Donchian Channel Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Tangential-Break-Strategie ist eine brechende Handelsstrategie, die auf Preisverhalten und -trends basiert. Sie nutzt die Auf- und Abwärtsbahnen des Tangential-Kanals, um potenzielle Brechpunkte zu identifizieren und bei einem Preisbruch des Kanals eine Mehrwert- oder Leerlaufposition zu eröffnen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Mit den Funktionen Ta.highest und Ta.lowest berechnen Sie die Höchst- und Mindestpreise für eine bestimmte Periode (z. B. 60 K-Linien), um die Ober- und Unterbahnen des Dongjian-Kanals zu erstellen.
Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, wird angenommen, dass der Markt in einen mehrköpfigen Trend eintreten kann, so dass er beim nächsten K-Linien-Opening in der Oberbahn mehr macht; Wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, wird angenommen, dass der Markt in einen offenen Trend eintreten kann, so dass er beim nächsten K-Linien-Opening in der Unterbahn leer macht.
Sobald der Preis erneut über die Oberbahn fällt oder erneut über die Unterbahn bricht, wird eine Trendwende vermutet, bei der die aktuelle Über- oder Leerposition ausgeglichen wird.
Um das Risiko zu kontrollieren, wird der Stop-Loss-Punkt nach einem zusätzlichen Leerlauf als der Eröffnungspreis minus oder plus ein Minimum an Sprungpreis festgelegt.
Die Strategie basiert auf einem Kanalbruch, ist einfach und direkt, berücksichtigt sowohl das Preisverhalten als auch die Trend-Eigenschaften, ist einfach zu bedienen und stabil.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie ist klar und prägnant, leicht zu verstehen und umzusetzen, und sehr praktisch.
Durch die Verwendung von Dongjian-Kanälen zur Bestimmung der Trendrichtung kann Geräusch effektiv gefiltert und zuverlässige Durchbruchsignale erkannt werden.
Die Stop-Loss-Einstellungen nach einer zusätzlichen Leerlaufzeit sind vernünftig und können die Einzelschäden gut kontrollieren.
Die Strategie kann unabhängig von der Lage des Marktes, sofern der Preis einen effektiven Durchbruch erzeugt, geschaltet werden, um potenzielle Trends zu erfassen.
Weniger Strategieparameter, schwierige Anpassung, großer Optimierungsraum für Parameter und hohe Plastizität.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Trendfollowing-Strategie, bei der es nicht möglich ist, die Umkehrung zu erfassen.
Wenn die Stop-Loss-Punkt-Nähe überschritten wird, kann es zu kurzfristigen Kursschwankungen kommen.
Die falsche Einstellung der Durchgangslänge erhöht die Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs.
Gegen diese Risiken können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
In Kombination mit anderen Indikatoren identifizieren Sie potenzielle Umkehrsignale und vermeiden Sie das erzwungene Folgen.
Setzen Sie angemessene Nachschubstopps, um die Gewinne zu sperren, anstatt die anfänglichen Stopps zu ersetzen.
Verschiedene Parameter werden getestet, um die beste Kombination zu finden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie bietet auch Raum für weitere Optimierungen:
Versuchen Sie, eine Doppelkanal-Breakthrough-Strategie auszuüben, bei der ein Kanal zur Bestimmung des Einstiegspunktes und ein anderer zur Bestimmung des Stopp- oder Stopp-Punktes verwendet wird.
Wenn der Preis durch den Durchbruchkanal tickt, wird die Position geöffnet, um die falschen Durchbrüche zu filtern.
Hinzufügen von Filtern für den Handelsvolumen oder die Volatilitätsindikatoren, um fehlerhafte Transaktionen bei starken Preisschwankungen zu vermeiden.
Versuchen Sie verschiedene Positionsstrategien, z. B. Trendfollowing- oder Umkehrstrategien, die in mehreren Kombinationen besser funktionieren können.
Die Einführung von Risikomanagement-Modulen, die maximale Verluste pro Tag, maximale Rücknahmen usw. steuern
Zusammenfassen
Die Channelscrawl-Strategie ist insgesamt eine sehr praktische kurzfristige Trend-Folge-Strategie. Sie beurteilt das Preisverhalten, identifiziert Veränderungen in potenziellen Trends und nutzt Channelscrawl-Positionen. Die Strategie-Logik ist einfach und leicht zu bedienen und kann in vielen Märkten gute Ergebnisse erzielen. Die Strategie hat auch viel Spielraum, um die Performance zu verbessern, indem sie die Parameter-Einstellung, die Stop-Loss-Mechanismen, die Umkehrerkennung und so weiter optimiert.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
pyramiding=0, initial_capital=100000,
commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
commission_value=4, slippage=2)
dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")
// Position sizing inputs
usePosSize = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)
maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25,
minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1,
minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)
// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]
// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue
maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))
posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1
// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")
// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow = true
tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen
// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
if strategy.position_size < 1
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
stop=upperband + syminfo.mintick)
if strategy.position_size > -1
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
stop=lowerband - syminfo.mintick)
// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
strategy.close_all()