FX-Strategie auf Basis von Fraktalwellen und SMMA

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-13 16:39:41
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert Fraktalwellentheorie und SMMA, um Trendchancen zu identifizieren, und verwendet einen ordnungsgemäßen Stop-Loss und Trailing-Stop, um Risiken für die Gewinnmaximierung zu kontrollieren.

Strategie Logik

Verwenden Sie SMMA zur Berechnung des durchschnittlichen Preises und filtern Sie Marktlärm für die Trendrichtung
Identifizieren Sie Trendumkehrpunkte unter Verwendung des höchsten/niedrigsten Preises innerhalb bestimmter Zeiträume als Fraktalwellen
Kurz gehen, wenn die Preiswelle über SMMA bricht, lang gehen, wenn sie unterhalb bricht
Einrichtung von Stop-Loss und Trailing-Stop auf Basis von ATR zur Risikokontrolle
Handel nur innerhalb bestimmter Sitzungen, Vermeidung von Wochenend- und Intraday-Schwankungen

Analyse der Vorteile

Die Fraktalwellentheorie identifiziert genau Trendumkehrpunkte, kombiniert mit SMMA für die Trendrichtung
Stop-Loss und ATR-Trailing-Stop begrenzen effektiv den Verlust pro Handel
Nur der Handel während liquider Sitzungen verhindert übermäßige Verschiebungen und Volatilität
Nach dem parabolischen SAR streng zu verlassen bei Umkehrsignal maximiert den Gewinn

Risikoanalyse

Ungenaue Fraktalwelle kann in nicht-trendigen Perioden zu Whipsaws führen
Die SMMA-Verzögerung kann die idealen Trendumkehrpunkte verfehlen
Ein zu starker Stoppverlust kann leicht gestoppt werden, ein zu lockerer Stoppverlust kann zu größeren Verlusten führen
Festgewinne, die nicht an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden können

Lösungen:

Optimierung der Parameter für Fraktalperiode und SMMA
Hinzufügen von Stochastics zur Bestätigung von Umkehrsignalen
Dynamische Optimierung von Stop-Loss, Gewinnziel

Optimierungsrichtlinien

Optimierung der Fraktalperiode und der SMMA-Parameter
Hinzufügen von Stochastics-Indikatoren zum Filtern falscher Ausbrüche
Experiment mit dynamischem Stop-Loss und Gewinngewinn
Vergrößern Sie den Stop-Loss, um nicht ausgeschaltet zu werden
Optimierung der Parameter für verschiedene Produkte und Handelssitzungen

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert die Fraktalwellentheorie und SMMA, um Trend- und Umkehrpunkte für den Handel zu identifizieren, mit angemessenem Stop-Loss und Gewinngewinn.

/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)

// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")

// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
    var float smma = na
    if na(smma[1])
        smma := sma(src, length)
    else
        smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
    smma

// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low

// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)

// エントリー実行
if (longEntrySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntrySignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1

// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)

// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01

startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
    if (longEntrySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortEntrySignal)
        strategy.entry("Short", strategy.short)

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