Adaptive ATR-Gleitende-Durchschnitt-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert automatisch angepasste ATR-Gleichgewichtsindikatoren mit Trendverfolgung, um Trends in den Märkten zu entdecken und Trends zu handeln. Die Strategie verwendet den Hull Moving Average, um den ATR zu glätten, um einen glatten ATR-Gleichgewicht zu bilden und dann ein Handelssignal zu senden, das auf die Beziehung zwischen dem Preis und dem ATR-Gleichgewicht basiert. Die ATR-Gleichgewichtslinie ist in der Lage, Marktrauschen effektiv zu filtern und große Trends zu erkennen.
Strategieprinzip
Der ATR ist ein wichtiges Instrument zur Messung der Volatilität, das die Volatilität des Marktes und die tatsächliche Veränderung des Aktienpreises misst. Der ATR-Gewinn ist eine glatte Behandlung des ATR-Indikators, nach der Bildung der Durchschnittliche Linie, dann mit den Preisen verglichen, um die Preisentwicklung zu beurteilen.
Konkret berechnet die Strategie zuerst TR ((True Range), also die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis des Tages, und nimmt den größten Unterschied zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis des Vortages. Dann wird die Hull Moving Average Methode angewendet, um den TR zu glätten und einen angepassten ATR-Mittelwert zu berechnen. Der ATR-Mittelwert filtert effektiv die hochfrequente Noise im Markt und fängt nur die größeren Preisschwankungen ein.
Nach der Berechnung der ATR-Gewinnlinie vergleicht die Strategie den Preis mit dem ATR-Gewinnlinie. Wenn der Preis die ATR-Gewinnlinie überschreitet, zeigt dies, dass der Preis in einen Aufwärtstrend eingetreten ist, und die Strategie führt eine Long-Position aus. Wenn der Preis die ATR-Gewinnlinie unterbricht, zeigt dies, dass der Preis in einen Abwärtstrend eingetreten ist, und die Strategie führt eine Short-Position aus.
Darüber hinaus hat die Strategie auch eine feste Stop-Loss-Range. Nach jeder Position wird ein fester Stop-Loss- und Stop-Out-Punkt festgelegt, der beim Erreichen des Stop-Loss-Punktes ausgeschaltet wird und beim Erreichen des Stop-Out-Punktes ausgeschaltet wird. Dies ermöglicht die Begrenzung des Verlusts pro Einheit und die Sperrung des Gewinns.
Insgesamt kombiniert diese Strategie eine Anpassung an die ATR-Gewinnspanne mit strengen Risikomanagementmaßnahmen, die darauf abzielen, größere Preistrends zu erfassen und gleichzeitig einzelne Verluste zu kontrollieren, um ein stabiles Gewinnwachstum zu erzielen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung eines adaptiven ATR-Gehaltsindikators ermöglicht die effektive Identifizierung größerer Trends in den Preisen und die Filterung von Marktgeräuschen, um zu verhindern, dass sie eingehalten werden.
Die Hull Moving Average-Methode wird verwendet, um die ATR-Gehaltslinie zu berechnen, um eine glattere ATR-Gehaltslinie zu erzeugen und die Fehleinschätzung durch Hochfrequenzschwingungen zu vermeiden.
Ein fester Stop-Loss-Stop-Point kann einzelne Verluste begrenzen, während Gewinne gesperrt werden, um das Risiko-Gewinn-Verhältnis für jeden Handel zu gewährleisten.
Die Verwendung von Trend-Tracking-Trading ermöglicht die dauerhafte Erfassung von Preistrends und erhöht die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Die Strategie-Logik ist klar und einfach zu verstehen, die Parameter sind flexibel eingestellt und passen sich an verschiedene Sorten und Marktumgebungen an.
Trends werden in allen Arten verfolgt und sind sehr anpassungsfähig.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Wahrscheinlichkeit, dass der ATR eine falsche Signallinie sendet. Die Preise können stark schwanken, was dazu führt, dass der ATR eine falsche Signallinie erstellt.
Ein zu kleiner Stop-Loss kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Stop-Loss ausgelöst wird. Es muss sichergestellt werden, dass der Stop-Loss vernünftig eingestellt ist, um den Preisen genügend Spielraum zu geben.
Ein festes Stoppziel kann zu früh gestoppt werden, um die Trendentwicklung nicht dauerhaft zu erfassen. Es kann in Betracht gezogen werden, den Stopppunkt entsprechend der ATR-Dynamik anzupassen.
Ein unerwartetes Ereignis führt zu einem starken Anstieg der Preise und löst einen Stop-Loss aus. Der Handel muss unterbrochen werden, um große Verluste zu vermeiden.
Wenn der Trend sich umkehrt, kann es zu einer Umkehrung kommen, wenn die Positionen nicht rechtzeitig platziert werden. Es ist notwendig, das Ende des Trends rechtzeitig zu beurteilen.
Parameters müssen für verschiedene Sorten und Marktumgebungen optimiert werden, da dies die Strategie beeinträchtigen kann.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Parameter zur Optimierung der ATR-Gewinnlinie, einschließlich der ATR-Längenberechnung und der Gleitparameter. Verschiedene Parameterkombinationen beeinflussen die ATR-Gewinnlinie.
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Strategie, kann in Betracht gezogen werden, um die Stop-Loss-Stopp-Punkte anhand der ATR-Dynamik anzupassen, anstatt eine feste Einstellung.
Hinzufügen von Regeln zur Trendbeurteilung, die in Kombination mit anderen Indikatoren die Trendumkehrsignale beurteilen, um zu vermeiden, dass Sie in eine Umkehrgrube gesteckt werden.
Test und Optimierung der Parameter je nach Sorte und Marktumfeld, um die optimalen Parameter zu finden.
Das System wurde von der US-Finanzbehörde (Finanzministerium) in den USA entwickelt, um die Risiken zu kontrollieren.
Optimieren Sie die Eintrittszeit, indem Sie die Eintrittszeit bei der Rückzahlung berücksichtigen, anstatt bei der Aufschlagzeit, um das Risiko zu verringern.
Optimierung der Parameterkombinationen, Tests mit verschiedenen ATR-Längen und Kombinationen von Gleitparametern, um die beste Übereinstimmung zu finden.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet insgesamt eine eigens entwickelte ATR-Gewinnlinie, um Trends zu erkennen und Trends zu verfolgen. Die ATR-Gewinnlinie kann Trends effektiv identifizieren und die Stop-Loss-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop-Stop. Die Strategie ist von Vorteil, dass sie logisch einfach und klar ist und leicht verständlich ist. Sie können sie
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("ATR(Hull)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
length = input(title="Length", defval=14, minval=1)
price = input(close)
SL = input(50, title="Stop loss")
TP = input(150, title="Take profit")
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
p=price[1]
func_hma(style, length)=>
return = wma((2*wma(p,length/2))-wma(p,length),round(sqrt(length)))
ATR=func_hma(tr(true), length)
plot(ATR[0], title="ATR1",color=green,transp=0)
plot(ATR[1], title="ATR2",color=red,transp=0)
if (ATR>ATR[1])
strategy.entry("long",strategy.long,comment="Long",when=window())
if (ATR<ATR[1])
strategy.entry("short",strategy.short,comment="Short",when=window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit<-eqSL and window())
//strategy.close_all(when=strategy.openprofit>eqTP and window())
strategy.exit("exit", "long", profit = TP, loss = SL)
strategy.exit("exit", "short", profit = TP, loss = SL)