Multi-SMA Moving Average Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis steigt und die Durchschnittslinie durchbricht, und ein Verkaufsignal, wenn der Preis sinkt und die Durchschnittslinie durchbricht. Diese Strategie gehört zu den typischen Durchschnittslinie-Kreuzungsstrategien.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie einen SMA-Mittelwert für 5 verschiedene Perioden (8, 21, 50, 100, 200 Tage)
- Durchschnitt der 5 Mittelwerte und die endgültige Mittelwerte.
- Wenn die Kurse nach der Schließung steigen und die Durchschnittslinie überschreiten, erzeugt dies ein Kaufsignal.
- Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs nach unten über die Durchschnittslinie fällt.
Die Strategie ist in der Lage, die Kurve effektiv zu glätten und falsche Durchbrüche zu beseitigen, indem sie die Mittelwerte der SMAs über mehrere Zeiträume berechnet. Die Strategie hat eine höhere Stabilität als eine einzelne Durchschnittlinie.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung von mehreren Zeitrahmen ermöglicht es, Marktgeräusche zu filtern und Trends zu erkennen
- Glatte Kurve, um eine Menge Falschsignale zu vermeiden
- Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und ist für Anfänger geeignet.
- Benutzerdefinierte Kombination von linearer Periode zur Optimierung der Kennzahlen
Risikoanalyse
- Das System lag insgesamt zurück und konnte die Preisentwicklung nicht rechtzeitig verfolgen.
- Wenn der Durchbruch fehlschlägt, ist der Stop-Loss-Punkt weiter entfernt und die Gefahr von Verlusten ist groß.
- Die Stop-Line wird häufig in einem erbitterten Trend ausgelöst.
Diese Risiken können durch eine angemessene Verkürzung der teilweisen Durchschnittszyklen und die Bestätigung anderer Indikatoren verringert werden.
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Kombination aus Gleichgewichtszyklen und Optimierung der Parameter
- Hinzugefügt sind Kennzahlen wie Transaktionsvolumen, um den Durchbruch zu bestätigen.
- Falsche Signale für einen schwankenden Markt vermeiden
- Entwicklung von automatischen Parameteroptimierungsprogrammen, die dynamisch nach optimalen Parametern suchen
Zusammenfassen
Die Strategie ist eine solide und praktische Strategie, die durch eine klare Gesamtkonzeption und durch die Integration von mehreren Zeitrahmen, die Trends effektiv identifizieren können. Wir müssen jedoch auch auf ihre Rückständigkeit und das Risiko von Fehlmeldungen achten. Durch die weitere Optimierung der Parameter und die Hinzufügung von Bestätigungsindikatoren kann die Strategie kontinuierlich verbessert werden, um sie zu einem leistungsfähigen Quantifizierungstool zu machen.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("STRATEGY AVERAGE MULTI_SMA", overlay=true)
sma1 = sma(close,input(title="SMA 1", defval=8))
sma2 = sma(close,input(title="SMA 2", defval=21))
sma3 = sma(close,input(title="SMA 3", defval=50))
sma4 = sma(close,input(title="SMA 4", defval=100))
sma5 = sma(close,input(title="SMA 5", defval=200))
mediaSMA= (sma1+sma2+sma3+sma4+sma5)/5
//color mediaSMA
MediaUP = mediaSMA>mediaSMA[1]
colorUP = (MediaUP ? #3CFF35 : na)
MediaDOWN = mediaSMA<mediaSMA[1]
colorDOWN =(MediaDOWN ? #FF0F03 : na)
colorN =(not MediaUP and not MediaDOWN and mediaSMA==mediaSMA[1] ? white : na )
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP", color=colorUP, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA DOWN", color=colorDOWN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP NEUTRAL", color=colorN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
//plot(sma1,color=blue,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 1")
//plot(sma2,color=yellow,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 2")
//plot(sma3,color=green,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 3")
//plot(sma4,color=purple,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 4")
//plot(sma5,color=red,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 5")
// Strategy
//BUY
comprar=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
fechar=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
strategy.entry("BUY",strategy.long,when=comprar)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=fechar)
//SELL
vender=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
fechar2=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=vender)
strategy.entry("BUY", strategy.long,when=fechar2)