মূলধন তথ্যের উপর ভিত্তি করে সময় সিরিজের অভিযোজিত গতিশীল থ্রেশহোল্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-01 10:48:52
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টক বা অন্যান্য আর্থিক সম্পদের নিট সম্পদ মূল্যের সময় সিরিজের ডেটা উপর ভিত্তি করে। গতিশীলভাবে দক্ষতা অনুপাত (ইআর) গণনা করে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার (ইএমএ) মসৃণকরণ ফ্যাক্টর হিসাবে, এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করার জন্য উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলিকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল নিট সম্পদ মূল্যের ডেটাতে থাকা সমস্ত তথ্য ব্যবহার করা, নিট সম্পদ মূল্যের পরিবর্তনগুলির জটিলতা (ইআর) গণনা করে গতিশীলভাবে ইএমএ মসৃণকরণ ফ্যাক্টর সামঞ্জস্য করতে এবং তারপরে গতিশীলভাবে পরিবর্তিত উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি পেতে। যখন দাম উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে এবং যখন এটি নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, এটি অবস্থানটি বন্ধ করে।

কৌশল নীতি

নেট অ্যাসেট ভ্যালু ডেটাগুলির দক্ষতা অনুপাত (ইআর) গণনা করুন, যা নেট অ্যাসেট ভ্যালু পরিবর্তনের মোট পরিবর্তনের অনুপাত। ইআর মান যত ছোট, নেট অ্যাসেট মান পরিবর্তন তত স্থিতিশীল; ইআর মান যত বড়, নেট অ্যাসেট মান পরিবর্তন তত নাটকীয়।
পিন_ইমা ফাংশনের সমতলকরণ ফ্যাক্টর আলফা হিসাবে ER ব্যবহার করুন, যা গতিশীলভাবে নেট সম্পদ মূল্যের EMA গড় এবং পরম বিচ্যুতি গণনা করে।
গতিশীলভাবে পরিবর্তিত উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি পেতে EMA গড় থেকে পরম বিচ্যুতি যোগ করুন এবং বিয়োগ করুন।
যখন বর্তমান সম্পদের মূল্য উপরের অংশটি অতিক্রম করে, তখন একটি লং পজিশন খুলুন এবং যখন এটি নিম্ন অংশটি অতিক্রম করে, তখন পজিশনটি বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

এটি নেট অ্যাসেট ভ্যালু সম্পর্কিত সময় সিরিজের সমস্ত তথ্যের পূর্ণ ব্যবহার করে, কোনও পরামিতি নির্ধারণ এবং অপ্টিমাইজেশান করার প্রয়োজন ছাড়াই, পদ্ধতিটি সহজ এবং প্রাকৃতিক।
ইএমএ সমতলকরণ ফ্যাক্টরকে সামঞ্জস্য করার জন্য ডাইনামিকভাবে ইআর গণনা করে, এটি নিট সম্পদ মূল্যের পরিবর্তনের জটিলতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বাজারের পরিবর্তনে নমনীয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
ঐতিহ্যবাহী স্থির-প্যারামিটার EMA এর তুলনায়, গতিশীল EMA কার্যকরভাবে লেনদেনের সংখ্যা এবং হোল্ডিং সময় হ্রাস করতে পারে, লেনদেনের খরচ এবং ঝুঁকি হ্রাস করে।
এটি কার্যকরভাবে ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিনুন এবং ধরে রাখুন এর তুলনায়, এই কৌশলটি সর্বোচ্চ ড্রডাউন ২-৩ গুণ কমিয়ে আনতে পারে, অথবা একই ড্রডাউনের অধীনে রিটার্ন ২-৩ গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটি সহজেই একাধিক কৌশলগুলির সংমিশ্রণে প্রয়োগ করা যেতে পারে যা কৌশলগুলির স্বয়ংক্রিয় চালু / বন্ধের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলটি নেট সম্পদ মূল্যের সময় সিরিজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে মূল্যের প্রবণতা মৌলিকভাবে বিপরীত হয়, অবস্থানের বন্ধ হওয়ার গতি কম হতে পারে, যার ফলে আয় প্রভাবিত হয়।
যদিও এই কৌশলটি পরামিতিগুলিকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, তবে চরম বাজারের অবস্থার সাথে এর অভিযোজনযোগ্যতা আরও পরীক্ষা করা দরকার।
এই কৌশলটি বর্তমানে মূলত লং পজিশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং শর্ট পজিশনের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে হবে।
বাস্তব প্রয়োগে, এই কৌশলটি নির্বাচিত লক্ষ্যগুলির মানের জন্য উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা রাখে এবং দীর্ঘমেয়াদী উত্থান প্রবণতা সহ লক্ষ্যগুলির নির্বাচন প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ইআর গণনার পদ্ধতি আরও অপ্টিমাইজ করার কথা বিবেচনা করুন, আরও সূচক প্রবর্তন করুন যা নিট সম্পদ মূল্য পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত করে এবং ইআর এর দৃঢ়তা এবং কার্যকারিতা উন্নত করে।
কৌশলটির লাভজনকতা এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের উন্নতি করার জন্য ওপেনিং এবং ক্লোজিং শর্তগুলি আরও পরিমার্জন করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, শতাংশ স্টপ লস ইত্যাদি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা।
বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজারের পরিবেশের জন্য, পরামিতিগুলি অনুকূল করুন এবং কৌশলটির বহুমুখিতা উন্নত করতে কৌশলটি অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করুন।
এই কৌশলটি অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন (যেমন প্রবণতা ট্র্যাকিং, গড় বিপরীতমুখী ইত্যাদি) বিভিন্ন কৌশলগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করতে এবং পোর্টফোলিওটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি গতিশীলভাবে দক্ষতা অনুপাত (ইআর) হিসাব করে, এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর মসৃণকরণ ফ্যাক্টর হিসাবে, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার করে। এই কৌশলটি খুব বেশি প্যারামিটার সেটিং এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন ছাড়াই নেট সম্পদ মূল্যের সময় সিরিজের ডেটাতে থাকা তথ্যের সম্পূর্ণ ব্যবহার করে, পদ্ধতিটি সহজ এবং প্রাকৃতিক, এবং বাজারের পরিবর্তনগুলিতে নমনীয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং কার্যকরভাবে ড্রাউনডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে, চরম বাজারের অবস্থার সাথে এই কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতার আরও পরীক্ষার প্রয়োজন, এবং ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে লক্ষ্যগুলির নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে, আমরা কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে গণনা, খোলার এবং বন্ধের শর্ত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংমিশ্রণ কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলটি আরও অনুকূল করতে এবং উন্নত করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy('Equity control', 'EC')
// study('Exponential bands', 'EB', overlay = true)


er(src) =>
    var start = src
    var total = 0.0

    total += abs(src - nz(src[1], src))
    net    = abs(src - start          )
    
    net / total

pine_ema(src, alpha) =>
    mean = 0.0
    dev  = 0.0

    mean := na(mean[1]) ? src : (1 - alpha) * mean[1] + alpha *     src
    dev  := na(dev [1]) ? 0   : (1 - alpha) * dev [1] + alpha * abs(src - mean)

    [mean, dev]


src = input(close)


a           = er      (src   )
[mean, dev] = pine_ema(src, a)

dev_lower = mean - dev
dev_upper = mean + dev


// plot(dev_lower, 'lower deviation', color.silver, 2, plot.style_stepline)
// plot(mean     , 'basis'          , color.purple, 1, plot.style_stepline)
// plot(dev_upper, 'upper deviation', color.silver, 2, plot.style_stepline)


if src > dev_upper
    strategy.entry('event', true, comment = 'on')
if src < dev_lower
    strategy.close('event', comment = 'off')


plot(strategy.equity)

//bigDope

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত