চলমান গড়, মূল্য নিদর্শন এবং ভলিউম শক্তির উপর ভিত্তি করে বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড়, মূল্যের ধরণ এবং লেনদেনের পরিমাণের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বাজারের বিপরীত দিকটি সনাক্ত করতে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর গতিতে চলমান গড়টি অতিক্রম করে এবং একাধিক শোষণ মোড থাকে, প্রতিরোধের স্তরটি অতিক্রম করে এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন কৌশলটি বেশি কাজ করে; বিপরীতে, যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর গতিতে চলমান গড়টি অতিক্রম করে এবং খালি শোষণ মোড থাকে, সমর্থন স্তরটি অতিক্রম করে এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন কৌশলটি খালি হয়ে যায়।
মূলনীতি
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল সম্ভাব্য বিপর্যয় চিহ্নিত করার জন্য সমান্তরাল সিস্টেম, দামের ফর্ম্যাট এবং পরিমাণের তিনটি সংমিশ্রণ ব্যবহার করা। সুনির্দিষ্টভাবে, সমান্তরালের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসগুলি প্রবণতার রূপান্তর নির্ধারণ করতে পারে। মাল্টি-হেড গ্রাস এবং ফাঁকা হেড গ্রাস উভয় মূল্যের ফর্ম্যাট সাধারণত স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। প্রচুর পরিমাণে লেনদেনের প্রবাহও প্রায়শই আসন্ন প্রবণতা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। এই তিনটি সংকেতের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বিপর্যয়ের সময়কালটি তুলনামূলকভাবে সঠিকভাবে ধরা যায়।
কোড লজিকের দিক থেকে, প্রথমে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় গণনা করুন। তারপরে মাল্টি হেড গ্রাস এবং ফাঁকা হেড গ্রাসের বিচারক শর্ত সেট করুন। একই সাথে প্রতিরোধের স্তর এবং লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সমর্থনকারী শর্তও সেট করুন। সমতল গোল্ড ক্রস, মাল্টি হেড গ্রাস ফর্ম্যাট, প্রতিরোধের স্তর এবং লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর সময়, একাধিক সংকেত জারি করুন; সমতল মৃত্যু ক্রস, ফাঁকা হেড গ্রাস ফর্ম্যাট, সমর্থন এবং লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর সময়, সমতল অবস্থান সংকেত জারি করুন।
সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল একাধিক সংকেতের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বিপর্যয় সনাক্ত করা যায়, যা মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে। বিশেষত, কেবলমাত্র একক গড়, দামের আকৃতি বা পরিমাণের উপর নির্ভর করা সহজেই ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। তবে যদি তিনটি সংকেত একই সাথে উপস্থিত হয় তবে বিপর্যয়ের পূর্বাভাসের সাফল্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একই সাথে প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী উভয় উপাদান ব্যবহার করে। বিপরীতমুখী সংকেত উপস্থিত হওয়ার আগে একটি প্রবণতা অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ, এই কৌশলটি কেবল প্রবণতার পটভূমিতে বিপরীতমুখী সুযোগের সন্ধান করবে। এটি এলোমেলোতা হ্রাস করে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল বিপরীত ব্যর্থতা, অর্থাত্ একাধিক সংকেত জারি করার পরে, দামটি আরও নীচে চলে যায়; বা একটি খালি সংকেত জারি করার পরে, দাম বাড়তে থাকে। এটি সাধারণত বিচার ভুলের কারণে হয়, বিপরীত সংকেতটি কেবল একটি ছদ্মবেশী বা কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়, তারপরে মূল প্রবণতা অব্যাহত থাকে।
সমাধানটি হ’ল গড়রেখার প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা, দীর্ঘতর চক্রের প্রবণতা সনাক্ত করা; এবং একই সাথে যথাযথভাবে স্টপ লসকে প্রসারিত করা, বিপরীত ব্যর্থতার পরে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা। এছাড়াও, বিপরীতের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরও অনেক কারণের সাথে মিলিত হতে পারে, যেমন বড় চক্রের দামের আকৃতি ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ
গড়রেখার পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং আরও উপযুক্ত দীর্ঘ এবং ছোট সময়কালগুলি সনাক্ত করুন।
বিভিন্ন সমর্থন প্রতিরোধ বিট অ্যালগরিদম পরীক্ষা করুন, যেমন প্যারেটো সমর্থন প্রতিরোধ বিট।
বিভিন্ন ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে দেখুন, যেমন এনার্জি মোড ইন্ডিকেটর, ট্রেডিং ভলিউম ওভারল্যাপ ইন্ডিকেটর ইত্যাদি।
দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা, লেনদেনের পরিমাণের তীব্র বৃদ্ধি ইত্যাদির মতো আরও নিশ্চিতকরণ সংকেত যুক্ত করুন।
শেয়ার ইন্ডেক্স ফিউচারগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ক্রস মার্কেট নিশ্চিতকরণ, শেয়ার ইন্ডেক্স ফিউচারগুলি ব্যবহার করে পৃথক শেয়ারের বিপরীত নিশ্চিতকরণ।
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যায়, যার ফলে মুনাফা এবং বিজয়ী হার বৃদ্ধি পায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সমান্তরাল সিস্টেম, দামের ধরণ এবং লেনদেনের পরিমাণের তিনটি কারণকে একত্রিত করে বিপর্যয় সনাক্ত করতে, একাধিক সংকেতের কার্যকর সমন্বয় করে। এটি কেবল প্রবণতার প্রেক্ষাপটে বিপর্যয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে এবং এলোমেলো লেনদেনকে এড়ায়। প্যারামিটারগুলিকে আরও অনুকূলিতকরণ এবং নিশ্চিতকরণ উপাদান যুক্ত করে, এই কৌশলটি একটি খুব কার্যকর সংক্ষিপ্ত লাইন বিপর্যয় কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Profit Table Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(20, title="Slow MA Length")
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
trailingStopPercent = input(1, title="Trailing Stop (%)") / 100
// Price action conditions
bullishEngulfing = close > open and close > open[1] and open < close[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close < open and close < open[1] and open > close[1] and open[1] < close[1]
// Support and resistance levels
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
// Volume conditions
volumeCondition = volume > ta.sma(volume, 20)
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Buy condition
buyCondition = (fastMA > slowMA) and (close > resistanceLevel) and bullishEngulfing and volumeCondition
// Sell condition
sellCondition = (fastMA < slowMA) and (close < supportLevel) and bearishEngulfing and volumeCondition
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
// Calculate take profit, stop loss, and trailing stop levels
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
trailingStopLevel = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopPercent)
// Plotting levels on the chart
plot(supportLevel, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Resistance Level")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit Level")
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss Level")
plot(trailingStopLevel, color=color.orange, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Trailing Stop Level")
// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)