মোমেন্টাম ইএমএ ক্রসওভার এবং MACD ফিল্টার করা হেইকেন অ্যাশ ক্যান্ডেল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হেকান অ্যাশকি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল তৈরি করে। কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, সমান্তরাল ক্রসগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, তারপরে MACD সূচকটি ফিল্টার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ
হেকান-আশ-এর কৌশল। এই কৌশলটি ক্লোজিং মূল্যের পরিবর্তন করে একটি ছায়ামুক্ত স্ট্রিং তৈরি করে। এটি মূল্যের প্রকৃত প্রবণতাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারে এবং অত্যধিক বাজার শব্দকে ফিল্টার করতে পারে।
সূচকীয় চলমান গড় লাইন (EMA) । দ্রুত ইএমএ ব্যবহার করা হয় স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য, ধীর ইএমএ ব্যবহার করা হয় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক নির্ণয় করার জন্য। যখন দ্রুত ইএমএ উপর ধীর ইএমএ অতিক্রম করে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন; যখন দ্রুত ইএমএ নীচে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন।
MACD সূচক। এই সূচকটি দ্রুত এবং ধীর EMA এর সাথে সংযুক্ত, যখন MACD মূল লাইনটি সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে তখন এটি একটি bullish সংকেত এবং যখন মূল লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে তখন এটি একটি bearish সংকেত।
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএর গোল্ডফোরক থেকে আসে। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি ম্যাকড সূচককে সহায়ক বিচারের জন্য প্রবর্তন করে, এবং চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যালটি কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন ম্যাকড সূচকটি সম-মুখী সংকেত দেয়, যা ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।
বিশেষ করে, যখন দ্রুত ইএমএ উপর ধীর ইএমএ ((গোল্ড ফর্ক) এবং MACD প্রধান লাইন উপরে Signal লাইন (উইক সংকেত) একই সময়ে উপস্থিত হয়, একটি কিনতে সংকেত উৎপন্ন; যখন দ্রুত ইএমএ নিচে ধীর ইএমএ ((মৃত্যু ফর্ক) এবং MACD প্রধান লাইন নীচে Signal লাইন (উইক সংকেত) একই সময়ে উপস্থিত হয়, একটি বিক্রি সংকেত উৎপন্ন।
সমান্তরাল ক্রস এবং MACD সূচকগুলির সাথে মিলিত এই ফিল্টারিং পদ্ধতিটি বাজারের মূল টার্নপয়েন্টগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং দামের প্রবণতাকে ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছেঃ
প্রবণতা সংকেত ক্যাপচারের সম্ভাবনা অনেক উন্নত হয়েছে। হেকান-আশ্কেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে বিচার করা যায়। দুটি সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমের সংকেত উত্পাদন করার ক্ষমতাও খুব শক্তিশালী। MACD ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হওয়ার পরে নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি।
প্রত্যাহারের ঝুঁকি কম। MACD একটি সহায়ক বিচারক সূচক হিসাবে স্টপ লস ঝুঁকি এড়াতে এবং পজিশন ক্ষতির কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।
বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করা যায়। হেকান-আশ্শের সময়কাল, গড়-রেখার সিস্টেমের দ্রুত-ধীর সময়কাল এবং MACD এর প্যারামিটারগুলি বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আরও উপযুক্ত হতে পারে।
বাস্তবায়ন সহজ এবং পরিষ্কার। দাম হেকান-আশ্লেন দ্বারা প্রকাশিত হয়, সাধারণ ব্যবহারের সূচক দ্বারা বিচার করা হয়, সহজেই প্রোগ্রাম করা যায়, কোডটি সংক্ষিপ্ত এবং সহজে বোঝা যায়।
তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বেশি। কৌশলগত প্রবণতা অনুসরণের নিয়মগুলি বেশিরভাগ সময় তহবিলকে বাজারের মূলধারার দিকনির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত করতে পারে এবং তহবিলের পরিমাণকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে আয় করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছেঃ
বাজারের তীব্র ওঠানামা হলে, বড় ক্ষতি হতে পারে। যখন দামগুলি তীব্রভাবে বা স্বল্পমেয়াদে দ্রুত বিপরীত হয়, তখন ক্ষতির ব্যবস্থাটি অতিক্রম করা যেতে পারে, যা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ম্যাকড ফিল্টারিংয়ের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাকড একটি সহায়ক সূচক হিসাবেও ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে কৌশলগতভাবে ভুল পজিশন বা পজিশন তৈরি হয়।
প্যারামিটার সেট করা খুব কঠিন। নির্দিষ্ট প্যারামিটার সংমিশ্রণটি পরিবর্তিত বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না এবং ভাল ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে। ট্রেন্ডিং পদ্ধতিতে পজিশন তৈরির ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
উপরের ঝুঁকিগুলি এড়াতে এবং কমাতে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস লেভেল সেট করুন, একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন। একই সময়ে, পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে খুব বেশি হ্রাস না করুন।
ম্যাকডের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন যাতে সহায়ক সূচকগুলি ভুল সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা হ্রাস করে। অন্যান্য সূচকগুলিও বহুবার যাচাইয়ের জন্য চালু করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা স্থাপন করা। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে প্যারামিটার সমন্বয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
ট্রেডিং সিগন্যালের ট্রিগার শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন। আপনি ট্রেডিংয়ের জন্য ন্যূনতম মূল্যের পরিবর্তনগুলিও সেট করতে পারেন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে, যা নিম্নলিখিত দিক থেকে শুরু করা যেতে পারেঃ
হাইকান অ্যাশের সময়কাল অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। দীর্ঘতর বা সংক্ষিপ্ততর সময়কালের চক্র পরীক্ষা করে এমন সময়কালের সন্ধান করা যেতে পারে যা বাজারের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে প্রকাশ করে।
সমান্তরাল সিস্টেমের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। দ্রুত এবং ধীরে ধীরে ইএমএর পর্যায়ের প্যারামিটারগুলি সংশোধন করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করুন।
MACD সূচকগুলির জন্য মাল্টি-প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। MACD এর ধীর গড় এবং সংকেত লাইনের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন।
কৌশলগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মডিউলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আরও বৈজ্ঞানিক স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নিয়মগুলি সেট করা হয়েছে, পজিশন নিয়ন্ত্রণ, তহবিল পরিচালনার মতো মডিউলগুলিও যুক্ত করা যেতে পারে।
আরও সহায়ক সূচক যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, মাল্টি ফ্যাক্টর যাচাইকরণের জন্য কেডি, আরএসআই এবং অন্যান্য সূচক যুক্ত করা হয়েছে, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করুন। নিউরাল নেটওয়ার্ক, জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে রিয়েল-টাইমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির পুনরাবৃত্তিমূলক সমন্বয়, প্যারামিটারগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউলগুলির শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও উন্নত, আরও স্থিতিশীল এবং আরও কার্যকর লাভের দিকে পরিচালিত হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি হাইকেন অ্যাশ এবং সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমের সাথে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, ম্যাকড সূচকগুলিকে সহায়ক ফিল্টারিং করে, কার্যকরভাবে মূল টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি দুর্দান্ত পরিমাপযোগ্য, উচ্চ লাভের সম্ভাবনা, স্বল্প প্রত্যাহারের ঝুঁকি এবং দৃ strong় অভিযোজনযোগ্যতার সুবিধাগুলি রয়েছে। একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া এবং চরম পরিস্থিতির আঘাত প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের কার্যকর কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Heikin Ashi Strategy V1 by nachobuey
strategy("Heikin Ashi Strategy V2",shorttitle="HAS V2",overlay=true)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame", defval="15")
hshift = input(0,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
//res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", type=resolution, defval="180")
res1 = input(title="Time frame (Minutes. Not lower than chart)",defval="300")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(16,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(21,"Slow EMA Period")
slomas = input(0,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame", defval="60")
macds = input(1,title="MACD Shift")
//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = request.security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = request.security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = request.security(ha_t, res1, close[mhshift])
//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= request.security(ha_t,res2,signalLine[macds])
//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
//Strategy
golong = crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort = crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )
strategy.entry("Long",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Short",strategy.short,when = goshort)
plotchar(golong,char="L", color=green)
plotchar(goshort,char="S", color=red)
alertcondition(golong, "HAS GO LONG", "OPEN LONG")
alertcondition(goshort, "HAS GO SHORT", "OPEN SHORT")