ডাবল মুভিং এভারেজ সূচক স্টোকাস্টিক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইওরলাইন ইন্ডিকেটর র্যান্ডম কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজতে ইওরলাইন ইন্ডিকেটর এবং র্যান্ডম ইন্ডিকেটরের সমন্বয় ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটি একটি দ্রুত ইএমএতে একটি ধীর এসএমএ অতিক্রম করার সময় একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং র্যান্ডম ইন্ডিকেটর কে-মান ব্যবহার করে এটি নির্ধারণ করে যে এটি অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে কিনা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
গড় রেখাঃ দ্রুত ইএমএ, ধীর এসএমএ এবং ধীর ভিডাব্লুএমএ তিনটি ভিন্ন প্যারামিটারের গড় রেখা গণনা করে, যখন দ্রুত ইএমএ অতিক্রম করে বা ধীর এসএমএ অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
এলোমেলো সূচকঃ %K মান গণনা করা হয়, যখন এটি সেট করা ওভার-বই জোন বা ওভার-বিক্রয় জোনের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, যখন মনে করা হয় যে বাজারটি বিপরীত হতে পারে, কিছু গড়-লাইন ট্রেডিং সংকেত মুছে ফেলা যেতে পারে।
এই প্রসঙ্গে, কৌশলগত সংকেত প্রেরণ করার যুক্তি হলঃ
যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএ অতিক্রম করে এবং% কে ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএ অতিক্রম করে এবং% কে ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে, তখন খালি করুন।
খোলা একাধিক পজিশনের জন্য, যদি %K মানটি আবার ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে বা দামটি স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে তবে এটি বন্ধ হয়ে যায়। খোলা খালি পজিশনের জন্য, যদি %K মানটি আবার ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে বা দামটি স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে তবে এটি বন্ধ হয়ে যায়।
সমান্তরাল সূচক এবং এলোমেলো সূচকগুলির সমন্বয় করে, কৌশলটি উচ্চ সম্ভাব্যতার সমান্তরাল সংকেত বিন্দুতে প্রবেশের সংকেত প্রেরণ করার চেষ্টা করে এবং এলোমেলো সূচকের ফিল্টার অংশটি ভুলভাবে প্রবেশের সুযোগটি ব্যবহার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- একক সূচকের তুলনায় একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে, সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করা আরও ব্যাপক।
- এলোমেলো সূচক ফিল্টারিং সিগন্যাল ব্যবহার করে, কিছু পরিমাণে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়।
- সমন্বিত প্যারামিটারের সমন্বিত গড় ব্যবহার করে, বিচারটি আরও ব্যাপকভাবে সঠিক।
- বিল্ট-ইন স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- গড়রেখার সূচকগুলি আরও অনিশ্চিত সংকেত তৈরি করতে পারে, ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশি এবং ক্ষতির ক্ষমতা সীমিত।
- এলোমেলো সূচক নিজেই ভুল সংকেত দিতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিং (যেমন ওভারবয় ওভারসেল জোনের আকার, গড় লাইন চক্র ইত্যাদি) অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হতে পারে। ভুল সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
- তিনি আরও বলেন, “এটি একটি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত কৌশল এবং মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।
সমীকরণঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম সূচক প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- পজিশনের আকার যথাযথভাবে হ্রাস করুন এবং ব্যাচগুলি তৈরি করুন।
- মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে, বড় ঘটনা এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- গড় রেখার পরামিতিগুলির জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- এলোমেলো সূচকের পরামিতি যেমন ওভারবয় ওভারসোল জোনের আকার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
- ভলিউম বা ভোল্টেবল রেট ইন্ডিকেটর যেমন ঝুঁকি পরিমাপ করে, এন্ট্রি লজিককে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করার চেষ্টা করুন।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পদ্ধতি যেমন স্টপ লস ট্র্যাকিং যুক্ত করুন।
- এটিআর গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সমন্বয় করার মতো তহবিল পরিচালনার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি
- ভ্যাকসিনটি ভ্যাকসিনের ভয়াবহ ঝুঁকির ইভেন্টগুলি এড়ানোর জন্য ভ্যাকসিনের ভ্যাকসিনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইভ্যালিওরেটরি ইন্ডিকেটর র্যান্ডম কৌশলটি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে ইভ্যালিওরেটরি ইন্ডিকেটর এবং র্যান্ডম ইন্ডিকেটরগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা একটি আরও স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ডিজাইন করে। তবে প্যারামিটার নির্বাচন, স্টপ লস পদ্ধতি ইত্যাদির মতো কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য স্থান রয়েছে। আরও সূচক বিচার এবং অপ্টিমাইজেশন প্রবর্তন করা হলে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশা করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TVIX MEAN REV V2 TREND", overlay=true)
length = input(16, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
TradeLong = input (true)
TradeShort = input (true)
OverBoughtClose = input(80)
OverSoldClose = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
trail_points = input(50)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k2 = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d2 = sma(k, smoothD)
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval=close, title="Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval=1, title="Fast EMA Period", minval=1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval=close, title="Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval=100, title="Slow SMA Period", minval=1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval=close, title="Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval=30, title="Slower SMA Period", minval=1)
//ATR Stop Loss Indicator by Keith Larson
atrDays = input(7, "ATR Days Lookback")
theAtr = atr(atrDays)
atrModifier = input(5.0, "ATR Modifier")
//plot(atr * atrModifier, title="ATR")
LstopLoss = close - (theAtr * atrModifier)
SstopLoss = close + (theAtr * atrModifier)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title="Fast MA", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slow = plot(maSlow, title="Slow MA", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slower = plot(maSlower, title="Slower MA", color=color.teal, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
LongFilter = maFast > maSlow
ShortFilter = maSlow > maFast
BUY=crossover(k, d) and k < OverSold
SELL=crossunder(k, d) and k > OverBought
SELLCLOSE=crossover(k, d) and k < OverSoldClose
BUYCLOSE=crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose
Open = open
if not na(k) and not na(d)
if crossover(k, d) and k < OverSold and LongFilter and TradeLong
strategy.entry("$", strategy.long, limit = Open, comment="Long")
strategy.close("$",when = crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose or open < LstopLoss )
///strategy.close("$",when = open < LstopLoss )
if not na(k) and not na(d)
if crossunder(k, d) and k > OverBought and ShortFilter and TradeShort
strategy.entry("$1", strategy.short, limit = Open, comment="S")
strategy.close ("$1", when = crossover(k, d) and k < OverSoldClose or open > SstopLoss )
///strategy.close ("$1", when = open < SstopLoss)