Strategie zur Verfolgung der Volatilität

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 17: 53:36
Tags:

Übersicht

Dies ist eine Trend-Tracking-Stop-Loss-Strategie, die auf der Preisvolatilität basiert. Sie verwendet den Durchschnittlichen Wahren Bereich (ATR) zur Festlegung von Stop-Loss-Linien für Preisschwankungen. ATR spiegelt die Volatilität und das Risikoniveau der Preise wider. Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie überschreitet, beurteilt die Strategie die Trendumkehr und ergreift entsprechende Maßnahmen zur Eröffnung von Positionen oder Stop-Loss.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) über einen bestimmten Zeitraum. Dann basierend auf der aktuellen Kurstrendrichtung, wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, wird die Stop-Loss-Linie auf den aktuellen höchsten Preis minus n mal den ATR gesetzt; wenn es sich um einen Abwärtstrend handelt, wird die Stop-Loss-Linie auf den aktuellen niedrigsten Preis plus n mal den ATR gesetzt. Der n-Wert kann durch Parameter angepasst werden, um den Abstand zwischen der Stop-Loss-Linie und dem Preis zu steuern.

Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie des Aufwärtstrends oder des Abwärtstrends durchbricht, wird der Trend als geändert angesehen. Zu diesem Zeitpunkt löscht die Strategie Positionen für Stop-Loss und setzt eine neue Stop-Loss-Linie basierend auf der Richtung des neuen Trends.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie die Preisvolatilität nutzt, um Stop-Loss-Linien festzulegen, um eine genaue Beurteilung von Trendänderungen zu erzielen.

Vorteile der Strategie

Nutzung von Preisvolatilitätsmerkmalen zur Beurteilung von Trends und genauen Erfassung von Preiswendepunkten
Zeitgerechte Verlustrückgängigmachung und Wechsel von Positionen zur Verringerung der Risiken von Marktumkehrungen
Flexible Anpassung der Parameter an den Abstand zwischen Stop-Loss-Linie und Kursschwankungen
Die Parameter können für bestimmte Produkte optimiert werden, um eine bessere Anpassungsfähigkeit zu erreichen.

Risiken der Strategie

Risiken von Fehleinschätzungen aufgrund ungültiger Ausbrüche.
Übermäßig aggressive Parameter-Einstellungen können Verluste erhöhen. Zum Beispiel, wenn der n-Wert zu groß ist, ist die Stop-Loss-Linie zu nahe und kleine Schwankungen können sie auslösen
Der Stop-Loss-Effekt kann bei Produkten mit geringer Volatilität wie Währungen gering sein.

Optimierungsrichtlinien

Zusätzliche Indikatoren wie Handelsvolumen oder Volatilitätsbeschleunigung können eingeführt werden, um eine Fehleinschätzung ungültiger Ausbrüche zu vermeiden.
Anpassung des N-Werts anhand der Merkmale der verschiedenen Produkte, um die Stoppverlustdistanz angemessen zu gestalten
Die ATR-Periode kann außerdem optimiert werden, um den am besten geeigneten Periodenparameter zur Beurteilung der Preisdifferenzvolatilität auszuwählen.

Zusammenfassung

Im Allgemeinen ist dies eine gute Algorithmenimplementierung für die Festlegung von Stop-Loss-Linien basierend auf der Preisvolatilität. Seine Genauigkeit bei der Beurteilung von Preistrends ist hoch und kann wichtige Wendepunkte von Trends erfassen. Es bietet auch einen gewissen Raum für Parameter-Tuning für eine bessere Anpassungsfähigkeit. Als Stop-Loss-Strategie kann es Risiken von Marktumkehrungen effektiv vermeiden und ist im Live-Handel anzuwenden.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © laptevmaxim92

//@version=4
strategy("Volatility stop strategy", overlay=true)

length = input(20)
mult = input(2, step = 0.1)
utp = input(false, "Use take profit?")
pr = input(100, "Take profit pips")
usl = input(false, "Use stop loss?")
sl = input(100, "Stop loss pips")
fromday = input(01, defval=01, minval=01, maxval=31, title="From Day")
frommonth = input(01, defval=01, minval= 01, maxval=12, title="From Month")
fromyear = input(2000, minval=1900, maxval=2100, title="From Year")
today = input(31, defval=01, minval=01, maxval=31, title="To Day")
tomonth = input(12, defval=12, minval=01, maxval=12, title="To Month")
toyear = input(2039, minval=1900, maxval=2100, title="To Year")

use_date = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00))

atr_ = atr(length)
max_ = 0.0
min_ = 0.0
max1 = 0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 = 0.0
min1 := min(nz(min_[1]), close)
vstop = 0.0
is_uptrend = false
is_uptrend_prev = false
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? color.green : color.red, linewidth=2)

longCondition = is_uptrend
if (longCondition and use_date)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

shortCondition = not is_uptrend
if (shortCondition and use_date)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    
if (utp and not usl)
    strategy.exit("TP", "BUY", profit = pr)
    strategy.exit("TP", "SELL", profit = pr)
    
if (usl and not utp)
    strategy.exit("SL", "BUY", loss = sl)
    strategy.exit("SL", "SELL", loss = sl)
    
if (usl and utp)
    strategy.exit("TP/SL", "BUY", loss = sl, profit = pr)
    strategy.exit("TP/SL", "SELL", loss = sl, profit = pr)

Mehr