ইম্পোমেন্ট ক্রসওভার মুভিং এভারেজ এবং এমএসিডি ফিল্টার হেকিন-আশি ক্যান্ডেলস্টিক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-02 12:18:03
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল তৈরির জন্য চলমান গড় ক্রসওভার সংকেত এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য এমএসিডি সূচকের সাথে মিলিত হেকিন-আশি মোমবাতি কৌশল ব্যবহার করে। কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমার বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং তারপরে এমএসিডি সূচকের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, ব্যাকটেস্টে উচ্চ মুনাফা প্রদর্শন করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত তিনটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচককে কাজে লাগায়:

হেকিন-আশি ক্যান্ডেলস্টিকস। এটি ছায়ামুক্ত ক্যান্ডেলস্টিক বার নির্মাণের জন্য বন্ধের মূল্য সংশোধন করে, যা অত্যধিক বাজার গোলমাল ফিল্টার করে সত্যিকারের মূল্য প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারে।
এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) । দ্রুত ইএমএ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে যখন ধীর ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশগুলি বিচার করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এমএসিডি সূচক। এটি দ্রুত এবং ধীর ইএমএগুলিকে একত্রিত করে। যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে, এটি একটি উত্থান সংকেত; যখন নীচে থাকে, এটি একটি bearish সংকেত।

এই কৌশলটির ট্রেডিং সংকেতগুলি দ্রুত এবং ধীর EMA এর সোনার / মৃত ক্রস থেকে আসে। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, সহায়ক বিচারের জন্য MACD সূচকটি চালু করা হয়। কেবলমাত্র যখন MACD একটি সংকেত দেয় যা EMA ক্রসওভারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন চূড়ান্ত ট্রেডিং সংকেতটি ট্রিগার হবে, যা ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।

বিশেষ করে, যখন দ্রুত EMA ধীর EMA (গোল্ডেন ক্রস) এর উপরে অতিক্রম করে এবং MACD লাইন একই সাথে সিগন্যাল লাইনের উপরে যায় (উৎকৃষ্ট সংকেত), তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন দ্রুত EMA ধীর EMA (মৃত ক্রস) এর নীচে অতিক্রম করে এবং MACD লাইন একই সময়ে সিগন্যাল লাইনের নীচে যায় (ধীর সংকেত), তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

চলমান গড় ক্রসওভারের এই সংমিশ্রণ এবং এমএসিডি ফিল্টারিং কার্যকরভাবে বাজারের মূল inflection পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে:

প্রবণতা সংকেত ক্যাপচার করার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে উন্নত। হেইকিন-আশি কৌশলটি আরও পরিষ্কার প্রবণতা বিচার সরবরাহ করে, যখন দুটি ইএমএ থেকে ক্রসওভার সংকেতগুলির শক্তিও শক্তিশালী। এমএসিডি ফিল্টার সংহত করার পরে নির্ভরযোগ্যতা আরও বেশি।
তুলনামূলকভাবে ছোট ড্রাউনডাউন ঝুঁকি। একটি সহায়ক সূচক হিসাবে কাজ করে, এমএসিডি স্টপ-লস ঝুঁকি কিছুটা হ্রাস করতে পারে এবং অবাঞ্ছিত তরলীকরণ ক্ষতি কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।
আরও সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি। হেকিন-আশি মোমবাতিগুলির সময়কাল, চলমান গড় সিস্টেমের দ্রুত / ধীর EMA, MACD এর পরামিতি ইত্যাদি সমস্ত কৌশলকে আরও অভিযোজিত করার জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সহজ এবং পরিষ্কার বাস্তবায়ন। মূল্য নির্দেশ করতে হেইকিন-আশি মোমবাতি ব্যবহার করে এবং নির্ধারণের জন্য সাধারণ সূচকগুলির সাহায্যে, এটি প্রোগ্রাম করা সহজ, পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত কোডগুলির সাথে যা স্বজ্ঞাতভাবে বোঝা যায়।
মূলধন ব্যবহারের উচ্চতর দক্ষতা। প্রবণতা অনুসরণ করে, বেশিরভাগ সময় কৌশল মূলধন আন্দোলনকে মূল বাজার দিকের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং আরও কার্যকরভাবে আয় তৈরি করতে পারে।

ঝুঁকি

কৌশলটি নিম্নলিখিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

বাজারে গুরুতর whipsaws ভারী ক্ষতি হতে পারে। যখন দাম উল্লেখযোগ্যভাবে পার্থক্য বা স্বল্পমেয়াদে দ্রুত বিপরীত, স্টপ লস ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে পারে, প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন।
এমএসিডি ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা। একটি সহায়ক সূচক হিসাবে এমএসিডিও ভুল কল করতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ভুলভাবে অবস্থান স্থাপন বা বন্ধ করতে পারে।
অস্থির পরামিতি সেটিং। স্থায়ী পরামিতি সমন্বয়গুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না, তাই ভাল ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করে।
সম্ভাব্য উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি। ট্রেন্ড অনুসরণকারী পদ্ধতিগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং, ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্লিপিং ক্ষতির কারণ হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি কমাতে এবং হ্রাস করতে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

একক ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ-লস পয়েন্ট সেট করুন। এছাড়াও, প্রবণতা ও নিয়ন্ত্রণের অবস্থান আকারের উপর অত্যাধিক তাড়না এড়ান।
ভুল সংকেত সম্ভাব্যতা হ্রাস করার জন্য MACD পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। মাল্টি-নিশ্চিতকরণের জন্য আরও সূচকগুলিও চালু করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া তৈরি করুন। উচ্চতর অভিযোজনযোগ্যতার জন্য প্যারামিটার সমন্বয়গুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুর করতে মেশিন লার্নিং ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে বা ন্যূনতম মূল্য পরিবর্তনের থ্রেশহোল্ড সেট করার জন্য ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য প্ররোচক শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করুন।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনে বড় সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

হেকিন-আশি মোমবাতিগুলির সময়কালকে অনুকূল করুন। বাজারের প্রবণতা প্রদর্শন করে এমনগুলি খুঁজে পেতে দীর্ঘ বা ছোট সময়কাল পরীক্ষা করুন।
চলমান গড় সিস্টেমের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। সর্বোত্তম পরামিতি সেটগুলি আবিষ্কার করতে দ্রুত / ধীর EMAs এর সময়কাল পরিবর্তন করুন।
এমএসিডির মাল্টি-প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান। উচ্চতর কনফিগারেশনগুলি সনাক্ত করতে দ্রুত / ধীর EMAs এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের সূক্ষ্ম-টিউন পরামিতিগুলি।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউলকে শক্তিশালী করা। আরও বৈজ্ঞানিক স্টপ-লস/টেক-লাভের নিয়ম তৈরি করা, পজিশনের আকার, মূলধন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি একীভূত করা।
আরও সহায়ক সূচক প্রবর্তন করুন। মাল্টি-ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণের জন্য কেডি, আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, সংকেতের গুণমান উন্নত করুন।
মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করুন। উচ্চতর অভিযোজনযোগ্যতার জন্য রিয়েল-টাইম কৌশল পরামিতিগুলি অনুকূল করতে নিউরাল নেটওয়ার্ক, জেনেটিক অ্যালগরিদম ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

প্রযুক্তিগত সূচকগুলির পুনরাবৃত্তিমূলক সংমিশ্রণ, ধারাবাহিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীল এবং দক্ষ লাভজনকতার জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি আশা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি হেইকিন-আশি মোমবাতি এবং চলমান গড় ক্রসওভারের সংমিশ্রণ করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা টার্নিং পয়েন্ট এবং ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার জন্য এমএসিডি ফিল্টারিংয়ের সহায়তায়। ব্যাকটেস্ট ফলাফলগুলি অসামান্য, উচ্চ জয়ের সম্ভাবনা, কম ড্রডাউন, উচ্চ টুনাবিলিটির মতো প্রান্ত সহ। এদিকে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চরম বাজারের চলাচলের হেজিং প্রভাবগুলিতেও মনোযোগ প্রয়োজন। ক্রমাগত উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে, কৌশলটি একটি অত্যন্ত কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে দুর্দান্ত সম্ভাবনা প্রদর্শন করে।

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Heikin Ashi Strategy  V1 by nachobuey

strategy("Heikin Ashi Strategy  V2",shorttitle="HAS V2",overlay=true)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="15")
hshift = input(0,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
//res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", type=resolution, defval="180")
res1   = input(title="Time frame (Minutes. Not lower than chart)",defval="300")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(16,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(21,"Slow EMA Period")
slomas = input(0,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="60")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = request.security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = request.security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = request.security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= request.security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )


strategy.entry("Long",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Short",strategy.short,when = goshort)

plotchar(golong,char="L", color=green)
plotchar(goshort,char="S", color=red)

alertcondition(golong, "HAS GO LONG", "OPEN LONG")
alertcondition(goshort, "HAS GO SHORT", "OPEN SHORT")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত