দ্বিমুখী ওঠানামা ব্রেকআউট কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি দ্বিমুখী মূল্য ওঠানামা ব্রেকআউট ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি Pivot উচ্চ-নিম্ন বিন্দুকে মূল্য সমর্থন-প্রতিরোধ স্তর হিসেবে ব্যবহার করে এবং মূল্য Pivot উচ্চ বিন্দু ভেঙে গেলে লং পজিশন নেয়, Pivot নিম্ন বিন্দু ভেঙে গেলে শর্ট পজিশন নেয়, ফলে দ্বিমুখী অপারেশন সম্পন্ন হয়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল লজিক দ্বিমুখী মূল্যের মূল বিন্দু ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে। নির্দিষ্টভাবে, নিম্নলিখিত ধাপগুলি রয়েছে:
-
নির্দিষ্ট সময়কালের Pivot উচ্চ-নিম্ন বিন্দু গণনা করা হয়। এখানে ta.pivothigh() এবং ta.pivotlow() ফাংশন ব্যবহার করে সাম্প্রতিক ২ দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে উচ্চ বিন্দু এবং সাম্প্রতিক ১ দিনের সর্বনিম্ন মূল্যকে নিম্ন বিন্দু হিসেবে গণনা করা হয়।
-
যখন মূল্য উপরে গণনাকৃত মূল উচ্চ বিন্দু ভেঙে যায়, তখন লং পজিশনে প্রবেশ করা হয়। যখন মূল্য মূল নিম্ন বিন্দু ভেঙে যায়, তখন শর্ট পজিশনে প্রবেশ করা হয়।
-
স্টপ লস ব্যবহার করা হয়। লং করার সময়, স্টপ লস মূল্য হয় উচ্চ বিন্দু + সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তন ইউনিট; শর্ট করার সময়, স্টপ লস মূল্য হয় নিম্ন বিন্দু - সর্বনিম্ন মূল্য পরিবর্তন ইউনিট।
-
মূল উচ্চ-নিম্ন বিন্দু আঁকা হয়, যা সহজে চাক্ষুষ বিচারে সাহায্য করে।
এভাবে, যখন মূল্য ওঠানামা করে, তখন মূল বিন্দু ভাঙার সময় দ্রুত প্রবেশ করা যায় এবং দ্রুত স্টপ লস নেওয়া যায়, ফলে লাভ অর্জন করা যায়। যখন মূল্য ক্রমাগত নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্ন ভাঙে, তখন কৌশলটি বারবার সঞ্চিত লাভ করতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই দ্বিমুখী ব্রেকআউট কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:
-
সহজবোধ্য এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এই কৌশলটি কেবল Pivot উচ্চ-নিম্ন বিন্দু ভাঙার উপর নির্ভর করে প্রবেশ করে, খুবই সরল।
-
স্টপ লস নির্ধারণ করা সহজ। লং এবং শর্ট উভয়ের জন্যই উচ্চ/নিম্ন বিন্দু + সর্বনিম্ন পরিবর্তন দূরত্ব স্টপ লস হিসেবে ব্যবহার করে দ্রুত স্টপ লস নেওয়া যায়, ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়।
-
দ্বিমুখী অপারেশন সক্ষম। বাজার ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যাই হোক না কেন, এই কৌশলটি ধারার সাথে চলতে পারে এবং সঞ্চিত লাভ করতে পারে।
-
ওঠানামা বাজারের জন্য উপযোগী। যখন মূল্য ঘন ঘন বেড়ে যায় এবং নামে, তখন কৌশলটি বারবার বাজারে প্রবেশ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলের উপরের সুবিধাগুলি আছে, তবুও কিছু ঝুঁকি লক্ষ্য করা প্রয়োজন:
-
মূল বিন্দু নির্ধারণে ভুল হলে লোকসান বাড়তে পারে। যদি মূল উচ্চ-নিম্ন বিন্দু ঠিকমতো নির্ধারণ না হয়, তাহলে চরম ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যে কেনা এবং নিম্ন মূল্যে বিক্রি হতে পারে।
-
ওঠানামা শেষ হলে লোকসান শুরু হতে পারে। যখন মূল্য ওঠানামার পরিবর্তে একমুখী ব্রেকআউট শুরু করে, তখন এই কৌশলটি লাভ করা কঠিন।
-
ব্রেকআউট স্বল্পমেয়াদী ভুয়া ব্রেকআউট হতে পারে। স্বল্পমেয়াদে ভুয়া ব্রেকআউটও দেখা দিতে পারে, যার ফলে কৌশলটি ভুল ট্রেড করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ওঠানামা বাজারে ব্যবহারের জন্য বেশি উপযোগী। বিনিয়োগকারীদের বাজারের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে এবং ট্রেন্ড বাজারে এই কৌশল ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে। একই সাথে মূল বিন্দু নির্ধারণে ভুল, ভুয়া ব্রেকআউট ইত্যাদির কারণে ক্ষতি প্রতিরোধের দিকে নজর দিতে হবে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
উপরোক্ত ঝুঁকি বিবেচনা করে, এই কৌশলের অপ্টিমাইজেশন সুযোগ প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে রয়েছে:
-
মূল উচ্চ-নিম্ন বিন্দু প্যারামিটার বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন। মেশিন লার্নিংয়ের মতো মাধ্যম ব্যবহার করে সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপযুক্ত মূল বিন্দু প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে দেওয়া যেতে পারে।
-
ট্রেন্ড বিশ্লেষণ যুক্ত করা। কৌশলের সাথে ট্রেন্ড নির্ধারণের লজিক যোগ করা, ওঠানামা বাজারে এই কৌশল ব্যবহার করা এবং একমুখী ট্রেন্ডে কৌশল বন্ধ করে দেওয়া, যাতে ক্ষতি কমানো যায়।
-
আরও স্টপ লস কৌশল যোগ করা। আরও সূক্ষ্ম স্টপ লস কৌশল ডিজাইন করা যেতে পারে, যেমন মুভিং স্টপ লস, রেঞ্জ ব্রেকআউট স্টপ লস ইত্যাদি, যা ঝুঁকি আরও নিয়ন্ত্রণ করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ ও ব্যবহারিক দ্বিমুখী ব্রেকআউট কৌশল। এটি মূল্যের মূল বিন্দু ভাঙার উপর ভিত্তি করে প্রবেশ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখতে স্টপ লস ব্যবহার করে। এই কৌশলটি ওঠানামা বাজারের জন্য উপযোগী এবং দ্বিমুখী ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে লাভ অর্জন করতে পারে। তবে এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, বিনিয়োগকারীদের সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে বুদ্ধিমত্তার সাথে প্যারামিটার নির্বাচন, ট্রেন্ড বিশ্লেষণ যুক্ত করা এবং আরও সূক্ষ্ম স্টপ লস কৌশল ডিজাইন করার মতো দিকগুলিতে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Monthly Returns with Benchmark', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////- 1