Z-Score mit Signalen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-08 16:25:46
Tags:SMA

Dies ist mein Open-Source-Indikator für Z-Score mit Kauf- und Verkaufsindizes. Ich sehe, dass es andere Z-Score-Indikatoren gibt, ich bin nur sehr spezifisch, wie ich meine Z-Score berechnen möchte und so beschloss ich, meine eigenen zu machen und Kauf- und Verkaufssignale hinzuzufügen, um mich zu führen.

Was ist ein Z-Score

Ein Z-Score ist ein statistisches Maß für die Entfernung, in Standardabweichungen ist ein Wert von seinem gegebenen Mittelwert. Es wird als Standardabweichung (oder SD) ausgedrückt. Je weiter ein Wert (in diesem Fall eine Aktie) von ihrem Mittelwert entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist eine Regression zum Mittelwert (d.h. eine Rückkehr zum Durchschnitt). Wenn also eine Aktie bei 3 Standardabweichungen von ihrem Mittelwert entfernt gehandelt wird, können wir davon ausgehen, dass sie zurück zu 1 bis 0 Standardabweichungen von ihrem Mittelwert zurückgehen möchte (d.h. zu einem Wert zurückverkaufen, der sie näher an diesen SD bringt). Das Gegenteil gilt, wenn es unterhalb des Handels liegt.

Z-Scores und Bestände Aktien, wie alles in der Natur, handeln gerne zwischen -1 und +1 SD weg von ihrem Mittelwert. Alles darüber können wir interpretieren, dass es Stress auf der Aktie gibt. Alles über 2,50 ist ein enormer Stress auf der Aktie und wir können voraussehen, dass sie in naher Zukunft auf ihr Mittel zurückkehren und diesen Wert auf mindestens 1 senken will, idealerweise zwischen -0,5 und 0,5. Bitte beachten Sie, dass ich den Standard für den Indikator sehr hoch eingestellt habe, um ein Kauf- und Verkaufssignal auszugeben (/=2,50). In letzter Zeit sind die Aktien mit der Volatilität häufig in diese Bandbreiten eingetreten und es gab daher viele Signale, aber traditionell in einer stabilen Umgebung erhalten Sie diese Signale möglicherweise nicht. Ich habe die Messlatte extrem hoch gesetzt, weil ich falsche Kauf- und Verkaufssignale vermeiden möchte (Sie werden sie jedoch immer noch erhalten, nichts ist perfekt!).

Funktionsweise des Indikators Der Indikator arbeitet, indem er den durchschnittlichen Z-Score zwischen einem Aktienhoch und einem niedrigen Wert berechnet. Dieser Indikator stellt die durchschnittliche Abweichung einer Aktie von ihrem hohen und niedrigen Durchschnitt dar. Je höher der Z-Score, desto mehr überkauft die Aktie ist. Je niedriger der Z-Score, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Er verwendet die vorherigen 500 Kerzen wert Daten, um seinen SMA und seine Standardabweichung zu berechnen, um den Z-Score zu berechnen.

Jedes Mal, wenn eine Aktie 2,50 SDs oder mehr über oder unter ihrem Durchschnitt handelt, wird Ihnen ein Kauf- oder Verkaufssignal angezeigt, da im Allgemeinen, statistisch gesehen, nachdem etwas 2,50 SDs von seinem Durchschnitt zurückgegangen ist, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr besteht.

Sie können diesen Indikator verwenden, um festzustellen, ob die Aktie innerhalb normaler Parameter gehandelt wird oder nicht, und um Ihnen bei Ihrer Analyse zu helfen, ob eine Aktie kurz oder lang gehandelt werden könnte.

Ich persönlich mag dies für den Swing-Handel auf dem 1-Stunden-Chart; Dies kann jedoch zu jeder Zeit von 1 Minute bis 1 Stunde verwendet werden.

Zurückprüfung

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steversteves

//@version=5

indicator("Z Score with Signals", max_labels_count = 500)

// Calculating High Z Score

a = ta.sma(high, 500)
b = ta.stdev(high, 500)
c = (high - a) / b 

// Calculating Low Z Score

d = ta.sma(low, 500)
e = ta.stdev(low, 500)
f = (low - d) / e 

// Calculating High and Low Average

z = (c + f) / 2 
 
plot (z)

// Condition Alerts

if (z < -2.50)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if (z > 2.50)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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