চলমান গড় চ্যানেল ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-29 14:31:25
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সহজ চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং ডেথ ক্রস নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, 7-দিনের এবং 14-দিনের চলমান গড়ের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে কেনা এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি যখন 7-দিনের এমএ নীচে থেকে 14-দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন 7-দিনের এমএ উপরে থেকে 14-দিনের এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত। কৌশলটিতে লাভ এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিগুলি লক করার জন্য স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেইলিং স্টপ ফাংশনগুলিও রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং যুক্তি 7-দিনের এবং 14-দিনের চলমান গড়ের ক্রসওভার নীতির উপর ভিত্তি করে। 7-দিনের এমএ স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে, যখন 14-দিনের এমএ মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ নীচে থেকে মাঝারি মেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি সংকেত করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে, এটি দীর্ঘ যাওয়ার জন্য একটি ভাল সময়। বিপরীতভাবে, যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ উপরে থেকে মাঝারি মেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দুর্বল হচ্ছে, তাই একজনকে অবস্থান বন্ধ করা উচিত বা শর্ট যেতে হবে।

বিশেষত, এই কৌশলটি এসএমএ সূচক ব্যবহার করে 7 দিনের এবং 14 দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে। প্রতিটি মোমবাতি গঠনের পরে, এটি 7 দিনের লাইন এবং 14 দিনের লাইনের বর্তমান মানগুলি তুলনা করে। যদি 7 দিনের লাইন 14 দিনের লাইনের উপরে অতিক্রম করে তবে দীর্ঘ সংকেত তৈরি হয়। যদি 7 দিনের লাইন 14 দিনের লাইনের নীচে অতিক্রম করে তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি হয়।

উপরন্তু, কৌশলটি লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ ফাংশনগুলিও সেট করে। ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা, শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
চলমান গড় ক্রসওভারের নীতিগুলি সময়ের পরীক্ষিত এবং কার্যকর, তুলনামূলকভাবে উচ্চ জয় হার সহ।
ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস, লভ্যাংশ এবং ট্রেলিং স্টপ দিয়ে সজ্জিত।
কয়েকটি পরামিতি, পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান জন্য সুবিধাজনক।

ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

চলমান গড়গুলি প্রবণতা পরিবর্তন প্রতিফলিত করতে বিলম্ব করতে পারে, যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন সম্ভাব্যভাবে বড় ক্ষতি হতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই ক্রসওভার সংকেতগুলি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করে, যা কৌশলটির কার্যকারিতাকে হ্রাস করে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক্রসওভার সংকেত ফিল্টার করতে এবং ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টে ভুল সংকেত এড়াতে MACD এবং KDJ এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস রেঞ্জ বাড়ানো, হোল্ডিং পিরিয়ড কমিয়ে একক ক্ষতির প্রভাব কমাতে।
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে চলমান গড় পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজারের জন্য দীর্ঘ সময়কাল ব্যবহার করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম সেটআপ খুঁজে পেতে বিভিন্ন এমএ সমন্বয় এবং পরামিতি পরীক্ষা করুন।
কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করতে সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন, মুনাফা প্যারামিটার নিন ড্রাউনডাউন কমাতে এবং মুনাফা অনুপাত বাড়ানোর জন্য।
বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং সেশনের উপর ভিত্তি করে সূক্ষ্ম সুরক্ষা পরামিতি।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এই কৌশলটি শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে খুব উপযুক্ত। যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়। এটিতে তুলনামূলকভাবে ভাল বাজার অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে, স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের শিক্ষানবিশদের জন্য এটি শুরু এবং শেখার জন্য এটি ব্যবহার করা মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bensonsuntw

strategy("Strategy Template[Benson]", pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

backtest_year = input(2019, type=input.integer, title='backtest_year')
backtest_month = input(01, type=input.integer, title='backtest_month', minval=1, maxval=12)
backtest_day = input(01, type=input.integer, title='backtest_day', minval=1, maxval=31)
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
stop_loss_and_tp = input(title="Enable Stop Loss and Take Profit", type=input.bool, defval=true)
trail_stop = input(title="Enable Trail Stop", type=input.bool, defval=true)
buy_stop_loss = input(0.2, type=input.float, title='buy_stop_loss')
sell_stop_loss = input(0.1, type=input.float, title='sell_stop_loss')
buy_tp = input(0.4, type=input.float, title='buy_tp')
sell_tp =input(0.2, type=input.float, title='sell_tp')
trail_stop_long = input(1.1, type=input.float, title='trail_stop_long')
trail_stop_short = input(0.9, type=input.float, title='trail_stop_short')
trail_stop_long_offset = input(0.05, type=input.float, title='trail_stop_long_offset')
trail_stop_short_offset = input(0.05, type=input.float, title='trail_stop_short_offset')


// you can set your own logic here
shortCondition = crossunder(sma(close,7),sma(close,14))
longCondition = crossover(sma(close,7),sma(close,14))

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition  )
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.exit("Close Buy","Buy", limit= stop_loss_and_tp?strategy.position_avg_price * (1+buy_tp):na, stop = stop_loss_and_tp?strategy.position_avg_price * (1-buy_stop_loss):na,trail_price=trail_stop?strategy.position_avg_price *trail_stop_long:na,trail_offset=trail_stop?-strategy.position_avg_price *trail_stop_long_offset:na)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)
strategy.exit("Close Sell","Sell", limit= stop_loss_and_tp?strategy.position_avg_price * (1-sell_tp):na, stop = stop_loss_and_tp?strategy.position_avg_price * (1+sell_stop_loss):na,trail_price=trail_stop?strategy.position_avg_price *trail_stop_short:na,trail_offset=trail_stop?strategy.position_avg_price *trail_stop_short_offset:na)


net_profit = strategy.netprofit + strategy.openprofit

plot(net_profit, title="Net Profit", linewidth=2, style=plot.style_area, transp=50, color=net_profit >= 0 ? #26A69A : color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত