Ichimoku Backtester mit TP, SL und Cloud-Bestätigung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-24 17:32:47
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Übersicht

Das ist eine Ichimoku-Backtesting-Strategie mit Take-Profit, Stop-Loss und Cloud-Bestätigung.

Strategie Logik

Der Kern dieser Strategie besteht darin, die Ichimoku-Komponenten auf der Grundlage von Benutzer-Eingabeparametern - Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A & B und Chikou Span - zu konstruieren.

Darüber hinaus implementiert es Stop Loss und Take Profit basierend auf dem Einstiegspreis, um Risiko & Belohnung zu verwalten. Es gibt auch die Möglichkeit, auf die Cloud-Bestätigung zu warten, d.h. Senkou Span A > B für Longs und Senkou Span A < B für Shorts. Dies hilft, falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Vorteile

Die Hauptvorteile dieser Strategie sind dreifach:

Ichimoku ist gut darin, Trends und Schwung zu identifizieren.
Die Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen maximieren die Belohnung und minimieren das Risiko. Dies optimiert das Risiko-Rendite-Profil.
Die Cloud-Bestätigung filtert falsche Signale aus und sorgt für eine hohe Wahrscheinlichkeit von Einträgen, was die Rentabilität erhöht.

Risiken

Es gibt jedoch auch einige wesentliche Risiken, die zu berücksichtigen sind:

Ichimoku ist anfällig für Whipsaws während der Märkte ohne klaren Trend.
Die Wolke ist ein Nachlässigkeitsindikator, und wenn die Wolken bestätigt werden, ist ein großer Teil der Bewegung möglicherweise bereits erfolgt.
Die Optimierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus ist schwierig und empfindlich.

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten, wie diese Strategie verbessert werden kann:

Ich kombiniere Ichimoku mit führenden Indikatoren wie dem RSI für zusätzliche Bestätigung und frühen Einstieg.
Anpassungsfähige Anpassung von Stop Loss und Take Profit basierend auf Volatilität anstelle von festen Prozentsätzen.
Testen Sie optimale Parameter über verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg, um die besten Setups für die Strategie zu ermitteln.
Einbeziehung von maschinellem Lernen zur kontinuierlichen Optimierung von Parametern und Strategieregeln auf der Grundlage aktualisierter Daten.

Schlussfolgerung

Das ist ein solides Ichimoku-System mit guten Trend-Erfassung und Risikomanagement-Funktionen. Mit einigen Verbesserungen kann es eine ausgezeichnete Ergänzung zum gesamten Handelsansatz sein. Es funktioniert gut über Forex, Rohstoffe und Kryptowährungsmärkte.

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value = 95)
//@version=4

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")

use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
     
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)



// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90)  // plot within time window

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

if (wait_for_cloud)
    bullish := bullish and senkou_green
    bearish := bearish and not senkou_green

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)

in_long = false
in_long := in_long[1]


open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long


if (open_long)
    in_long := true
if (open_short)
    in_long := false

strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and  (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))

if (strategy.position_size > 0.0)
    if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
    if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
    if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
    if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
    if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
    if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))

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