1. বর্গক্ষেত্র
  2. কে-লাইন নির্মাণের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকালীন অগ্রগতির কৌশল

কে-লাইন নির্মাণের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকালীন অগ্রগতির কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 12:37:46
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সহজ কে-লাইন প্যাটার্ন বিচারের নিয়ম নির্ধারণ করে টেসলার 4-ঘন্টা লাইনে দীর্ঘ অবস্থানের ব্রেকআউট ট্রেডিং উপলব্ধি করে। কৌশলটির সহজ বাস্তবায়ন, পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বোঝা ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল বিচার যুক্তি নিম্নলিখিত 4 টি কে-লাইন প্যাটার্ন নিয়মের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. বর্তমান কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য খোলার দামের চেয়ে কম
  2. বর্তমান কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম
  3. বর্তমান কে-লাইনের বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি
  4. বর্তমান কে-লাইনের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী কে-লাইনের উদ্বোধনী মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি

যখন একই সময়ে চারটি নিয়ম পূরণ করা হয়, তখন একটি দীর্ঘ পজিশন খোলার অপারেশন করা হয়।

এছাড়াও, কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার শর্তগুলিও নির্ধারণ করে যখন মূল্য স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার শর্তগুলি ট্রিগার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. ব্যবহার করা কে-লাইন বিচারের নিয়মগুলি খুব সহজ এবং সোজা, সহজেই বোঝা যায় এবং অনুশীলন করা সহজ।
  2. এটি সম্পূর্ণরূপে মূল্য সংস্থাগুলির বিচারের উপর ভিত্তি করে, অত্যধিক জটিল প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার না করে এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি সহজ।
  3. কোড বাস্তবায়ন আকারে ছোট, দক্ষতার সাথে চালিত হয় এবং অপ্টিমাইজ এবং উন্নত করা সহজ।
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে স্টপ লস এবং লাভ নিতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

মূল ঝুঁকিগুলি হলঃ

  1. পজিশনের আকার বিবেচনা না করে পজিশন খোলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করা হয়, যা ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
  2. কোন ফিল্টার সেট করা হয় না যা পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারে খুব বেশি অবৈধ ট্রেড তৈরি করতে পারে।
  3. পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট ডেটা কৌশলটির পারফরম্যান্সের বিচারকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

  1. মূলধনের আকারের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থান আকারের মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ের অনিয়মিত উদ্বোধন এড়াতে বাণিজ্য ফিল্টার যুক্ত করুন।
  3. ব্যাকটেস্টের সময়সীমা বাড়াতে এবং ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে আরও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটির সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. মূলধন ব্যবহারের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণের জন্য পজিশন সাইজিং মডিউল অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. নমনীয় প্রস্থান জন্য স্টপ লস এবং লাভ ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া ডিজাইন করুন।
  3. অবৈধ ট্রেড এড়াতে ট্রেড ফিল্টার যুক্ত করুন।
  4. মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
  5. একাধিক পণ্যের মধ্যে স্প্রেড ট্রেডিং সমর্থন করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সহজ কে-লাইন প্যাটার্ন নিয়ম ব্যবহার করে দীর্ঘ অগ্রগতি ট্রেডিং উপলব্ধি করে। যদিও উন্নতির জন্য কিছু জায়গা বাকি রয়েছে, সরলতা এবং প্রত্যক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি শিক্ষানবিশদের বোঝার এবং ব্যবহারের জন্য একটি খুব উপযুক্ত দীর্ঘ অবস্থান কৌশল। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে, কৌশল কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheQuantScience

//@version=5
strategy("SimpleBarPattern_LongOnly", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month",
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2017, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// Falls inside the date range
inDateRange = true

// Setting Conditions 
ConditionA = low < open 
ConditionB = low < low[1]
ConditionC = close > open
ConditionD = close > open[1] and close > close[1]

FirstCondition = ConditionA and ConditionB 
SecondCondition = ConditionC and ConditionD
IsLong = FirstCondition and SecondCondition

TakeProfit_long = input(4.00)
StopLoss_long = input(4.00)
Profit = TakeProfit_long*close/100/syminfo.mintick
Loss = StopLoss_long*close/100/syminfo.mintick

EntryCondition = IsLong and inDateRange

// Trade Entry&Exit Condition 
if EntryCondition and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry(id = 'Open_Long', direction = strategy.long)
    strategy.exit(id = "Close_Long", from_entry = 'Open_Long', profit = Profit, loss = Loss)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত