Wellenfinder-Strategie mit VRSI-EMA-Crossover und VMACD-Fusion
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Strategie, die RSI, EMA-Cross und VMACD in Kombination mit Zufall verwendet, um die Wendepunkte des Marktes zu identifizieren, die am besten funktionieren, wenn ein Abwärtstrend sich umdrehen wird. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn es zutrifft.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einer Kombination folgender Indikatoren:
- Zufälliger RSI (Zufälliger Gleitender Gleitender Durchschnittsindex): verwendet, um Überkäufe zu erkennen
- EMA (Index-Moving-Average) Kreuzung von schnellen und langsamen Linien: Beurteilung von Trends und möglichen Umkehrungen
- VMACD ((Quantum-Weighted MACD): verwendet für die Bestätigung von Kehrsignalen
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der zufällige RSI aus der Überverkaufszone zurückschlägt und die EM-Schnelllinie durchbricht, während die VMACD ebenfalls zu steigen beginnt. Darüber hinaus wird ein Kauf als Hilfssignal erzeugt, wenn der kurzfristige Preis den 10-Zyklus-SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) durchbricht.
Die Strategie verfolgt die Veränderungen dieser Indikatoren in Echtzeit und berechnet Informationen wie SMA, EMA und andere nach einer bestimmten Länge. Wenn die Kaufbedingungen ausgelöst werden, wird eine Kaufposition mit einer festen Anzahl von Kontrakten eröffnet.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert mehrere Indikatoren, die es ermöglichen, Chancen für eine Umkehr des Marktes zu identifizieren. Die Hauptvorteile sind:
- Der Zufalls-RSI hat eine starke Fähigkeit, Überkaufe und Überverkauf zu erkennen
- EMA-Kreuzbeurteilung mit hoher Genauigkeit
- VMACD filtert erfolgreich falsche Signale
- Mehrindikator-Kombination zur Verbesserung der Signalqualität
- Kurzfristige SMAs als Stop-Loss-Methode sind sinnvoll
Zusammenfassend kann die Strategie die Umkehrsignale wirksam erfassen und nach einem Rückgang bis zu einem gewissen Grad eine Mehrpositionsposition aufbauen, um damit zu profitieren.
Risikoanalyse
Obwohl diese Strategie einige Vorteile hat, gibt es einige Risiken, die zu beachten sind, und zwar:
- Das Systematische Risiko, dass der Markt sich nicht umkehrt und weiter sinkt
- Weniger Signale werden erzeugt, wenn mehrere Indikatoren gleichzeitig eine Kaufbedingung auslösen
- SMA-Stopps sind möglicherweise zu subjektiv, Rücknahme-Kontrollen sind generell
- Nicht berücksichtigt werden, dass die Märkte stark erschüttert sind
Für die oben genannten Risiken können weitere Optimierungen in folgenden Formen vorgenommen werden:
- Erhöhung der Wirksamkeit durch Kombination mit anderen Umkehrindikatoren
- Die Kombination von Zeit- und Betragssperre
- Beurteilung der Marktlage und Vermeidung von Positionen bei Turbulenzen
- Optimierung der Stop-Logik, um zu radikale Stop-Sets zu verhindern
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
- Erhöhung der Kombination von mehr Indikatoren zur Bildung von Indikatorclustern und zur Verbesserung der Signalqualität
- Auswahl der optimalen Parameter nach den Eigenschaften der Asset-Klasse, Parameteroptimierung
- Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung anhand von Trainingsdaten
- Hinzufügen von Gleitpunkten bei der Rückmessung, um die Ergebnisse näher an den tatsächlichen Handel zu bringen
- Optimierung von Stop-Loss-Strategien, um sie schlanker und vernünftiger zu gestalten
- Erkennen Sie Trends, unterscheiden Sie zwischen Schwingungen und Trends und vermeiden Sie ein blindes Wetten.
Zusammenfassen
Die VRSI-EMA-Kreuzung und die VMACD-Fusion der Wave-Seeker-Strategie sind insgesamt eine gute Strategie zur Identifizierung von Fall-Umkehr-Gelegenheiten. Sie kombiniert mehrere Indikatoren, um ein Kaufsignal zu bilden, das den Zeitpunkt der Umkehrung effektiv bestimmen kann. Aber es gibt auch einige Optimierungsmöglichkeiten, die durch weitere Verbesserungen die reale Performance der Strategie verbessern können.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close
slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
da = maSlow - maFast
maSignal = ema( da, signal )
dm=da-maSignal
source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0
if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)
if (bcount == confirmBars)
strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
strategy.close("Long")
plot(0.99*sma)
plot(ma)
//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)
//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)