বোলিংজার ব্যান্ড ভিত্তিক মূল্য কর্ম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ 14:03:52
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম বোলিংজার ব্যান্ড-ভিত্তিক মূল্য কর্ম কৌশল। এটি যৌগিক শর্ত বিচার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে মূল্য কর্ম বিশ্লেষণ এবং বোলিংজার ব্যান্ড একীভূত করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি প্রথমে বলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে এবং তারপরে শেষ কে-লাইনটি উপরের বা নীচের রেলগুলি ভেঙেছে কিনা তা বিচার করে। একই সাথে, এটি শেষ কে-লাইনের সত্তাটি পূর্ববর্তী কে-লাইন সত্তার মাত্র অর্ধেক কিনা তাও বিচার করে। যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখন একটি ট্রেডিং সংকেত জারি করা হয়।

বিশেষত, কৌশলটি এমন পরিস্থিতি ব্যবহার করে যেখানে লাল কে-লাইন সত্তাগুলি ছোট হয়ে যায়, নিম্নমুখী প্রবণতার সময় পূর্ববর্তী কে-লাইন সত্তার মাত্র অর্ধেক পৌঁছে যায়, সর্বশেষ কে-লাইন এর বন্ধের দাম বোলিংজার ব্যান্ডের নিম্ন রেল দিয়ে ভাঙার সাথে একসাথে একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে। বিপরীতে, এটি এমন পরিস্থিতি ব্যবহার করে যেখানে সবুজ কে-লাইন সত্তাগুলি ছোট হয়ে যায়, একটি আপগ্রেড প্রবণতার সময় পূর্ববর্তী কে-লাইন সত্তার মাত্র অর্ধেক পৌঁছে যায়, সর্বশেষ কে-লাইন এর বন্ধের দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের রেল দিয়ে ভাঙার সাথে একসাথে বিক্রয় সংকেত হিসাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্য আচরণ বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে, এটি প্রবণতার সময় পুনরাবৃত্তিমূলক ট্রেডিং এড়ানোর জন্য কেবল inflection পয়েন্টগুলিতে সংকেত দেয়। এছাড়াও, কৌশলটি একটি ছোট সামঞ্জস্যের পরে inflection পয়েন্টটি লক করতে কে-লাইন সত্তা সংকোচনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে। এই সুবিধাগুলি কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি বোলিংজার ব্যান্ডের অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং এবং ব্রেকআউট ব্যর্থতায় রয়েছে। যদি বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা হয় তবে ভুল বিচার ঘটবে। এছাড়াও, যদি দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের বা নীচের রেলগুলি ভেঙে যায় তবে এটি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে এবং সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীত গঠন করতে ব্যর্থ হয়। এই ঝুঁকিগুলি সমস্ত কৌশলটির ট্রেডিং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা সংমিশ্রণ যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা এবং ওঠানামা আরও কার্যকরভাবে ধরার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
লাভ এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে স্টপ লস যোগ করুন।
মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য যাচাই করার জন্য MACD, RSI এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, বড় ডেটা দিয়ে মডেলগুলি প্রশিক্ষণ দিন, এবং কৌশলগত পরামিতি এবং সূচক ওজনকে গতিশীলভাবে অনুকূল করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সফলভাবে মূল্য কর্ম এবং বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে একত্রিত করে, কম ঝুঁকির সাথে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মুনাফা অর্জন করে। এটি কেবলমাত্র মূল পয়েন্টগুলিতে সংকেত দেয়, গোলমাল থেকে হস্তক্ষেপ এড়ায়। পরামিতি এবং ফিল্টারিং মানদণ্ডের অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল আলফা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি পরিমাণগত ট্রেডিং অনুশীলনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য টেম্পলেট সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// main codebody taken from Trader Noro - Noro's Crypto Pattern for H1
// Intraday strategy- Exit at EOD at all cost

strategy(title = "Price Action + Bollinger Strategy ",overlay=true)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
body = abs(close - open)
avgbody = sma(body, 100)

//calculate simple moving average bollinger bands
b_sma = input(21,minval=1,title=" SMA candle")
b_sma_no_of_deviations = 2.1
b_sma_signal = sma(close, b_sma)
b_sma_deviation = b_sma_no_of_deviations * stdev(close, b_sma)
b_sma_upper= b_sma_signal + b_sma_deviation
b_sma_lower= b_sma_signal - b_sma_deviation

up1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==1 and bar == -1 and close[1] > b_sma_upper   
dn1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==-1 and bar == 1 and close[1] < b_sma_lower  
up2 = false
dn2 = false
up2 := (up1[1] or up2[1]) and close < close[1]
dn2 := (dn1[1] or dn2[1]) and close > close[1]
plotarrow(up1 or up2 ? 1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
plotarrow(dn1 or dn2 ? -1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)

strategy.entry("Buy", true, when = dn1)
strategy.exit("exit", "Buy", profit = 3, loss = 1.5)

strategy.entry("Short", false, when = up1)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 3, loss = 1.5)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত