কে-লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সহজ K-লাইন আকৃতির বিচার বিধি নির্ধারণ করে, টেসলার 4 ঘন্টা লাইনের লং পজিশনের ব্রেকডাউন ট্রেডিংয়ের জন্য। কৌশলটি সহজ, যুক্তিসঙ্গত স্পষ্টতা এবং সহজে বোঝার মতো সুবিধাগুলি অর্জন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল বিচার যুক্তি নিম্নলিখিত চারটি কে-লাইন আকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করেঃ
- বর্তমান K-লাইন সর্বনিম্ন মূল্য খোলার মূল্যের নিচে
- বর্তমান K লাইন সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী K লাইন সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
- বর্তমান K লাইন বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি
- বর্তমান K-লাইন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী K-লাইন খোলার এবং বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি
যখন উপরের চারটি নিয়ম একই সাথে পূরণ করা হয়, তখন একাধিক দিকের পজিশন খোলার অপারেশন করা হয়।
এছাড়াও, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ অবস্থান নির্ধারণ করে, যখন দাম স্টপ লস বা স্টপ লস শর্তকে ট্রিগার করে তখন পজিশন অপারেশন করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- K-রেখা ব্যবহার করে বিচার করার নিয়ম খুবই সহজ এবং সরাসরি, সহজে বোঝা যায় এবং সহজে প্রয়োগ করা যায়।
- “আমি মনে করি, এটি একটি ভাল সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি ভাল সিদ্ধান্ত নয়। “
- কোডের পরিমাণ কম, কার্যকারিতা বেশি, এবং অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা সহজ।
- প্যারামিটার দ্বারা সামঞ্জস্য করা যায়, স্টপ লস স্টপ শর্তগুলি অবাধে সেট করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেঃ
- স্থির পরিমাণে পজিশন খোলার সাথে সাথে পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা না করে অতিরিক্ত পরিমাণে লেনদেনের ঝুঁকি থাকতে পারে।
- ফিল্টার না থাকলে, ঝড়ের সময় অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেন হতে পারে।
- এর মধ্যে একটি হলো, ‘প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মিতার মাধ্যমে’ (ইংরেজি) ।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন, তহবিলের আকারের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে লেনদেনের সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন।
- ট্রেডিং ফিল্টারিং বাড়ানো, ঝাঁকুনির মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত পজিশনিং এড়ানো।
- আরও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে, পুনরাবৃত্তির সময় বাড়ানো হবে এবং ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অনুকূলিত করতে পারেঃ
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন, তহবিল ব্যবহারের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের আকার নির্ধারণ করুন।
- এন্টি-ড্যামেজ, এন্টি-ট্র্যাকিং এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন করা।
- ট্রেড ফিল্টারিং মডিউল যোগ করুন, যাতে কোন ট্রেড বাতিল না হয়।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
- মাল্টি-ভার্সিবল অ্যারেবেট ট্রেডিং সমর্থন করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজ কে-লাইন আকৃতির বিচারক নিয়মের মাধ্যমে বহু বিঘ্নিত লেনদেন করতে সক্ষম হয়, যদিও কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে, তবে সরলতা এবং প্রত্যক্ষতার বিবেচনায়, এই কৌশলটি একটি দীর্ঘ পজিশন কৌশল যা প্রাথমিকভাবে বোঝার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheQuantScience
//@version=5
strategy("SimpleBarPattern_LongOnly", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date",
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
defval=2017, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date",
defval=8, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
defval=3, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// Falls inside the date range
inDateRange = true
// Setting Conditions
ConditionA = low < open
ConditionB = low < low[1]
ConditionC = close > open
ConditionD = close > open[1] and close > close[1]
FirstCondition = ConditionA and ConditionB
SecondCondition = ConditionC and ConditionD
IsLong = FirstCondition and SecondCondition
TakeProfit_long = input(4.00)
StopLoss_long = input(4.00)
Profit = TakeProfit_long*close/100/syminfo.mintick
Loss = StopLoss_long*close/100/syminfo.mintick
EntryCondition = IsLong and inDateRange
// Trade Entry&Exit Condition
if EntryCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry(id = 'Open_Long', direction = strategy.long)
strategy.exit(id = "Close_Long", from_entry = 'Open_Long', profit = Profit, loss = Loss)