গতির দোলন হার ভিত্তিক অপ্টিমাইজেশন কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম নির্দেশক – পরিবর্তনের হার (ROC) -এর উপর ভিত্তি করে একটি উন্নত কৌশল। মূল ROC কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উন্নতিগুলি করেছে:
- সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক ROC মান অন্তর্ভুক্ত করা, বর্তমান ROC সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক ROC -এর সাথে গতিশীলভাবে তুলনা করে মোমেন্টামের আপেক্ষিক মান পাওয়া যায়।
- মোমেন্টামের আপেক্ষিক মানকে মসৃণ করে সংকেত তৈরি করা।
- ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের থ্রেশহোল্ড যুক্ত করা।
এই উন্নতিগুলির মাধ্যমে অনেক অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করা যায়, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল নির্দেশক হল পরিবর্তনের হার (ROC)। ROC একটি নির্দিষ্ট সময়কালে স্টক মূল্যের পরিবর্তনের হার পরিমাপ করে। এই কৌশলটি প্রথমে ৯ সময়কালের ROC মান গণনা করে। তারপর এটি বিগত ২০০ সময়কালে এই ROC নির্দেশকের সর্বোচ্চ মান রেকর্ড করে এবং বর্তমান ROC সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক ROC -এর কত শতাংশ তা গণনা করে, যা মোমেন্টামের আপেক্ষিক শক্তি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বিগত ২০০ দিনে ROC সর্বোচ্চ ১০০-এ পৌঁছেছে, তাহলে যেদিন ROC ৮০ হয়, সেদিন আপেক্ষিক শক্তি হবে ৮০%।
এই আপেক্ষিক শক্তিটিকে ১০ দৈর্ঘ্যের SMA -এর মাধ্যমে মসৃণ করা হয়, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ফিল্টার করে একটি মসৃণ বক্ররেখা পাওয়া যায়। যখন মসৃণ বক্ররেখা টানা ৩ দিন বাড়তে থাকে এবং মান -৮০% -এর নিচে থাকে, তখন ধরা হয় যে স্টকের দাম কমার গতি মন্থর হতে শুরু করেছে এবং নিচের সংকেত তৈরি হচ্ছে, তাই লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন মসৃণ বক্ররেখা টানা ৩ দিন কমতে থাকে এবং মান ৮০% -এর উপরে থাকে, তখন ধরা হয় যে স্টকের দাম বাড়ার গতি মন্থর হতে শুরু করেছে এবং উপরের সংকেত তৈরি হচ্ছে, তাই পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
মূল ROC কৌশলের তুলনায় এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হল:
- ঐতিহাসিক ROC সর্বোচ্চ মানের সাথে তুলনা করে মোমেন্টাম নির্দেশকের আপেক্ষিক উচ্চতা ভালোভাবে পরিমাপ করা যায় এবং নিম্ন পরম মানের অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করা যায়।
- মসৃণকরণ শব্দ ফিল্টার করে, সংকেতকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
- ক্রয়-বিক্রয় থ্রেশহোল্ড নির্ধারণ করে অকার্যকর লেনদেন কমায়।
সার্বিকভাবে, এই কৌশলটি ROC নির্দেশকের একটি কার্যকরী দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকরণ করেছে, যা এটিকে বাস্তব ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত করে তুলেছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হল:
- ROC নির্দেশক বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না, এতে কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। যদি বুলিশ-বেয়ারিশ পরিবর্তনের সময় আসে, তাহলে এই কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।
- ক্রয়-বিক্রয় থ্রেশহোল্ড নিখুঁত নয়, থ্রেশহোল্ড অত্যধিক উচ্চ বা নিম্ন নির্ধারণ করলে কৌশলের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত হবে।
- SMA প্যারামিটারের ভুল সেটিংসও কৌশলের প্রভাব ফেলতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকি কমাতে, প্রবণতা নির্দেশকের সাথে মিলিয়ে বড় প্রবণতা বিচার করা; থ্রেশহোল্ড প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে সর্বোত্তম প্যারামিটার পরীক্ষা করা; এবং SMA সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বাজারের সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করতে প্রবণতা নির্দেশকের সাথে মিলিয়ে দেখা, বুলিশ-বেয়ারিশ পরিবর্তনে ব্যর্থতা এড়ানো।
- বিভিন্ন ROC দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার এবং ক্রয়-বিক্রয় থ্রেশহোল্ড প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে বের করা।
- SMA মসৃণকরণ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
- স্টপ-লস মেকানিজম যুক্ত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ROC নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে একটি সেকেন্ডারি ডেভেলপমেন্ট অপ্টিমাইজড কৌশল। এটি ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ মানের তুলনা, SMA মসৃণকরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় থ্রেশহোল্ডের মতো কৌশল ব্যবহার করে অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। প্রধান সুবিধা হল সংকেতের উচ্চ মান, যা বাস্তব ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। পরবর্তীতে প্রবণতা যুক্ত করা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি দিক থেকে উন্নতি করে কৌশলের কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Rate Of Change Mod Strategy", shorttitle="ROC", format=format.price, precision=2)
//length = input.int(9, minval=1)
//source = input(close, "Source")- 1