopTrail = input(title = "Trail Stops On...", defval = "ATR", options = ["ATR","Bottom of DC Channel","Midline of DC Channel","Tightest of ATR/Bot DC Channel"])
dcPeriod = input(title="DC period", type=input.integer, defval=20)

// === PLOT THE DONCHIAN CHANNEL ===
// Logic
dcUpper = highest(high, dcPeriod)
dcLower = lowest(low, dcPeriod)
dcMid = avg(dcUpper, dcLower)

// Plotting
dcUplot = plot(dcUpper, color=color.blue, linewidth=1, title="Upper Channel Line")
dcLplot = plot(dcLower, color=color.blue, linewidth=1, title="Lower Channel Line")
dcMidPlot = plot(dcMid, color=color.gray, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
fill(dcUplot, dcLplot, color=color.gray, transp=90)

// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="SMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength   = input(defval = 100, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)

// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)

// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry 
maFilterCheck = if useMaFilter == true
    maFilter
else
    0

// == ENTRY AND EXIT CRITERIA ==
// Trigger stop based on candle close or High/Low (i.e. Wick) - If doing daily timeframe, can do candle close.  Intraday should use wick.
trigResistance = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? high : na
trigSupport = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? low : na
buySignal = trigResistance >= dcUpper[1] // The [1] looks at the previous bar's value as it didn't seem to be triggering correctly without it (likely) DC moves with each bar
sellSignal = trigSupport <= dcLower[1]

buy = buySignal and dcUpper[1] > maFilterCheck // All these conditions need to be met to buy


// (STRATEGY ONLY) Comment out for Study
// This string of code enters and exits at the close
if (trigInput == "Close")
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = buy)
    strategy.close("Long", when = sellSignal)

// This string of code enters and exits at the wick (i.e. with pre-set stops)
if (trigInput == "Wick")
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = dcUpper[1], when = time > Start and time < Finish and dcUpper[1] > maFilterCheck)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = dcLower[1])
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত