Strategie zum Durchbrechen des gleitenden Durchschnitts des Bollinger Bands T3
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Trendbeurteilung der Gleichlinie und die Überkauf-Überverkaufsbeurteilung der Brin-Band, unterstützt durch die T3-Gleichung der Schwingung der Gleichlinienfilter, um die Form zu beurteilen und in die Arena zu gelangen, wenn sich der Trend umdreht. In den Schwingungsbereichen wird die Brin-Band verwendet, um die überkauften und überverkauften Bereiche zu identifizieren und umgekehrte Operationen durchzuführen, um überkurze Geschäfte zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet drei Gruppen von Durchschnittslinien, um Trends zu erkennen und Handelssignale zu ermitteln. Zuerst ist der T3-Durchschnittswert, der durch mehrere Indikator-Gliederungen zu einer Wavewirkung führt, die Preisschwankungen wirksam filtern und die Trendrichtung bestimmen kann. Dann ist der mittlere Durchschnittswert, der einen SMA-Durchschnittswert von 20 Jahren verwendet, um die mittlere Trendrichtung zu bestimmen.
Das Trading-Signal wird beurteilt, wenn die mittlere Durchschnittslinie bei Goldfork in Kombination mit einem Aufwärtstrend zu machen, und wenn die mittlere Durchschnittslinie bei Deadfork in Kombination mit einem Abwärtstrend zu machen. Darüber hinaus wird auch die Brin-Band verwendet, um die Situation zu beurteilen, wenn der Preis den Aufwärtstrend durchbricht, wird ein Stopp in Betracht gezogen, und wenn er den Unterwärtstrend durchbricht, wird ein Stopp in Betracht gezogen.
Konkret ist die Bedingung, dass der Überschuss die mittlere T3-Mittellinie überschreitet, und die schnelle Linie ist größer als die langsame Linie, nach dem Überschuss wird ein Stopp in Betracht gezogen, wenn der Preis den Brin-Band überschreitet oder den T3-Mittellinie unterschreitet. Die Bedingung, dass der Überschuss die mittlere T3-Mittellinie unter der mittleren Linie überschreitet, und die schnelle Linie ist kleiner als die langsame Linie, nach dem Überschuss wird ein Verlust in Betracht gezogen, wenn der Preis den Brin-Band überschreitet oder den T3-Mittellinie überschreitet.
Strategische Vorteile
- Nutzung der Mehrgruppen-Gewinnlinien, um die Vorteile der einzelnen Gruppen voll auszuschöpfen, T3 glatter, geräuschfreier, mittlerer SMA-Beschlusstrend, schneller Mittelwert, um den langfristigen Trend zu beurteilen
- Brin entscheidet über den Überkauf und den Überverkauf, um das Risiko von Verlusten zu verringern.
- Das Trading-Signal-Portfolio ist strikt und kann Schwankungen, die irreführend sind, effektiv filtern.
Strategisches Risiko
- T3-Durchschnittsparameter können nicht wirksam gefiltert werden und zu Verzögerungen führen
- Die Brin-Band-Parameter sind falsch eingestellt, was zu einer Invalidierung der Ober- und Unterbahn führen kann.
- Unzureichende Auswahl der Durchschnittszyklus, die falsche Trendrichtung möglich
- Der Stopppunkt für den Auf- und Abbruch ist ungenau eingestellt und kann zu früh oder zu spät gestoppt werden.
Optimierungsmethoden:
- Anpassung der T3-Mittellinienparameter für eine glatte Geräusch- und Verzögerungsbilanz
- Anpassung der Brin-Band-Parameter, um die normalen Schwankungsbereiche auf und ab der Bahn zu umfassen
- Verschiedene Periodendurchschnittsparameter testen, um die für die Sorte geeigneten Periodendurchschnittsparameter zu finden
- Optimierung der Stop-Loss-Punkte nach Rückmeldungsergebnissen
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Trendstärken und -schwächen, wie der ADX, um eine Trendwende zu vermeiden
- Erhöhung der Volatilitätsindikatoren und Anpassung der Parameter an die Marktschwankungen
- Erhöhung der mobilen Stop-Losses, Verfolgung der Stop-Losses, um mehr Gewinne zu erzielen
- Ein breakout ist eine Strategie, bei der man nach dem Auf- und Abbruch den Stop verfolgt.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes verwendet die systematische Beurteilung von Trends anhand von Gleichungen, die Identifizierung von Überkauf-Überverkauf-Bereichen anhand von Brin-Bändern, um die Eintrittsform bei Trendwende rechtzeitig zu beurteilen und die Risiken effektiv zu kontrollieren. Die Parameteranpassung und -optimierung ist jedoch darauf zu achten, um die Wirkung der Strategie wirklich auszuüben. Die Strategie kann flexibler und intelligenter sein, wenn sie weiter mit den Indikatoren für die Trendstärke, den Indikatoren für die Volatilität und der mobilen Stop-Loss-Technologie optimiert wird.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)
//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)
dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
stoploss = input(true, "Stop Loss")
basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)
crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)
trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3
strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))